Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Эконометрика. Практикум
.pdf
121
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
Вариант 6
Исследовали зависимость расходов на аренду жилья (у, тыс. рублей) от
среднемесячного дохода квартиросъемщика (х, тыс. рублей) по 12 семьям.
Признаки х и у имеют нормальный закон распределения.
X
6,5
4,2
8,1
13,2
10,6
17,1
14,3
7,2
16
26,7
23,2
16,6
Y
1,2
1,6
1,9
2,8
2,0
3,0
3,4
1,6
2,3
4,9
4,5
3,2
По указанным в таблице переменным провести корреляционный и
регрессионный анализ:
– оцените параметры уравнений степенной, показательной функций
и равносторонней гиперболы;
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
122
Вариант 7
По 11 объявлениям о продаже квартир получены следующие значения
признаков: х (м2) – общая площадь квартиры, у (тыс. $) – цена квартиры.
Признаки имеют нормальный закон распределения.
X
37
60
60
53
35
25
44
30
49
68
48 Y 25
42
38
37
30
17
36
29
36
46
28
По указанным в таблице переменным провести корреляционный и
регрессионный анализ:
– оцените параметры уравнений степенной, показательной функций
и равносторонней гиперболы;
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
Вариант 8
По 11 семьям получены следующие данные: х (тыс. рублей) –
среднемесячный доход, у (тыс. рублей) – расходы на питание и
непродовольственные товары. Признаки имеют нормальный закон
распределения.
X
9,7
10,1
13,3
15
17,4
4,5
7,2
5,9
7,7
6,4
10,6
Y
8,2
6,9
8,2
7,5
8,4
2,5
4,7
3,1
6,2
3,4
8,4
По указанным в таблице переменным провести корреляционный и
регрессионный анализ:
123
– оцените параметры уравнений степенной, показательной функций
и равносторонней гиперболы;
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
Вариант 9
По 12 предприятиям исследовали зависимость следующих признаков: х
(тыс. $) – расходы на рекламу в СМИ и у (млн. $) – прибыль предприятия.
Признаки имеют нормальный закон распределения.
X
6,5
4,2
8,8
10,6
15,9
17,1
14,3
18,5
19,6
20,4
12,7
12
Y
9,4
7
10,6
14,6
16,7
18
19,6
22,5
25,7
26,3
13,6
16
По указанным в таблице переменным провести корреляционный и
регрессионный анализ:
– оцените параметры уравнений степенной, показательной функций
и равносторонней гиперболы;
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
124
Вариант 10
Получены данные по 13 компаниям холдинга: х (тыс. $) – расходы на
маркетинговые исследования, а у (млн. $) – прибыль компании. Признаки
имеют нормальный закон распределения.
X
4,1
7,1
8,5
10,8
11,5
13,7
12,3
14,8
13,4
15,4
16,3
14,9
16,7
Y
1,5
2,4
3,8
4,3
6,3
7,9
6
8,4
6,6
9,4
10,5
10
11
По указанным в таблице переменным провести корреляционный и
регрессионный анализ:
– оцените параметры уравнений степенной, показательной функций
и равносторонней гиперболы;
– оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной
переменными через индекс корреляции для каждой оцененной модели;
– рассчитайте коэффициент детерминации для каждой оцененной
модели, сделайте экономический вывод;
– оцените с помощью F- критерия Фишера значимость всех оцененный
уравнений регрессии (
05,0=
).
– оцените точность моделей через среднюю ошибку аппроксимации.
4.5 Тесты
1. Выберете линейную функцию:
A)
nn
xb...xbxbby ++++=
22110
;
B)
n
b
n
bb
xxxby = ...
21
210
;
C)
22
12110
...
тn
xbxbxbby ++++=
;
D)
nn
xbxbxbb
ey
++++
=
...
22110
;
E)
nn
xbxbxbb
y
++++
=
...
1
2210
.
125
2. Выберете степенную функцию:
A)
nn
xbxbxbby ++++= ...
22110
;
B)
n
b
n
bb
x...xxby =
21
210
;
C)
22
12110
...
тn
xbxbxbby ++++=
;
D)
nn
xbxbxbb
ey
++++
=
...
22110
;
E)
nn
xbxbxbb
y
++++
=
...
1
2210
.
3. Выберете экспоненциальную функцию:
A)
nn
xbxbxbby ++++= ...
22110
;
B)
n
b
n
bb
xxxby = ...
21
210
;
C)
22
12110
...
тn
xbxbxbby ++++=
;
D)
nn
xb...xbxbb
ey
++++
=
22110
;
E)
nn
xbxbxbb
y
++++
=
...
1
2210
.
4. Выберете гиперболическую функцию:
A)
nn
xbxbxbby ++++= ...
22110
;
B)
n
b
n
bb
xxxby = ...
21
210
;
C)
22
12110
...
тn
xbxbxbby ++++=
;
D)
nn
xbxbxbb
ey
++++
=
...
22110
;
E)
nn
xb...xbxbb
y
++++
=
2210
1
.
5. Какое преобразование используют для линеаризации степенной
зависимости?
A)
ylnx;ylnx
**
==
B)
2*
2
*
1
; xxxx ==
;
126
C)
*
1
x
x
=
;
*
1
y
y
=
D)
*
1
x
x
=
;
E)
*
1
yy=
.
6. Какое преобразование используют для линеаризации параболической
зависимости?
A)
*
lnxx=
;
*
lnyy=
B)
2
21
xxx;x
**
==
;
C)
*
1
x
x
=
;
*
1
y
y
=
D)
*
1
x
x
=
;
E)
*
1
y
y
=
.
7. Какое преобразование используют для линеаризации равносторонней
гиперболы?
A)
*
lnxx=
;
*
lnyy=
B)
2*
2
*
1
; xxxx ==
;
C)
*
1
xx=
;
*
1
yy=
D)
;
x
x
*
1
=
E)
*
1
yy=
.
8. Какое преобразование используют для линеаризации логарифмической
функции?
A)
*
lnxx=
;
*
lnyy=
127
B)
2*
2
*
1
; xxxx ==
;
C)
*
1
x
x
=
;
*
1
y
y
=
D)
x;lnx
*
=
E)
*
1
y
y
=
.
9. Кривая Филлипса, отражающая зависимость между уровнем
безработицы и процентом прироста заработной платы, является примером:
A) параболической зависимости;
B) равносторонней гиперболы;
C) степенной зависимости;
D) логарифмической зависимости;
E) экспоненциальной зависимости.
10. Модель вида
LKAY =
носит название:
A) параболической модели;
B) функции Леонтьева;
C) функцииЭнгеля;
D) функцииКобба – Дугласа;
E) лог-линейной модели.
11. Выберете формулу для расчета коэффициента эластичности по
линейной функции:
A)
bxa
b
Э
+
−
=
;
B)
2
)2(
xcxba
xxcb
Э
++
+
=
;
C)
bxЭ ln=
;
D)
xba
b
Э
ln+
=
;
128
E)
xba
xb
Э
+
=
.
12. Выберете формулу для расчета коэффициента эластичности по
параболической функции:
A)
bxa
b
Э
+
−
=
;
B)
2
2
xcxba
xx)c(b
Э
++
+
=
;
C)
bxЭ ln=
;
D)
xba
b
Э
ln+
=
;
E)
xba
xb
Э
+
=
.
13. Выберете формулу для расчета коэффициента эластичности по
гиперболической функции:
A)
bxa
b
Э
+
−
=
;
B)
2
)2(
xcxba
xxcb
Э
++
+
=
;
C)
bxЭ ln=
;
D)
xba
b
Э
ln+
=
;
E)
xba
xb
Э
+
=
.
14. Выберете формулу для расчета коэффициента эластичности по
показательной функции:
A)
bxa
b
Э
+
−
=
;
B)
2
)2(
xcxba
xxcb
Э
++
+
=
;
129
C)
blnxЭ =
;
D)
xba
b
Э
ln+
=
;
E)
xba
xb
Э
+
=
.
15. Выберете формулу для расчета коэффициента эластичности по
полулогарифмической функции:
A)
bxa
b
Э
+
−
=
;
B)
2
)2(
xcxba
xxcb
Э
++
+
=
;
C)
bxЭ ln=
;
D)
xlnba
b
Э
+
=
;
E)
xba
xb
Э
+
=
.
16. Из модели
488,0
1
2
32,9
~
−
=
x
x
y
следует, что при увеличении экзогенной
переменной на 1 %
y
~
в среднем:
A) увеличится на 0,488 %;
B) снизится на 0,488 %;
C) увеличится на 9,32 %;
D) снизится на 9,32 %;
E) изменится 4,548 %.
17. Коэффициент регрессии в модели показывает, что:
A) рост переменной на единицу своего измерения приводит к росту
среднего значения на 6,57 единиц своего измерения;
130
B) рост переменной на единицу своего измерения приводит к снижению
среднего значения на 6,57 единиц своего измерения;
C) рост переменной на 1 % приводит к росту среднего значения на
6,57 %;
D) рост переменной на 1 % приводит к снижению среднего значения
на 6,57 %;
E) рост переменной на 1 % приводит к снижению среднего значения
на 7,88 %.
18. Коэффициент регрессии в модели показывает, что:
A) рост переменной на единицу своего измерения приводит к росту
среднего значения на 0,22 единиц своего измерения;
B) рост переменной на единицу своего измерения приводит к снижению
среднего значения
y
на 0,22 единиц своего измерения;
C) рост переменной на 1 % приводит к росту среднего значения на
0,22 %;
D) рост переменной на 1 % приводит к снижению среднего значения
на 0,22 %;
E) рост переменной на 1 % приводит к росту среднего значения на
0,264 %.
19. Функция Кобба – Дугласа может быть приведена к линейному виду с
помощью следующих преобразований:
A) замена переменных;
B) исключение лишних переменных;
C) логарифмирование обеих частей уравнений;
D) замена переменных и логарифмирование обеих частей уравнения;
E) потенцирование обеих частей уравнения.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]