![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Коваленко И.Н. Полумарковские модели в задачах проектирования систем управления летательными аппаратами
.pdfИз выражений (4.59), добавляя тождество pg{xо, Ли, ■.
JCo+0) =p g (x о, хи . . |
., А'„; А'о |
+ 0), получим систему |
.уравнений:. |
|
pg {хѵ . . . ! •*«> -^й+о)—s'(-*r> • ■■> ■*«; * * + °)
- g (-*и • • |
x a; Jcft_1 + |
0 ) + |
«Aft_1 + |
c ^ -(A = l, |
2 ....Я ); 'Ю |
|
|
|
|
|
|
Pg(*o. -*1> |
•^ni -*O + |
0 ) — |
P S |
-*1> • • • > - * л ' |
-*0 + 0 ) - |
Суммируя левые и правые части .системы управлений |
|||||
(4.67), будем иметь |
|
|
|
|
ßS„= —(1 —р)£(*о, А , •••. хя\ JC„+0)+
П—1
+ £ (*і,•••. хя+ °)+ у У ] ^ + ср |
■ |
ІЫО |
|
Откуда с учетом того, что g( x \, .. ,,хп\ х„ + 0) = сп + ѵД„, имеем
/>+, + <7£*(-*о> *і. • • •. х я; *Q+ 0) = ѵТ + ^ѣс[2-\- р(п-\-\)\.
(4. 68)
Так как правая часть выражения (4.68) не зависит от плана проверок, то уравнение (4.68) справедливо и для плана из класса С„*. Поэтому
+ ?£(■*„, ■*„; -*0 + 0) =
= PSn + <Ig(x0, x lt . . . , х п\ л„+ 0).
В силу неравенства (4.66) Sn*>Sn. Следовательно,
g (x 0, x v . . . , х„; XQ-I-0) g* (х0ух ѵ . . . , х п; *0 + 0) =
= + + f ! W * + 1 ) + 2 1 )
что противоречит принятому предположению (4.65). Зна чит, при любом it план из класса ,С„* лучше другого плана того же объема. Поэтому с учетом предыдущего
оптимальный план X* надо искать в классе Суѵ*, т. е. можно записать
X я"^ Сдг» с Cf/*,
160
![](/html/65386/283/html_oew9rKG5Z7.rFvA/htmlconvd-xNtVR0162x1.jpg)
Теперь определим объем оптимального плана X*, т. е. при каком n*!£ZN* меняет знак разность
k/i—1
Ясно, что |
|
Хп€С'а; |
*;_! 6С:_: |
|
|||
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
пс [2 + р ( п |
+ |
1)] |
vT |
|
||
v T + — |
4 - — (/1— 1) с (2 + лд) |
||||||
Д|Л = - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
р п + 1 |
|
|
|
(л - ! ) / / + ! |
|
|
|
|
|
|
|
||
После преобразований имеем |
|
|
|
||||
|
>„2 + пй +JT) |
|
2(с- |
ѵгР)_ |
|
||
№я= - |
_______ 2________ ср2 |
(я > 0 ). |
(4.69) |
||||
2 |
(//л + 1) [1 + |
(я — 1) д] |
|||||
Так как знаменатель выражения |
(4.69) положителен, |
то для определения величины /г*, обеспечивающей мини-
мум функции р * как функции /г, необходимо исследо-
хп
вать числитель выражения (4.69), представляющий со бой квадратичный трехчлен. Обозначим его через f(n).
При анализе поведения функции f(n) необходимо учесть два варианта: либо п* определяется как наиболь
шее п, для которого f(n)^ .О при |
с<ѵТр, |
т. е. ср2п2+ |
+ 2 (срп + с—ѵрТ)—ср2п ^ 0; либо |
п* = 0, |
если с~^ѵТр, |
Покажем, что n*^N*, для которого еще справедливо условие (1.55), т. е.
N 2 - N - — =® (Л 0 < 0.
с р
Определим теперь в интервале [0, УѴ*] искомое значе ние n* = N. Из выражения (4.69) имеем
/ (п)—п2- n Q + g ) I 2 (с — Тѵр) -~Ѣ2— Ѣ-
Рср*
2Тѵ 2 , 2л'
с р
откуда ясно, что при n = N = 0
2vT
/(0)><р(0) =
ср
І (N) —2 N — 1 < / ' ( n ) = 2 N - 1 + -
161
Зависимости cp(N) и f(N) представлены графиками
на рис. 4.11.
Запишем явное выражение для плана X*. Из зависи
мости (4.61) после преобразовании получим |
|
Л*= /,дЛ+ ^ ( N - 1 - к). |
(4.70) |
V |
|
Рис. 4. 11. К определению оптимального плана про верок САУ, находящейся на хранении
Подставив |
соотношение |
(4.63) |
в выражение |
(4.70), |
||
имеем |
|
^ С I |
|
|
|
|
,= /> { |
■{k- |
c [ 2 N + |
2№ p |
■p N “1 + p N ] |
I |
|
|
|
|||||
|
|
V |
|
2ѵ (p N + 1) |
|
|
|
■(k - |
|
N [ { N + 1) jP -4- 2] |
(4.71) |
||
= р {p N + 1 |
■1) — ■H -f- |
PN + 1 |
||||
|
V |
2ѵ |
|
Покажем, что для моментов проверок, определяющих оптимальный план X* (см. также [54]), имеет место сле дующая формула при любом /е = г+1>0, k^. N— 1:
Х [ = |
і р |
Т |
|
_с_ |
ЛҢ(N + 1) р + 2] * Ч- 1 |
с |
|||
p N + 1 |
2v |
p N + 1 |
2 |
V |
|||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(4. 72) |
|
Для этого достаточно показать, |
что разность |
Ah(k —0, |
|||||||
1,..., |
n* = N) |
определенная |
с |
помощью выражения |
|||||
(4.72), |
совпадает |
с выражением |
(4.71): |
|
|||||
x k+1 |
xk~~ |
—Ь-P f . . . T . |
2v |
N[(N+ l)p + 2] 1 , |
|||||
|
|
|
|
|
\ p N + l |
p N + 1 |
J ^ |
||
~\rP |
|
T |
_c_ |
N |
\{ N + !)/> + |
2] |
(k + 1) p (k + 2) c |
||
.pN + 1 |
2v |
|
p N + 1 |
|
2v |
|
162
— kp |
|
|
N [ ( N + |
\) |
p + |
2\ |
|
p N + i |
2v |
ii |
p N + |
1 |
|
||
= p |
T |
2‘ |
N |
l(N |
l)/H -2 |
||
1 2v |
|
p N -1- 1 |
|
||||
p N |
|
|
|||||
--P |
p N + |
1 |
|
|
- |
+ |
f |
|
|
|
V |
|
2v |
kp (k + J) c
2 v
D] =
N l( N + i ) p + 2] )
p N + 1 |
J |
Определение плана проверок хранящейся системы при наличии минимальной информации о ее надежности. Конечное время
Рассмотрим вновь работу системы на конечном интер вале времени. Будем считать, что отказ системы обнару живается при первой проверке, следующей за моментом отказа (/7 = 1 ), а стоимость проверок и стоимость пребы
вания системы 'в состоянии отказа примем, как и рань ше, равной в соответствии с выражением (4.52), но в предположении, что /7 = 1 .
Пусть нам известно значение функции распределения F(t) времени жизни системы | в некоторой точке т, т- е.
f ( t ) = P | K t ) = i t , т > 0 , 0 < я < 1. |
(4.73) |
В силу того, что функция распределения F(t), кроме одного значения, остается неизвестной, применим вновь минимаксный подход к решению задачи минимизации максимальной средней стоимости, связанной с проверка ми и отказами системы.
Будем искать план проверок системы X, который яв ляется набором т + п точек, таких что
О - ^ 1 ■Хщ^ Т* ^ -*7тН »1 ^ х т+ п ^ F •
Сформулируем задачу более строго. Поставим в соот ветствие любому плану проверок X функцию стоимости Gx(W> которая является стоимостью, связанной с систе мой, имеющей время жизни £.
Тогда средняя ожидаемая стоимость для заданной
функции распределения F(t) |
есть вновь выражение вида |
(4.50). |
за исключением точки т, то |
Так как F(t) неизвестна, |
|
рассмотрим, как и. ранее, |
jx^^sup MFGX(|), где суп- |
|
F |
ремум берется по всем положительным функциям рас пределения случайных величин, удовлетворяющим соот
163
ношению (4.73). Задача заключается в отыскании такого
плана проверок |
Х = Х*, при котором [см. .выражение |
(4.51)] (і=(і_х* = |
тіпр.ѵ, т. е. нужно наіітп план про |
верок, который |
минимизирует максимальные средние |
ожидаемые потери. Приведем конечный результат реше
ния задачи [64]. |
план |
проверок |
системы |
Х * = (х і,.. |
|
Минимаксный |
|||||
..., хт , . . |
хт+и) задается так. Для |
интервала |
справа от |
||
известной точки т |
|
|
|
|
|
Хт+1—1 + |
Т — j |
I с |
(п (н 3) |
7 - 1 (7 = 1 . • • • . «). |
|
7 _п + 1 |
2V |
\ п -|- 1 |
|||
|
|
|
|
|
(4. 74) |
где п является либо нулем, либо таким наибольшим по ложительным целым, при котором
п (/1 + |
2ѵ |
(4.75) |
||
1 ) < — ( Т - х ) - 2 . |
||||
|
|
|
С |
|
Для интервала слева от точки т |
|
|||
I m |
2ѵ |
|
{і —0, 1,.. . , |
in), (4.76) |
|
|
|
||
где m — такое наибольшее |
положительное |
целое, при |
||
котором |
|
|
|
|
|
m ( m - l ) < |
-92—2 ~ - ■ |
(4.77) |
|
если |
|
|
(2 — я) с |
|
|
|
|
|
|
— Г(k — m + |
1) с |
+Н й т-+]+(4-",)е> а |
||
1 —я L |
|
|||
|
|
|
|
(4.78) |
Здесь k равно наибольшему целому, при котором
. (4.79)
(2 — л) с
В противном случае, если условие (4.78) не выполня ется, план проверок, аналогичный выражению (4.76), за дается следующим образом:
Хі — І ■x m+1 |
(/'= 0, 1 |
m) |
(4.80) |
m -f- 1 |
|
|
|
при m = k, причем k определяется из условия (4.79).
164
При п —0 значения лу задаются согласно выражению (4.76), если
л |
I(I + 2) |
— 1 |
/п |
т |
1 — л |
. 1+1 |
|
- V |
|
|
|
I + 1 |
X
m
+ (/— m)c > 0 ,
(4.81)
где / — нуль или такое наибольшее |
положительное це- |
||||||
лое, при котором |
|
|
|
|
|
||
|
/ ( / + ! ) < |
2л (vT — с) |
|
(4. 82) |
|||
|
|
|
|
(2 — л) с |
|
|
|
Если условие |
(4.81) не |
выполняется, то ду при п = 0 |
|||||
задается как |
|
|
|
|
|
||
х,= |
т |
с / г п ( т + 3) |
(і = 0, |
1, . . . , m) |
|||
171+ 1 |
2і> Д m + 1 |
||||||
|
|
(4.83) |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
при т = 1, определяемом из условия |
(4.82). |
|
|||||
Минимаксная средняя ожидаемая стоимость р, опре |
|||||||
деляется следующим образом: |
|
|
|||||
'(т + 1) с , |
ѵх |
|
, п (и + 3) |
|
|||
(А=:Я |
2 |
т |
+ (Г -я ) тс А— ----------- с- |
п + 1 |
|||
|
|
|
2 (/И -1 ) |
||||
|
|
|
|
|
|
(4. 84) |
если п —0 и выполняется условие (4.81) или, если п> 0 и выполняется условие (4.77);
[А—я |
|
vT |
-(- (1 — я) [lc -\-v (T —T)], |
(4. 85) |
||||||
|
l —1 |
|||||||||
І2(И- 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
если n = 0 и условие (4.81) |
не выполняется; |
|
|
|
||||||
k + 2 |
ѵхт+1 |
- K l - я ) |
kc |
n (n + 3) |
c |
I v ( T — T) 1 |
||||
[ А = Я —— с |
k -f- 1 |
2(/z+ 1) |
|
7Z+ 1 j ’ |
||||||
2 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4. 86) |
если п = 0 и условие (4.77) |
не выполняется. |
|
|
|
||||||
Как видно из приведенных |
результатов, в зависимо |
|||||||||
сти от значений |
стоимостей |
с, ѵ и значения |
известной |
|||||||
точки распределения я, х/Т минимаксный |
план |
будет |
||||||||
принадлежать к двум типам планов. |
|
|
|
|
||||||
Планом типа А назовем план с составляющими |
||||||||||
хт+і, ..., хт+п, заданными |
согласно выражению |
(4.74), |
||||||||
со значением п, |
которое определяется из условия |
(4.75), |
и с составляющими хі, .. .,хт, заданными согласно .выра-
165
жеиию (4.76), со значением /п= г, которое определяется из условия (4.78). Таким образом, план типа. Л включа ет в себя оптимальное планирование сначала на интерва
ле |
(т, Т), а затем |
на интервале |
(0, т) |
при хт=х. |
||
|
Планом |
типа |
Б назовем |
план с составляющими |
||
хт+1, .. ., хт+„, заданными согласно выражению |
(4.74), со |
|||||
значением п, |
которое определяется |
нз условия |
(4.75), и |
|||
с |
составляющими Х і , . . . , х т, заданными согласно выра |
жению (4.80), со значением m = k, которое определяется и з у с л о в и я (4.79), е с л и л = 0, или из выражения (4.83) со
значением m = q, которое определяется из условия (4.82), если л = 0.
Таким образом, план типа Б включает в себя опти мальное планирование вновь сначала на интервале (т, Т), а затем на интервале (0, -ѵт+і).
Если же д=0, то планирование осуществляется сразу на всем интервале- (0, Г). Как и в случае плана типа А, так и в случае плана типа Б, план справа от точки т — на интервале (т, Г) — будет оптимальным и таким, как в первом разделе п. 4.5.
В плане типа А проверка предусматривается в мо мент т и интервал (0, т) планируется оптимально сог ласно первому разделу п. 4.5. В плане типа Б не преду сматривается проверка в момент т, и интервал (0, хт+\) пли (0, Г), если /7 = 0, будет планироваться так же, как и в первом разделе, но с незначительными изменениями. Сравнение моделей, рассматриваевых в первом и втором разделах, подробно изложено в работе [64].
Определение плана проверок хранящейся системы при наличии минимальной информации о ее надежности. Случай бесконечного времени
По-прежнему считаем, что отказы системы выявля ются только при проведении проверок. Отличие решения задачи определения оптимального (в минимаксном смыс ле) плана проверок от решения, приведенного выше, бу дет заключаться только в том, что время работы систе мы примем равным бесконечности. Поэтому будем ми нимизировать максимальную среднюю стоимость, прихо дящуюся на единицу времени эксплуатации системы.
Наша стратегия будет заключаться в том, чтобы вос становить систему (до первоначального состояния) или заменить ее при первой проверке, во время которой об-
166
иаруживается отказ (с вероятностью единица), или осу ществить восстановление (замену) системы через время
Т, если за это время она проверялась, |
|
но при этих про |
||
верках не было обнаружено отказов. |
Замена через вре |
|||
мя Т в последнем случае |
необходима |
в силу того, что |
||
задано, как и ранее, гарантированное значение |
|
|||
Р { Т ) = Р \ \ < Т \ = л а, Г > |
О, |
(4.87) |
||
где I — время безотказной |
работы |
системы |
(срок ее |
|
службы). |
|
|
|
|
■Здесь мы Т трактуем как гарантийный ресурс работы
системы и сверх времени Т работа системы |
(без восста |
новления или замены) недопустима. Поэтому в соответ |
|
ствии с планом проверок X имеем вектор |
Х = ( х 0, хіу.. |
..., хп, Хп+\) со значениями, расположенными в интерва ле (О, Т) следующим образом:
|
О XQ<сГлі |
Хч ... |
<С! Хц Xji^-i= Т, |
|
||
где |
Хі (і= 0, 1,..., и ) — время, |
измеряемое |
от |
момента |
||
|
|
начала |
эксплуатации |
системы |
||
|
|
или от момента |
ее |
восстановле |
||
|
|
ния (замены). |
|
X вновь вве |
||
Для любого заданного плана проверок |
||||||
дем |
в рассмотрение |
функцию |
стоимости |
Gд-(£), связан |
ную с системой, которая имеет случайное время до отка за g. Обозначим через R(\) отрезок времени, в течение которого система, имеющая случайный срок службы |, находится в эксплуатации, и назовем его циклом заме ны. Функционирование системы состоит из бесконечной последовательности таких циклов замен (при проверках и по истечении времени Т) .
Пусть С,- — стоимость, связанная с і-м циклом заме ны, а Ri — длина г'-го цикла замены. Тогда средняя стои мость в единицу времени эксплуатации системы
|
N (П |
|
Ф |
( * ) = Ч і т - і - ^ Ch |
(4.88) |
|
i-l |
|
где N (i) — число циклов, завершенных к моменту t. |
||
Предел (4. 88) |
существует с вероятностью единица и |
|
может быть записан как |
|
|
|
Ф ( Х ) = ^ 4 - |
(4.89) |
|
M f R , |
|
при условии, что МСі конечно.
167
Задача заключается в выборе плана X таким, чтобы минимизировать Ф(Л'), но так как Ф(Х) зависит от функции распределения F(t), которая неизвестна, за исключением единственного значения, то рассмотрим сначала
[х(0)(Х ) = тахф (^),
где максимум .берется по всем функциям распределения положительных случайных величин, удовлетворяющих (4.87). В конечном итоге необходимо, найти такой план проверок Х=Х*, при котором
p.(0)= tnin|A<0) (X ) = г т (Х).
X —
Рассмотрим случай, когда стоимость, связанная с циклом замены, имеет вид (4.52). Приведем результат решения этой задачи, полученный в работе [65]:
(1 -А )"+1= 1 - я „ - |
- |
[1 — (1 —/?)"], |
(4.90) |
|
Л ( А — nQ) |
|
|
где h —\з./ѵ\ Q— c/(vT). |
|
|
Q и яо |
Из соотношения (4.90) |
при фиксированных |
||
находится значение п*, |
соответствующее оптимальному |
плану проверок. Далее план вычисляется рекуррентно из следующих соотношений:
яоѴл*= n*Q -{-я0 — A; |
|
|
|
|
|
|
|
я<ЛѴ-і = (1 — |
А) n0yk— (1— я0) (Л — n*Q) + я0kQ |
(4.91) |
|||||
где уі = Хі/Т. |
( k = \ , |
2 , . . . , |
n*), |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Следует |
отметить, |
что уравнение |
(4.90) |
решается |
|||
численными методами. |
|
|
|
|
|
|
|
Некоторые математические обобщения |
|
|
|||||
и доказательства |
|
|
|
|
|
|
|
При рассмотрении |
минимаксных |
|
критериев в зада |
||||
чах надежности первым этапом является |
определение |
||||||
наихудшей |
функции распределения |
F(t) |
из |
множества |
|||
допустимых |
функций, |
для |
которой |
средние потери |
|||
M FQX„№ |
пРи выбранном |
плане |
|
Х„ были бы мак |
|||
симальны. |
|
|
|
|
|
|
|
168
\
В рассмотренных выше и во многих других практиче ских задачах средние потери имеют вид либо линейного, либо дробно-линейиого функционала относительно функ ции F(t). Поэтому для решения задачи определения наи худшей функции распределения представляет интерес описание вида функции распределения, на которой до стигается экстремум исследуемого функционала. Ответ на этот вопрос дают доказываемые ниже утверждения.
Если f(x), g(x) — непрерывные ограниченные функ ции, G(x) — функция распределения, то положим
j _ _ J / ( * ) dG (X)
(4.92)
°1’ g (X) dG (х)
|
Заданы точки ті (тн<Т2 < |
.. .< т т ) |
и ограничения |
||||||
|
|
|
0(И)€А,, |
1 < г < т , |
|
(4.93) |
|||
где Аі — любые замкнутые множества. |
|
|
|
|
|||||
|
Требуется найти G, при котором /ß = max. |
|
|
|
|||||
|
Лемма 4.1. Максимум /с в сформулированных |
усло |
|||||||
виях, если |
он |
существует, достигается |
при |
функциях |
|||||
G ступенчатого вида, имеющих не более одного скачка в |
|||||||||
каждом из интервалов (— оо, Ті), (ту, та) , ... , |
(хт, |
со). |
|||||||
|
Введем уточнение. Пусть Ві ■— граница множества Аі. |
||||||||
|
Лемма 4.2. В условиях леммы 4.1 максимум IG, если |
||||||||
он существует, |
достигается |
на некоторой |
функции G |
||||||
ступенчатого вида, имеющей не более одного |
скачка на |
||||||||
любом отрезке [г,, Tj], |
|
|
таком, что |
для |
|||||
всех k, i c k c j , |
G(xh) e B h. |
|
|
|
|
|
|
||
|
Если говорить не совсем строго, то это означает сле |
||||||||
дующее. Ограничение 0(т&)&Дь |
приводит |
к тому, что |
|||||||
G{Xk)^Bh, в противном случае оно как бы снимается. |
|||||||||
|
Следствие |
1. Пусть каждое множество Аі = {яі} |
со |
||||||
стоит из одной точки 0 = яо^л;і^Я 2 ^ |
• • . ^ я п^1=л:п+і. |
||||||||
Тогда максимум IG, если он существует, достигается на |
|||||||||
функции G(x) |
ступенчатого вида, имеющей |
на каждом |
|||||||
из |
интервалов |
(—оо, п ), . .. , |
(т„, |
оо) |
скачок величины |
||||
і У я ^ |
Я ^ і |
Я і * |
|
|
|
|
|
|
|
169