7. Расчет (двумя способами) основного тарифа при страховании предпринимательских рисков. Исследование влияния франшизы на тариф (самостоятельно). Дисперсия ожидаемых потерь (без вывода).
Что здесь страхуется?
убытки по сделкам продаж\услуг
депозиты
стр-е банком невозврата кредита, ссуды
стр-е остановок производства (шомаж)
инноваций или стр-е венчурного бизнеса
рисков снижения объемов продаж, увеличение расходов
страхование урожаев, аграрных рисков
стр-е животных
Компенсация (при стр-и урожаев):
в натур виде (зерно)
в денежном
Страхуются потери, которые произошли не по вине страхователя. Страховщик имеет право контролировать процесс соблюдения технологических норм.
На примере страхования урожаев
X - урожай
Fх - функция распределения величины урожая.
В
качестве ориентира принимается величина
τ
,
f-франшиза,
Функция
величина обратная по отношения к ф-ции
х
Fy=1-Fx
dFy = - dFx
ML – средние потери
EL –ожидаемые потери, они меньше чем средние
EL=ML - Pa
Событие
A:
Х=0
-> Y=
||
X=
->
Y=
0
Введем
ф-ю потерь
Ia – индикатор события A
1способ):
Таким образом
EL=F
нижний частный момент порядка 1,
относительно
2)
;
dFy = -dFx
EL=E(Y|I)*Pa
; E(Y|I)
ML
8. Принципы установления страховых тарифов. Структура страхового тарифа-брутто, назначение отдельных элементов.
Общие принципы формирования страховых тарифов !4!
Страховые тарифы имеют двойственную природу:
с одной стороны – это плата страховщику за услугу
с др. стороны он выражает солидарное распределение рисков между страхователями
- в процентах
Нетто-ставка – это основная часть брутто-ставки, предназначенная для формирования страхового фонда для текущих вкладов и создания страховых резервов.
В некоторых видах страхования доля нагрузки доходит до 70% и выше, т.к. основная часть брутто-ставки расходуется на создание резерва предупредительных мероприятий (напр: проще исправить яму на дороге, чем постоянно выплачивать страховку пострадавшим).
Нагрузка идёт: на выплату з.п. сотрудникам и комиссионным агентам, на аренду, материальные затраты и в фонд предупредительных мероприятий. Доля нагрузки в брутто-ставке по рисковым видам добровольного страхования не превышает 40-50%, а по накопительно – сберегательным видам - 10%.
Часто тарифы рассчитываются и предлагаются централизованно, но страховая компания может самостоятельно ввести новый вид страхования, рассчитать тариф и представить его на утверждение. Кроме того, утверждается структура страхового тарифа. В своей тарифной политике страховщик должен стремиться придерживаться следующих принципов:
соблюдение эквивалентности экономических отношений между страховщиком и страхователем за тарифный период (5-10лет). Это значит, что тарифы должны рассчитываться\корректироваться исходя из равенства нетто-премии и суммы страховых выплат. Для этого используется понятие убыточности страховой суммы и считается фактически нагрузка
П – страховая премия
– фактические страховые выплаты
Если
начинает сильно превышать параметры,
то необходимо
повышать страховые премии
(П).
Убыточность стр-й суммы – средняя величина выплат с единицы страховой премии по виду страхования и в масштабах территории и за определённый период.
Соответствие размера страховых тарифов платежеспособности потенциальных страхователей
Обеспечение стабильности тарифов по данным видам страхования. Если прибыль оказывается больше запланированного, то лучше не снижать тариф, а повысить объем ответственности или увеличить страховые резервы.
Гибкость в установлении страховых тарифов для конкретных страхователей.
это можно сделать двумя способами:
а) страховые тарифы устанавливаются дифференциально в зависимости от факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая
б) применяются повышающие/понижающие коэффициенты в зависимости от истории страхователя