Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Коваленко И.Н. Полумарковские модели в задачах проектирования систем управления летательными аппаратами

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.56 Mб
Скачать

7. Вероятность того, что все каналы заняты обслужи­ ванием, и s требовании находится в очереди:

а п

Р Я+5 (1.7) л!л5

8. Вероятность того, что время пребывания требова­ ния в очереди больше некоторой величины t:

P ( x > t ) = ne-M"-*v.

(1-8)

9. Среднее число свободных каналов:

п~ к а*Р0.

(1.9)

уіші k\

n

 

ft=0

 

 

10. Среднее число занятых каналов:

N a = n ~ N 0.

(1.10)

11. Коэффициент занятости:

К 3 = ^п

(1.11)

12. Коэффициент простоя:

(1.12)

п

В авиационной практике имеют место случаи, когда на время пребывания заявки в СМО или на среднюю дли­ ну очереди наложены ограничения («нетерпеливая» за­ явка). В таких СМО, называемых системами смешанно­ го типа, «нетерпеливая» заявка, не дождавшись обслу­ живания, может покинуть систему.

Приведем формулы для расчета основных характе­ ристик многоканальной СМО смешанного типа в стаци­ онарном режиме.

1. Вероятность того, что все каналы системы свобод­ ны от обслуживания:

аs

 

5

(1.13)

П (п 4- /яр)

т=1

где a = lto6c; р =

.

 

^ож

ю

 

2. Вероятность того,, что заняты обслуживанием k ка­ налов системы:

 

а к

 

 

/г!

0 < £ < /г .

 

 

 

 

5

*=о

 

П (П+ Рот)

 

7Я«*1

 

 

(1.14)

'•<3

3. Вероятность того, что обслуживанием требований заняты все п каналов системы н s требовании ожидают обслуживания:

 

 

 

Л-Ь5

 

 

 

п\ П

(И + отР)

Р //+5"

 

т=*1

; х > 1 . (1.15)

 

 

 

V

4- —

V

_____

Уд

ы

;;і

2шЛ

п (

* - 0

 

 

5 = 1

, Ѵ(я + mß)

 

 

 

 

m=1

4. Среднее число требований, ожидающих обслужи­ вания:

со

 

 

Y

■ s

 

 

 

 

 

 

£

 

nl

e

П {п + mß)

 

S P

 

m—1

 

 

 

 

 

V

cr

ал

£ П (л + OTß)

 

^ . Л

Г

+ -Д

 

 

 

 

 

m —1

16)

 

 

 

 

(1.

5. Вероятность отказа в обслуживании требования:

Яотк= і ѵ .

(1.17)

(X

 

6. Среднее число каналов, занятых обслуживанием:

^ S = 2

Ä/,‘ + Ä 2 p «+'-

(1Л8)

/?-і

5=1

 

11

7. Коэффициент загрузки каналов обслуживания:

 

К а= ^ ~ .

(1.19)

 

 

П

 

8. Среднее число свободных каналовобслуживания:

 

=

2 ( n - k ) P k.

(1.20)

 

 

й-0

 

9. Коэффициент простоя каналов обслуживания:

 

К я= ^ - .

(1.21)

 

 

п

 

10.

Вероятность того,

что требование,

прибывшее в

систему, будет обслужено:

 

 

 

Робе= 1

Рот«-

(1-22)

В целях облегчения вычислений составлены таблицы для определения Рк и Р0?к при /г^/г с тремя входами а, ß, п (см. [35]).

Для приближенных расчетов можно заменить беско­ нечные суммы их приближенными значениями:

а V

 

 

<

 

 

а

 

П (л +

г\

 

(1.23)

s*=r

«iß)

 

 

 

т=1

 

 

 

 

 

 

 

( а

а

 

 

 

 

 

 

П (л +

<

( Г -

1)1

(1.24)

 

mß)

 

 

 

s=>r

1

 

 

 

 

Формулы (1. 13) — (1.24) получены в предположении, что время обслуживания требований и их ожидания а очереди распределены по показательному закону. Ста­ тистическое моделирование СМО смешанного типа в ста1 ционарном режиме при различных законах распределе­ ния случайного времени обслуживания и ожидания [35] свидетельствует о том, что эти зависимости приближенно выполняются и для других законов. Для иллюстрации приведем таблицу расчетов івероятности отказа в обслу­ живании Ротк методом Монте-Карло (табл. 1.1).

12

 

 

 

 

 

 

Таблица

1.1

Закон рас-

Варианты при «= 1

Варианты при л=3

пределения

а=7

а-1,5

а=6

а=20

а-3

а= 20

СЕ= 10

а=15

'"обе И *ОЖ

Р-1,5

ß=0,33

Р =0,5

ß~2

ß-2

ß=0,5

Р-1

Р-1

Показатель­

 

 

 

 

 

 

 

 

ный . . .

0,8öl

0,386

0,788

0,949

0,226

0,783

0,675

0,784

Релея . . .

0,863

0,392

0,791

0,948

0,228

0,786

0,672

0,781

Нормальный

 

 

 

 

 

 

 

 

усеченный

0,859

0,391

0,787

0,953

0,224

0,785

0,674

0,780

Равномерный

0,857

0,393

0,793

0,951

0,226

0,787

0,673

0,783

По формуле

0,860

 

 

 

 

 

 

 

(1.17) . .

0,390

0,790

0,950

0,225

0,785

0,673

0,785

Из таблицы видно, сколь малыми оказываются по­ грешности от замены экспоненциальным законом законов распределения Релея, усеченного нормального и равно­ мерного і[35].

Подобное обстоятельство имеет место далеко не для всех СМО и функционалов, характеризующих их эффек­ тивность.

В качестве примера приведем следующий результат. Пусть имеется резервированная система, т. е. такая, для которой выход из строя одного элемента не приводит к отказу системы. Задается множество отказовых состоя­ ний системы R. Допустим, что попадание в множество R возможно лишь при условии , что имеются неисправные элементы, ожидающие восстановления (изза занятости восстанавливающих каналов). Пусть Хң — интенсивность отказов элементов в различных состоя­ ниях, Н ц ( х) — функции распределения времени восста­ новления элементов в различных состояниях, F{x) — функция распределения времени вхождения системы в множество состояний R, О(х) — аналогичная функция распределения для случая, когда Нц(х) заменены экспо­ нентами с теми же математическими ожиданиями. Тогда параметры можно подобрать таким образом, что G будет сколь угодно близко к 1 —е- *. В то же время F(x) будет сколь угодно близко к единице или к нулю по нашему

желанию.

Третий класс систем, который будет рассматриваться в дальнейшем, — это СМО с приоритетным обслужива­ нием. В таких системах могут быть различные варианты дисциплины обслуживания. Системами массового обслу-

13

живания с абсолютным приоритетом называются такие системы, в которых заявка, обладающая приоритетом, немедленно принимается к обслуживанию каналом, за­ нятым обслуживанием заявки без приоритета в обслужи­ вании. После того, как требование, обладающее приори­ тетом, будет обслужено и других требований, обладаю­ щих приоритетом, нет, возобновляется прерванное обслу­ живание требования, не обладающего приоритетом. При этом возможны различные варианты:

требование, обслуживание которого прервано, на­ чинает обслуживаться заново;

прерванное обслуживание требования начинается

стого места, где оно было прервано;

требование, обслуживание которого было прерва­ но, вообще теряется.

Системами массового обслуживания с относительным приоритетом называются такие системы, в которых тре­

бование, не обладающее приоритетом, обслуживается до конца, после чего принимаются к обслуживанию требо­ вания, обладающие приоритетом [36].

Мы рассмотрим наиболее простую систему из этого класса, а именно, одноканальную СМО с абсолютным приоритетом. На вход системы поступают два независи­ мых простейших потока требований с интенсивностями М и Х - Требования первого потока с интенсивностью М обладают приоритетом в обслуживании. Длина очереди для требований обоих видов не ограничена. Если канал обслуживает заявку первого потока, то интенсивность простейшего потока обслуживаний равна рі. Требования второго потока обслуживаются с интенсивностью рг.

При сделанных допущениях нет различия между сле­ дующими двумя дисциплинами обслуживания:

прерванное обслуживание требования начинается

стого момента, где оно было прервано;

требование, обслуживание которого было прерва­ но, начинает обслуживаться заново.

Показатели эффективности функционирования такой СМО в стационарном режиме определяются по приводи­ мым ниже формулам.

1. Среднее число приоритетных требований, находя­ щихся в очереди:

Vl

fol)2

(1.25)

1 — <*i

 

где аі= (М/рі).

14

2. Среднее время пребывания в очереди требования, обладающего приоритетом:

 

 

J ____ш_

(1.26)

 

Аі

щ 1 — а.

 

 

3.

Среднее время пребывания требования, обладаю­

щего приоритетом, в системе

(в очереди и иа обслужива­

нии) :

 

 

 

 

*пр= £ик,+ /обСі= —H-i

I-і- •

(1.27)

4.

Среднее число

неприоритетных

требований, нахо­

дящихся в системе:

 

g2

 

 

 

 

 

 

'Ѵ 2 =

 

I +

J ^

a l

 

(1.28)

 

 

1 — a

 

 

где а =

а1-|-аа.

 

 

1— a!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При и.!=ра

 

_____ Ol______

 

 

 

“»а

 

(1.29)

 

(1 — 2a,) (1 — a,)

 

 

 

 

 

 

5.

Среднее время

нахождения в системе требования,

не обладающего приоритетом:

 

 

 

 

 

Аірз -— ІоЖз~f"^обсо —- А)Ж2 "I

(1.30)

 

 

 

 

 

 

Д2

 

 

6.

Среднее время ожидания требования, не обладаю­

щего приоритетом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 1

 

«і

+ a

 

 

 

 

И

3— а

 

(1.31)

 

tож9— ---

 

1— а

 

 

 

 

 

Ѵ-2

 

 

 

 

В заключение укажем основные причины, в силу кото­ рых имеет практический интерес теория массового обслу­ живания в простейших предпосылках.

1. Замена непуассоновских потоков событий пуассо­ новскими с теми же интенсивностями приводит в боль­ шинстве практических задач к решениям, столь мало от­ личающимся от истинных, что этой погрешностью (3— 5%) можно пренебречь. Лишь в редких случаях погреш­ ность доходит до 10—12%, что приемлемо при решении ряда задач проектирования систем й Это объясняется1

1 При решении сложных задач, когда нет уверенности в том, что замена реальных потоков пуассоновскими потоками приведет к малым ошибкам, рекомендуется проверять аналитическое решение методом Монте-Карло [36].

15

тем, что потоки событий, протекающие в реальных СМО,

всилу предельных теорем теории потокоів весьма близки

кпуассоновским.

2.Природа процессов во многих СМО такова, что к простейшему входящему потоку при одинаковых плотнос­ тях им приспособиться труднее. В ряде случаев можно показать [14], что если СМО рассчитывается на этот слу­ чай, то обслуживание других случайных потоков с одина­ ковой плотностью поступления заявок будет «надежнее».

3.Если не делать предположения Q том, что процесс,

протекающий в СМО, является марковским, то для ее аналитического исследования потребуется значительно более сложный математический аппарат (например, сис­ тема интегро-дифференциальных уравнений с перемен­ ными коэффициентами).

1.2. МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ С КОНЕЧНЫМ

ИЛИ СЧЕТНЫМ МНОЖЕСТВОМ СОСТОЯНИЙ

К структуре марковских процессов с конечным или счетным 1 множеством состояний мы подойдем, рассмот­ рев вначале следующий простой пример.

Пусть т] положительная случайная величина с функ­

цией распределения F(x)

и плотностью р(х). Определим

случайный процесс v(t)

( t ^ 0) такой формулой:

 

(1.32)

Траектории этого процесса будут ступенчатыми функ­ циями, каждая из которых в некоторой точке имеет ска­ чок, равный единице. Обратим внимание на следующие свойства случайного процесса v(t).

1. Если задано значение v(t0) =i, то поведение про­ цесса v(t) после момента t0 не зависит от значений v(t)

при (<to-

2. Если задано значение процесса ѵ (0 = 0 , то за ма­ лое время /г>0 процесс может перейти в состояние «1» с

вероятностью X(t)h + o(h), где

X(t)—некоторая

неотри­

цательная функция; если Я,(і)=1, то ѵ(Н -х)=1

при лю­

бых х>0.1*

 

 

1 Счетным множеством называется бесконечное множество, эле­

менты

которого можно пронумеровать

числами натурального ряда:

1, 2,...,

л,..... Так,.например, множество пар (я і, т ), троек (яі, л2, п3),

и т. д.,

где п і — цельф числа, является

счетным.

 

\

3. Никакие изменения состояния v(t), кроме перехо­ да из состояния «О» в состояние «1» невозможны.

Проверим первое свойство. Если ѵ(/о)=0, то, очевид­ но, v(t) =0 при всех i < t 0. Это означает, что при данном условии величины ѵ(і) ( t < t 0) являются детерминирован­ ными. Отсюда следует, что поведение процесса v(t) при t > i о от них не зависит. (Известно, что любая случайная величина или случайный процесс не зависят от любой детерминированной величины). Пусть теперь ѵ(Ф) = 1. Тог­

да v(f) = l при всех t>to,

независимо от того, при каких

К іо

процесс равнялся нулю, а при каких — единице.

Сформулированное свойство называется

марковским

свойством случайного процесса.

 

 

Проверим второе свойство. Предположим, что v(t) =

= 0 и возьмем некоторое

 

h>0. Событие

{v(t+h) = 0}

равносильно

событию {%>t+h},

а событие {ѵ (0=0} —

событию {£>0- Событие

же

{ѵ(£+й) = 1}

равносильно

событию {£<7+/г}. Тогда

 

 

 

 

 

 

P{v{t +

fi) = \\v(i) =

0 ) = P { t 4 Z t + h \ t > t ) =

 

= я (« $ < н -А Ц ;> < )= p « < * £ + h)- =

=

F

 

 

 

h+

o{h) = 4 t ) k + o (h),

 

 

 

 

 

 

 

(1.33)

если обозначить

 

 

 

 

 

 

 

H(0=

 

P(t)

(1-34)

 

 

w

 

1 _ F (0

v

Итак, оба свойства, сформулированные выше, выпол­ няются.

Заметим еще, что К(і) неотрицательна, непрерывна и

00

^ \{t)dt = cо. Действительно,

о

 

 

F'(t) =

П — /’•(О]'_

[іп [і- я ( 0 ] Г .

1- Я ( 0

i - F ( 0

 

Отсюда

[ Ч 7)< Я = 1п [1 -Я (0)]-1п [1 -Я (Л )]. ^ (1. 35)

17 −

*<«Гг .

VЧИ1У>ЛЬМО?ч

Так как при Л->-оо F(A)-+-1 и ln [1—F(A)]-*~—оо, то

{ Х(*)<й= оо.

(1.36)

о

Поставим теперь вопрос: однозначно ли первое и вто­ рое свойства определяют случайный процесс (в статисти­ ческом смысле)? Не будем учитывать существование случайной величины |, определяющей процесс v(t), и предположим, что существует случайный процесс v(t), удовлетворяющий первому и второму свойствам, а также условию ѵ(0)=0, причем К( і ) — неотрицательная непре­ рывная функция с бесконечным интегралом. Обозначим через Ф(0 вероятность события {ѵ(^)=0}. Рассмотрим два момента времени: t и t + h, где Іг> 0 — малое число.

Ясно, что если ѵ(і+Іг) =0, то и ѵ(0 =0. Поэтому

р (* + h ) = 0 ) = P (/)= 0) Р (/+

Л)= 01V(/) =

0)

 

 

 

 

(1.37)

или, вследствие второго условия

 

 

/>(ѵ(/ + А)= 0) = Р(ѵ(0 = 0)[1-Х(0А + о(А)],

(1.38)

т. е.

 

 

 

 

Ф (t-)-//.)= Ф (/) [1— л (/) Л -J-о (А)].

(1.39)

Последнее равенство можно переписать так:

 

— ± ; ^ Ф(0

= - M

W ) + o ( 0 -

(1-40)

Приняв Л — 0, найдем,

что

функция Ф(/) обладает

правосторонней производной

ф '(/),

удовлетворяющей

уравнению

 

 

 

 

Ф '(/)= -Ц /)Ф (/).

 

(1.41)

Можно показать, что это уравнение сохраняет смысл и для двусторонней производной функции Ф(іО, но тогда

d In Ф(t) dt

откуда

 

 

In Ф (*)- ln Ф (0) = -

f X (x) dx.

(1.42)

I

o

 

18

i

»

t

Вспомним, что Ф (t) = />(ѵ(() =0);

отсюда Ф(0) = 1 и

Ф (/) = ехр

(1.43)

Теперь обозначим через g момент времени, когда про­ цесс v ( t ) испытывает скачок, равный единице. Если

F(I.) —функция распределения случайной величины g, то

F{t) = P ( l < t ) = * P { v ( t ) = l ) = l -

Я(ѵ(0 = 0) =

 

= 1 — Ф (t)= 1 — exp I Г

X(x) dx\ .

(1.44)

Продифференцировав это выражение по t, найдем, что

случайная івличина g обладает плотностью

/;(0 = [1 -/^ )]Х (/).

(1.45)

Итак, исходя из рассмотренных выше свойств случай­ ного процесса, мы выразили его через некоторую случай­ ную величину g так, что ѵ(^)=0 при ^sclg и ѵ(^) = 1 при *>!*.

Если j со, тогда величину g приходится

о

интерпретировать как величину, зависящую от случая и способную принимать значение оо с положительной ве­

роятностью

Р (£ = оо) ==ехр

j' X(/) dt

(1.46)

 

о

 

При конечных t, как и прежде

Р ( £ > 0 — е х Р

(1.47)

I

Определим теперь марковский процесс с конечным или счетным множеством состояний. Это будет некоторое построение, в котором процессы типа, рассмотренного выше, будут играть роль составных элементов.

Пусть Й — множество состояний марковского процес­ са. Определим две системы функций: %i(t),i € й и пц(і),

1 Строго говоря, непрерывность ѵ{і) слева не следует из рас­ смотренных выше условий и свойств X(t) и вводится как дополни­ тельное условие. При применении это не может вызвать неоднознач­ ного толкования.

19

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ