28. Виды и особенности страхования грузов и транспортных средств. Контракты cif, fob, fas и caf.

(КАРГО) Риски возникают по следующей цепочке:погрузка-доставка-разгрузка-порузк перевозка-переваолка и т.д.

Тарифы рассчитываются исходя из вида груза, его стоимости, состояния, условий перевозки, дальности длительности, регулярности, вида транспорта (автоперевозки, ж.д., водный транспорт).

При перевозе договор может заключаться разово или на несколько перевозок одного и того же вида груза с одинаковыми условиями (это генеральный договор), в котором оговаривается период времени, например год. На каждую перевозку заблаговременно составляется отдельный документ на основании заявления страхователя.

Субъекты этого вида страхования: отправитель, получатель, перевозчик, экспедитор.

Страховые риски: от пожара, взрыва, падения, затопления, шторма, столкновения, случайных повреждений, изменение температуры, стихийные бедствия.

Коносамент – это специальный транспортная накладная, в которой указан либо не указан получатель (именная или ордерная, на предъявителя).

Индоссамент – передаточная подпись, которая свидетельствует о передаче полиса тому лицу, которому перешли права на груз.

Различают именные, бланковые (ставится подпись передающего лица, на предъявителя)

Международной торговой палатой разработан перечень терминов и классификация условий перевозок с точки зрения обязанностей продавца. (инкотермс).

Фрахт- плата за перевозку груза

Частная авария – страховое событие, в результате которого убытки относятся на счёт того лица, которое их понесло.

Общая авария – страховое событие, убытки по которому распределяются между всеми участниками перевозки пропорционально стоимости судна, груза или фрахта.

		доставка	погрузка	таможня	фрахт	страховка
E	EXW	-	-	-	-	-
F	FAS	+	-	-	-	-
	FOB	+	+	+	-	-
C	CAF	+	+	+	+	-
	CIF	+	+	+	+	+

4 Типа договоров перестрахования:

1.Квотное пропорциональное – страховщик передает в перестрахование, согласно заранее установленному %, часть всех принятых на страхование рисков по определенным типам страхования. Такое страхование позволяет обеспечивать диверсификацию рисков.

2. Эксцедентное пропорциональное перестрахование – устанавливается конкретная сумма собственной ответственности страховщика по каждому передаваемому ему риску.

3. Непропорциональное страхование эксцедента убытка – страховщик передает ответственность в том случае, если объем выплат превышает установленный предел ответственности.

4. непропорциональное страхование эксцедента убыточности – перестраховщик вступает в дело, когда убыточность страховой суммы превышает некоторые пределы, заранне установленные.

Убыточность страховой суммы - средняя величина выплат в рублях с единицы измерения страховой суммы по виду страхования и в масштабах территорий за определенный период.

Для перестраховщика ( цессионария) цедент играет роль франшизы.

Модель индивидуального риска.

Этот подход основывается на следующих предпосылках:

1. здесь не учитывается фактор времени

2. у населения есть некоторое фиксированное кол-во договоров

3. рассчитывается нетто-тариф – чистая тарифная ставка

4. на данном временном интервале страховая компания работает безубыточно с достаточно большой вероятностью

Z – суммарный риск

Q – суммарная премия

β ≈ 1 – вероятность того, что суммарный риск будет меньше, чем суммарная премия с большой вероятностью

α = (1 - β) << 1 – риск разорения

P (Z>Q) = α

Проведём стандартизацию для P(Z≤Q) = β

P = β

F

(*)

Если Z = ∑zi (но Z≠nz) в соответствии с ЦПТ при достаточно больших n функция F стремится к Ф

F→Ф

→N(0;1)

→ - β-квантиль

Величина Q состоит из 2-х частей: в ней есть EZ – ожидаемые убытки и вторая часть, которая связана с

Мы должны помимо средней величины взять надбавку

Zi – вкл. сам факт события, ущерб

Zi можно представить в виде произведения: Zi = Ii ∙ Ri ∙ Si

Si – величина неслучайная (предел ответственности страховщика)

Ri – сл. вел. тяжести ущерба, т.е. Ri

Ii – бернулевская сл. вел.- ндикатор события

Расчёт тарифов предпринимательских рисков

Виды предпринимательских рисков:

• страхование убытков по единица продаж

• депозитов

• банков невозврата кредитов

• остановок производства

• инноваций – венчурного бизнеса

• рисков снижения объемов продаж или увеличение расходов

• страхование урожаев

Все эти виды страхования страхуют потери, которые произошли не по вине страхователя. Страховщик имеет право контролировать прочес соблюдения технологий норм.

На примере страхования урожаев

X-сам урожай

FК-функция распределения величины урожая.

В качестве ориентира вводится ф-я потерь. За ориентир принимается некоторая средняя , f-франшиза, ,

величина обратная по отношения к ф-ции х

Fy=1-Fx

dFy = - fFx

ML – средние потери

EL –ожидаемые потери, они меньше чем средние

EL=ML-pa

Событие

Х Y

0

0

Ф-я потерь 1 и 2 способ соответсвенно

1)

Таким образом

EL=F нижний частный момент порядка 1, относительно

2) ;

dFy = -dFx

EL=E(Y|I)pa ; E(Y|I) ML