Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Надежность систем автоматизации

..pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
6.87 Mб
Скачать

Определим h(t)t – вероятность того, что отказ произойдет в интервале t при условии, что перед этим отказов не было в течение времени t, по формуле условной вероятно-

сти [6]:

h(t)t =

f (λ,t)t

,

1F(λ,t)

 

 

 

 

поэтому

 

 

 

 

 

h(t) =

 

 

f (λ,t)

.

 

1

F(λ,t)

 

 

 

 

Для экспоненциального распределения

h(t) = λe−λt = λ,

e−λt

т.е. функция опасности есть интенсивность отказов.

Опыт эксплуатации показывает, что h(t) = λ изменяется следующим образом (рис. 2.8):

λ

I

 

II

 

III

t

 

 

 

Рис. 2.8. Изменение λ при эксплуатации технических объектов

I. 1-й период повышенных интенсивных отказов. Это период приработки, что связано с выявлением дефектов при изготовлении.

41

II. 2-й период, характеризующий постоянные значения интенсивных отказов. Это участок нормальной эксплуатации изделия.

III. 3-й период, характеризующий повышенную интенсивность отказов. Здесь начинается процесс старения.

Период приработки преодолевают путем предварительной «тренировки», испытаний и ускоренных испытаний перед началом эксплуатации.

С другой стороны, моральный износ аппаратуры наступает раньше периода старения. Это дает основания считать интенсивность отказов величиной постоянной и равной на всем периоде эксплуатации, т.е. пользоваться экспоненциальным законом распределения:

P(t) = e−λt 1−λt, F(t) =Q(t) ≈ λt.

2.5. Распределение Вейбулла – Гнеденко

Распределение предложено шведским ученым Вейбуллом для моделирования прочности сплавов и обосновано математически советским ученым Б.В. Гнеденко (1912–1995) – советским математиком, специалистом по теории вероятностей, математической статистике, вероятностным и статистическим мето-

дам (рис. 2.9).

Основными параметрами распределения Вейбулла – Гнеденко являются [4, 5] λ0 – масштаб кривой по оси абсцисс и α – острота и асимметрия распределения. Обычно берут 1 ≤ α ≤ 2. При α = 1 распределение Вейбулла – Гнеденко переходит в экс-

Рис. 2.9. Б.В. Гнеденко поненциальное.

42

Рис. 2.11. Великий Гаусс

P

α > 1

f

α < 1

λ

α > 1

 

 

 

 

α = 1

α = 1

α > 1

α = 1

 

 

α < 1

 

 

 

 

 

 

α < 1

 

 

 

 

 

 

 

t

 

t

t

 

а

 

б

 

в

Рис. 2.10. Распределение Вейбулла – Гнеденко для различных α:

а Р; б f; в λ

Примерный вид соответствующих кривых дан [4, 5] на рис. 2.10. С таким распределением хорошо согласуется время безотказной работы качественных полупроводниковых приборов.

2.6.Нормальное распределение (распределение Гаусса)

Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса, – распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний.

Карл Фридрих́ Гаусс́ (нем. Johann Carl Friedrich Gauß, 1777– 1855) – выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считается одним из величайших математиков всех времен [2] (рис. 2.11).

Дед Гаусса был бедным крестьянином, отец – садовником, каменщиком, смотрителем каналов в герцогстве Брауншвейг. Уже в двухлетнем возрасте у мальчика проявились невероятные умственные способно-

43

сти. В три года он умел читать и писать, даже исправлял счетные ошибки отца. Согласно легенде школьный учитель математики, чтобы занять детей на долгое время, предложил им сосчитать сумму чисел от 1 до 100. Юный Гаусс заметил, что попарные суммы с противоположных концов одинаковы: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101 и т.д., и мгновенно получил ре-

зультат 50 · 101 = 5050. До самой старости он привык большую часть вычислений производить в уме.

Физическая величина подчиняется нормальному распределению, когда она подвержена влиянию огромного числа случайных помех. Ясно, что такая ситуация крайне распространена, поэтому можно сказать, что из всех распределений в природе чаще всего встречается именно нормальное распределение – отсюда и произошло одно из его названий.

Нормальный закон является предельным, к которому приближается ряд других законов при весьма часто встречающихся типовых условиях. Значения параметров соответствуют значениям среднего математического ожидания и разброса (стандартного отклонения).

Стандартным нормальным распределением называется нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 0, и стандартным отклонением, равным 1. Плотность вероятности нормального распределения изображена на рис. 2.12.

Функция распределения вероятности нормального закона представлена на рис. 2.13.

Функция распределения Гаусса имеет вид [6]

 

 

1

e

( x−µ)2

f (x) =

 

2σ2 ,

σ

2π

 

 

 

где – среднее, σ – дисперсия, это N( , σ2).

44

Рис. 2.12. Плотность вероятности распределения Гаусса: 1 µ = 0, σ2 = 0,2; 2 µ = 0, σ2 = 1,0, линия соответствует стандартному

нормальному распределению – «колокол»; 3 µ = 0, σ2 = 5,0; 4

µ = –2, σ2 = 0,5

Рис. 2.13. Функция распределения вероятности Гаусса: 1 µ = 0, σ2 = 0,2; 2 µ = 0, σ2 = 1,0, 3 µ = 0, σ2 = 5,0; 4 µ = –2, σ2 = 0,5

45

Произведем подстановку [6]:

 

 

 

 

 

 

x −µ

=t,

dt =

dx

 

,

 

 

 

σ

 

 

σ

 

 

 

 

 

тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b ( x−µ)2

P(a < x < b) =

 

e 2σ2 dx,

 

 

 

σ

2π a

 

 

 

 

 

 

 

b−µ

1

 

P(a < x < b) =

1

σ

2

e

2t

dt.

 

 

 

 

2π a−µ

 

 

σ

Этот интеграл не выражается через элементарные функ-

ции.

Интеграл вероятностей

 

1

x

1

2

Ф(x) =

e

2t

dt.

2π

 

0

 

 

 

 

 

 

Интеграл вероятностей вычисляется по специальным таблицам [4, 5], тогда

b −µ

a −µ

P(a < x < b) = Ф

σ

 

Ф

σ

.

 

 

 

 

Свойства интеграла вероятностей Ф:

Ф(0) = 0; Ф(+∞) = 12 ; Ф(x) = −Ф(x).

При нормальном (гауссовом) распределении случайной величины ось абсцисс имеет протяженность от – до +. Поскольку время t не может быть отрицательной величиной, в теории надежности используется усеченное нормальное распределение.

Основными параметрами для нормального распределения являются Т – среднее значение наработки на отказ, σt – среднеквадратическое отклонение.

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(t) =1Ф

t T

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yt

 

где Ф t T

нормированная функция нормального рас-

yt

 

 

 

 

 

 

пределения,

 

 

 

= Ф(u). Значения Ф(и) приведены в спе-

Ф t T

 

 

 

yt

 

 

 

 

циальной таблице [4, 5].

f(t) = θ t σT .

t

Значения θ(и) приведены в специальной таблице [4, 5].

При этом θ(–и) = θ(и),

 

 

 

 

 

λ(t) =

f (t)

=

 

θ(u)

.

P(t)

1Ф(u)

 

 

 

На рис. 2.14 [4, 5] представлен примерный вид кривых Р, λ, f нормального распределения.

P, λ, f P(t) λ(t)

f(t)

t

Рис. 2.14. Примерный вид соответствующих кривых нормального распределения

Нормальное распределение может использоваться при исследовании надежности объектов, отказы которых обу-

47

словлены действием какого-то одного доминирующего фактора. Например, при расчете прочности конструкций.

2.7. Гамма-распределение

ираспределение Эрланга

Вгамма-распределении используется гамма-функция – математическая функция, которая расширяет понятие факториала на поле комплексных чисел. Обычно обозначается Γ(х). Была введена Леонардом Эйлером.

Гамма-распределение имеет аналогичные параметры,

что и распределение Вейбулла – Гнеденко: λ0 и α. Форма кривых Р(t), f(t) и λ(t) также во многом аналогична форме кривых при распределении Вейбулла [4, 5]:

f (t) =

λαtα−1

e−λt .

0

 

Г(α)

 

Г(α) – гамма-функция, для которой имеются соответствующие значения. Гамма-распределение чаще всего описывает распределение времени безотказной работы так называемых резервированных изделий, при этом параметр α равен суммарному качеству объектов, поэтому чаще всего α – целое число. При целом α

Г(α) = (α – 1)!,

тогда

α−1

(λ0t )

i

 

P(t) = e−λ0t

,

i=0

i!

 

λ(t) =

λ0αtα−1

 

 

.

α−1

(λ0t )i

 

(α−1)!

 

 

i=0 i!

При α = 1 гамма-распределение переходит в экспоненциальное, а при больших α – в нормальное. При целом α гамма-распределение также называется распределением Эрлáнга.

48

Агнер Краруп Эрланг (18781929) – датский математик, статистик, инженер, основатель научного направления по изучению трафика в телекоммуникационных системах и теории массового обслуживания (рис. 2.15). Эрлангом была получена формула для расчета доли вызовов, получающих обслуживание на сельской телефонной станции.

В табл. 2.1, 2.2 приведены сводные данные по основным непрерывным Рис. 2.15. А.К. Эрланг и дискретным распределениям теории

надежности (в табл. 2.1 – дискретные распределения теории надежности, в табл. 2.2. – непрерывные).

Таблица 2.1

Распре-

Значения

Вероятность

Матема-

Дис-

деление

тическое

персия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ожидание

 

Биноми-

0, 1, 2, 3…n

 

m

m

q

nm

np

npq

альное

m отказов

Pm (n) = Cn p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуассона

0, 1, 2, 3…n

P(t, n) =

(λt)

n

e

−λt

λ

λ

 

отказов

 

 

 

,

 

 

 

n!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вероятность ровно n со-

 

 

 

 

бытий на интервале 0, t

 

 

49

50

Таблица 2.2

Распреде-

Область

Плотность распределения,

Функция распределения

Вероятность

 

ление

значений

 

интенсивность отказов

(вероятность отказа)

безотказной работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равномерное

0, b

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Q(t) = F (t) =

t

 

 

 

P(t) =1

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспоненци-

0,

 

 

 

 

λe−λt , λ = const,

 

Q(t) = F (t) =1e−λt

≈ λt

P(t) = e−λt

1−λt

альное

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– математическое ожи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дание,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

– дисперсия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальное

0,

 

 

 

1

 

 

(x−µ)2

 

t T

 

t T

(Гаусса)

 

 

 

 

 

 

 

 

Q(t) = F (t) = Φ

 

 

,

P(t) =1−Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2σ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (x) =

σ 2π

e

 

 

,

σt

 

 

 

σt

 

 

 

µ – математическое ожи-

Ф – интеграл вероятностей

 

 

 

 

 

 

 

 

дание,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ2

 

– дисперсия