Предметный указатель
преобразование в пространстве переменных, 211
приближение Бартлетта, 366, 368 приведенная форма, 318, 657 признак, 21 причинность по Грейнджеру, 665 пробит, 296, 298, 627
проверка гипотез, 81, 233, 712 прогноз, 361, 362
прогнозирование, 240, 244, 361, 378, 380, 385, 476, 480, 531, 662
прогнозный интервал, 247, 362 произведение Кронекера, 694, 700 простая регрессия, 154, 201, 272 процентиль, 70 процесс Юла, 435, 439, 447 прямая регрессия, 152
прямое произведение матриц, 693
равномерное распределение, 52 разложение Бевериджа—Нельсона,
550, 551, 562 разложение Вольда, 386, 427, 447, 456,
463, 476, 550, 551, 674 разложение временного ряда, 349 разложение дисперсии, 151, 161, 167,
204, 664 разностный оператор, 375 ранг, 692, 694 ранг коинтеграции, 666 ранговая шкала, 26
распределение χ2 , 140, 181, 189, 231, 710
распределение Бернулли, 296, 298 распределение Стьюдента, 181, 364, 710 распределение Фишера, 144, 181, 233,
372, 572, 711 распределение частот, 43
распределение экстремального значения, 627, 631
распределенный лаг, 375, 500 расчетные значения, 149, 203 регрессия, 145, 147, 199, 222 регрессор, 222 рекурсивная система, 332, 656 ряд Фурье, 409
739
ряд наблюдений, 48
сверхидентифицированность, 319 сверхидентифицируемость, 276 сглаживание временного ряда, 169, 391 сглаживание выборочного спектра, 417 сезонность, 291, 349, 356, 359, 399 симметричное распределение, 51 симметричность индекса, 97 система регрессионных уравнений, 314
скользящее среднее, 169, 376, 391, 394, 452, 647
скошенность, 51, 76 слабая стационарность, 352 след, 692 случайная флуктуация, 350
случайное блуждание, 434, 465, 485, 547 случайное блуждание с дрейфом, 486 случайное блуждание с шумом, 487 случайные ошибки, 29 случайный процесс, 348
смешанный процесс авторегрессии — скользящего среднего, 457
собственное число, 699 совместное распределение, 130 сортировка, 39 состоятельность, 185, 228, 583 спектр, 413, 445, 453, 461 спектральная плотность, 416 спектральное окно, 418 спектрограмма, 413 сплайн, 168 среднее, 353
арифметическое, 53 гармоническое, 57 геометрическое, 57 квадратичное, 57 степенное, 57 хронологическое, 54, 56
среднее линейное отклонение, 72 среднеквадратическое отклонение, 72,
704 средний квадрат ошибки прогноза, 362,
379, 380, 383, 385, 387, 477 средняя величина, 53 статистика, 17–19