Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Эконометрика. Практикум
.pdf
61
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
12
2
1
0,52
yx
r =
х
1
4,3
0,5
2
0,84
yx
r =
х
2
10,0
1,8
12
0,43
xx
r =
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
Вариант 4
При изучении зависимости потребления материалов (т) у от
энерговооруженности труда (кВт·ч на одного рабочего) х
1
и объема
произведенной продукции (тыс. ед.) х
2
по 25 предприятиям получены
следующие данные.
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
35
7
1
0,52
yx
r =
х
1
16
4,8
2
0,84
yx
r =
х
2
8
0,8
12
0,15
xx
r =−
62
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
Вариант 5
При изучении зависимости потребления материалов (т) у от
энерговооруженности труда (кВтч на одного рабочего) х1 и объема
произведенной продукции (тыс. ед.) х
2
по 25 предприятиям получены
следующие данные.
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
12
2
1
0,52
yx
r =
х
1
4,3
0,5
2
0,84
yx
r =
х
2
10,0
1,8
12
0,43
xx
r =
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
63
Вариант 6
В процессе изучения влияния климатических условий на урожайность
зерновых (ц/га) у по 25 территориям страны были отобраны две объясняющие
переменные:
х
1
– количество осадков в период вегетации (мм);
х
2
– средняя температура воздуха (0С).
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
25
19
1
0,6
yx
r =
х
1
43
5
2
0,5
yx
r =−
х
2
10
18
12
0,9
xx
r =−
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
Вариант 7
По 25 странам изучается зависимость индекса человеческого развития у
от переменных:
х
1
– валовое накопление, % к ВВП;
х
2
– суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения.
64
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
0,85
0,1
1
0,49
yx
r =−
х1
21,74
5,6
2
0,75
yx
r =
х2
3179,24
321,6
12
0,33
xx
r =−
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
Вариант 8
По 25 странам изучается зависимость индекса человеческого развития у
от переменных:
х
1
- суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения;
х
2
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2003 г., число
лет.
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
0,85
0,1
1
0,75
yx
r =
х
1
3179,24
321,6
2
0,96
yx
r =
х
2
74,42
4,8
12
0,7
xx
r =
65
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
Вариант 9
По 25 странам изучается зависимость индекса человеческого развития у
от переменных:
х
1
– валовое накопление, % к ВВП;
х
2
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2003 г., число
лет.
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
0,85
0,1
1
0,49
yx
r =−
х
1
21,74
5,612
2
0,96
yx
r =
х
2
74,42
4,8
12
0,4
xx
r =−
0
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
66
Вариант 10
По 25 странам изучается зависимость индекса человеческого развития у
от переменных:
х
1
– валовое накопление, % к ВВП;
х
2
– расходы домашних хозяйств, % к ВВП.
Признак
Среднее
значение
Среднее квадратическое
отклонение
Парный коэффициент
корреляции
у
0,85
0,1
1
0,49
yx
r =−
х1
21,74
5,61
2
0,01
yx
r =−
х2
58,74
6,07
12
0,29
xx
r =−
Задание:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в
стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
3. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и
коэффициент множественной корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F –
критерия Фишера.
2.5 Тесты
1 Частный коэффициент корреляции изменяется в пределах:
A) от 0 до
+
;
B) от –1 до 0;
C) от 0 до +1;
D) от
−
до
+
;
67
E) от –1 до +1.
2 Статистическая значимость частных коэффициентов корреляции
проверяется с помощью:
A) F – критерия Фишера;
B) t – критерия Стьюдента;
C) теста Дарбина – Уотсона;
D) теста Парка;
E) критерия Колмогорова – Смирнова.
3 Статистическая значимость множественного коэффициента корреляции
проверяется с помощью:
A) F – критерия Фишера;
B) t – критерия Стьюдента;
C) тестаДарбина – Уотсона;
D) теста Парка;
E) критерия Колмогорова – Смирнова.
4. Какой критерий используется для проверки статистической значимости
уравнения регрессии:
A) F – критерий Фишера;
B) t – критерий Стьюдента;
C) критерийДарбина-Уотсона;
D)
2
;
E)критерий Колмогорова-Смирнова.
5. Какой коэффициент рассчитывается по формуле
( )
22
1
1
1 R
mn
n
R −
−
−
−=
?
A) частный коэффициент корреляции;
B) парный коэффициент корреляции;
68
C) коэффициент детерминации;
D) множественный коэффициент корреляции.
E) скорректированный коэффициент детерминации.
6. Какой коэффициент рассчитывается по формуле:
?
A) частный коэффициент корреляции;
B) парный коэффициент корреляции;
C) коэффициент детерминации;
D) множественный коэффициент корреляции.
E) коэффициент регрессии.
7. Множественная регрессия представляет собой модель где:
A) среднее значение зависимой (объясняемой) переменной
y
рассматривается как функция нескольких независимых (объясняющих)
переменных
,...,21xx
;
B) зависимая (объясняемая) переменная y рассматривается как функция
от предыдущих значений независимых (объясняющих) переменных;
C) зависимая (объясняемая) переменная y рассматривается как функция
от своих предыдущих значений;
D) зависимая (объясняемая) переменная y рассматривается как функция
от будущих значений зависимых или независимых переменных;
E) среднее значение зависимой (объясняемой) переменной
рассматривается как функция одной независимой (объясняющей) переменной
.
8. Что характеризует стандартизованный коэффициент регрессии?
69
A) среднее изменение результативного признака
y
, с изменением
фактора
x
на одну единицу своего измерения;
B) среднее в сигмах (
y
) изменение результативного признака y, с
изменением фактора
x
на одну сигму (
x
);
C) долю дисперсии результативного признака
y
, объясняемую
регрессией, в общей дисперсии результативного признака;
D) тесноту линейной связи между признаками;
E) тесноту нелинейной связи между признаками.
9. При проверке значимости коэффициента регрессии в качестве нулевой
гипотезы (Н
0
) берется предположение:
A) о равенстве коэффициента регрессии нулю для всей рассматриваемой
совокупности;
B) об отличии коэффициента регрессии от нуля для всей
рассматриваемой совокупности;
C) о равенстве выборочного коэффициента регрессии его истинному
значению;
D) о существенном отличии выборочного коэффициента регрессии от его
истинного значения;
E) о равенстве выборочного коэффициента регрессии его значению в
генеральной совокупности.
10. При проверке значимости коэффициента корреляции в качестве
нулевой гипотезы (Н
0
) берется предположение:
A) о равенстве коэффициента корреляции нулю для всей
рассматриваемой совокупности;
B) об отличии коэффициента корреляции от нуля для всей
рассматриваемой совокупности;
70
C) о равенстве выборочного коэффициента корреляции его истинному
значению;
D) о существенном отличии выборочного коэффициента корреляции от
его истинного значения;
E) о равенстве выборочного коэффициента корреляции его значению в
генеральной совокупности.
11. Доверительный интервал для условного математического ожидания
Mx(Y) имеет:
A)
y
~
k;y
~
k;
Sty
~
y
ˆ
Sty
~
+−
−−
11
;
B)
( )
y
~
α;kxy
~
α;k
Sty
~
YMSty
~
+−
−− 11
;
C)
00
2100210 y
~
n;
*
y
~
n;
Sty
~
ySty
~
+−
−−−−
;
D)
y
~
n;xy
~
n;
SFy
~
)Y(MSFy
~
+−
−−−− 210210
;
E)
( )
y
~
k;xy
~
k;
SFy
~
YMSFy
~
+−
−−
11
.
12. Доверительный интервал для условного математического ожидания
Mx(Y) имеет:
A)
y
~
набл
*
y
~
набл
Sty
~
ySty
~
+−
000
;
B)
( )
y
~
наблxy
~
набл
Sty
~
YMSty
~
+−
;
C)
00
2100210 y
~
α;n
*
y
~
α;n
Sty
~
ySty
~
+−
−−−−
;
D)
y
~
n;xy
~
n;
SFy
~
)Y(MSFy
~
+−
−−−− 210210
;
E)
( )
y
~
k;xy
~
k;
SFy
~
YMSFy
~
+−
−−
11
.
13. Разница между математическим ожиданием оценки и
соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности
называется:
A) несмещенностью;
B) смещением;
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]