- •1. Множественная линейная регрессия Задание
- •Методические рекомендации по выполнению работы
- •Комплексный пример основных расчетов по работе
- •2. Мультиколлинеарность Задание
- •Методические рекомендации по выполнению работы
- •2.1. Способ 1.
- •2.2. Способ 2.
- •6.1. Способ 1.
- •6.2. Способ 2.
- •Комплексный пример основных расчетов по работе 3
- •2.1. Способ 1.
- •2.2. Способ 2.
- •6.1. Способ 1.
- •6.2. Способ 2.
- •3. Гетероскедастичность Задание
- •Методические рекомендации по выполнению работы
- •4. Автокорреляция остатков Задание
- •Методические рекомендации по выполнению работы
6.1. Способ 1.
Прогнозные значения спроса рассчитываем по полученному в п.5 уравнению регрессии при наблюдаемыхсочетаниях значений включенных в это уравнение факторов.
6.2. Способ 2.
Прогнозные значения спроса можно получить с помощью встроенной статистической функции ТЕНДЕНЦИЯпакета MSExcel, выполнив следующие действия:
выделяем область пустых ячеек, состоящую из одного столбца и несколько строк (по количеству прогнозных значений Y) для вывода результатов;
активизируем Мастер функций;
в раскрывшемся окне выбираем Категорию Статистические, ФункциюТЕНДЕНЦИЯ.Щелкаем по кнопкеОК;
заполняем диалоговое окно:
Известные значения y– диапазон, содержащий данные, характеризующие результативный признак;
Известные значения x– диапазон, содержащий данные, описывающие массив объясняющих переменных;
Новые значения x– диапазон ячеек, содержащий значения массива объясняющих переменных, которые необходимо подставить в регрессионное уравнение для определения ожидаемых значенийY;
Константа– логическое значение, указывающее на наличие (Константа = 1) или отсутствие (Константа = 0) свободного члена в уравнении регрессии. УстанавливаемКонстанта = 1.
Щелкаем по кнопке ОК.
в левой верхней ячейке выделенной области появляется первый элемент итоговой таблицы прогнозных значений Y. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажимаем на клавишуF2, затем – на комбинацию клавишCtrl+Shift+Enter.
7.Строим доверительные интервалы для прогнозных значений спроса на товар при наблюдаемых сочетаниях значений учтенных в модели факторов, т.е. определяеминтервальный прогнозбазисных данных.
По сравнению с точечным прогнозом, интервальный прогноз является более реалистичным, т.к. в этом случае указывается не одно значение, а диапазон значений, которому с заданной вероятностью должно принадлежать истинное значение прогноза.
С надежностью доверительный интервалдля математического ожидания прогноза показателяY:
,
где
;
- критическое значениеt-распределения Стьюдента при уровне значимостииn-m-1степенях свободы. Для определениявводим формулу=СТЬЮДРАСПОБР(α;n-m-1);
- оценкастандартной ошибки прогноза
;
- оценка стандартной ошибки модели (приводится в результатах регрессионного анализа, полученных ранее с помощью инструментаАнализа данных/Регрессия);
- матрица значений объясняющих переменных, на основе которых построена модель, имеющая размерность:
В этой матрице каждая строка представляет наблюдение вектора значений независимых переменных; единицасоответствует переменной при свободном члене;
- вектор-столбец значений объясняющих переменных размерности, для которых определен точечный прогноз.
Следовательно, если матрица Храсположена в ячейкахC2:E12, а первое значения точечного прогнозаопределено при значениях объясняющих переменных, расположенных в виде вектора-строки (т.е. представлены транспонированной матрицей) в ячейкахC2:E2, то для вычислениявводим формулу (подготовив ее для копирования по ячейкам столбца):
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(C2:E2; МОБР(МУМНОЖ(ТРАНСП($C$2:$E$12);$C$2:$E$12)));ТРАНСП(C2:E2))
Нажимаем клавишу F2, затем клавишиCtrl+Shift+Enter.
8.Экономико-математический анализ характеристик эконометрической модели и выводы по работе формулируются по следующей схеме:
эконометрическая модель имеет вид: , где …;
коэффициент детерминации . Это означает, что на … % вариация спроса на товар зависит от …;
поскольку расчетное значение , то с надежностью ... построенную модель можно считать адекватной наблюдаемым данным и на основе этой модели можно проводить экономический анализ и выполнять прогнозирование;
поскольку для факторов … Р-значение меньше 0,05, то с надежностью … можно считать, что влияние факторов … на спрос значительное и их необходимо учитывать в расчетах. 95%-доверительные интервалы для параметров модели …;
в модели не учтено влияние объясняющей переменной …, т.к. включение этой переменной в модель приводит к сильной межфакторной мультиколлинеарности;
направление связи объема спроса на товар: с ценой товара – связь отрицательная, с ценами на товары-заменители – связь положительная. Это означает, что …;
при изменении цены товара на 1 грн./ед. и неизменных ценах на товары-заменители объем спроса на товар с надежностью … изменится на …±… тыс.грн.;
при изменении цены первого заменителя товара на 1 грн./ед. и неизменной величине цены товара и цены второго товара-заменителя объем спроса на товар с надежностью … изменится на …±… тыс.грн.;
при изменении цены второго заменителя товара на 1 грн./ед. и неизменной величине цены товара и цены первого товара-заменителя объем спроса на товар с надежностью … изменится на …±… тыс.грн.;
свободный член …±… тыс.грн. отражает средний эффект всех факторов, которые влияют на объем спроса, за исключением явно включенных в модель;
экономическая интерпретация: если, например, в прогнозируемый период цена товара составит … грн./ед., цена первого заменителя товара – … грн./ед., а цена второго заменителя товара – … грн./ед., как это имеет место в наблюдении №9, то с надежностью … объем спроса на товар составит …±… тыс.грн.