- •Введение
- •Глава 1. Выбор потребителя в условиях неопределенности. Функция ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна Краткие сведения из теории.
- •Некоторые модельные индивидуальные функции полезности, используемые в дальнейших расчетах [11].
- •Задача 1.1
- •Задача 1.2
- •Задача 1.3
- •Задача 1.4
- •Задача 1.5
- •Глава 2. Основы теории оценивания активов Краткие сведения из теории.
- •Задача 2.1
- •Задача 2.2
- •Задача 2.3
- •Задача 2.4
- •Задача 2.5
- •Задача 2.6
- •Глава 3.
- •Межвременной выбор.
- •«Портфельное» приближение в теории оценивания
- •Краткие сведения из теории.
- •Задача 3.1
- •Задача 3.2
- •Задача 3.3
- •Задача 3.4
- •Задача 3.5
- •Задача 3.6
- •Задача 3.7
- •Задача 3.8
- •Задача 3.9
- •Глава 4. Выбор портфеля Краткие сведения из теории.
- •Задача 4.1
- •Задача 4.2
- •Задача 4.3
- •Задача 4.4
- •Задача 4.5
- •Задача 4.6
- •Задача 4.7
- •Задача 4.8
- •Глава 5. Рыночная модель доходности
- •Задача 5.1
- •Задача 5.2
- •Задача 5.3
- •Задача 5.4
- •Задача 5.5
- •Задача 5.6
- •Задача 5.7
- •Глава 1.
- •Глава 2.
- •Глава 3.
- •Глава 4.
- •Глава 5.
- •Список литературы
- •Содержание
- •Задачи по курсу «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» и методы их решения
- •Никулина н.Н.
- •603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.
- •603600, Г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37
Список литературы
1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Издательство «Наука». Главная редакция физико-математической литературы. 1980. – 704 с.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Издательство «Высшая школа». 2006. – 576 с.
3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: ЮНИТИ. 1997.
4. Джексон М., Стонтон М. Финансовое моделирование в Excel: углубленный курс.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс». 2006. – 352 с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. 2-е изд., ИНФРА-М, 2004. – 432 с.
6. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука. 1976. – 736 с.
7. фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: пер. с англ. – М.: «Наука». 1970. – 708 с.
8. Фабоцци Ф. Управление инвестициями.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 932 с.
9. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0». 2003. – 544 с.
10. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: пер. с англ. - М.: «Инфра-М». 1998. –ХII, 1028 с.
11. Cochrane J.H. Asset pricing. Princeton University Press. 2000. – 462 p.
12. Markowitz H. Portfolio selection // Journal of Finance. (March, 1952). V.7. No.1. pp. 77 – 91.
13. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic Theory. - Oxford University Press, Inc. 1995.
14. Sharpe W. Capital assets prices with and without negative holdings // Journal of Finance. (Jun., 1991). V.46. No. 2. pp. 489 – 509.
15. Информационное агентство Cbonds [Электронный ресурс] : проект investfunds.ru/. - Электрон. дан. – 2004 - 2011. - Режим доступа: http://investfunds.ru/, свободный.
16. Московская межбанковская валютная биржа ММВБ [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М., 1998 - 2011. - Режим доступа: http://www.micex.ru/, свободный.
Содержание
Стр.
Введение 3
Глава 1. Выбор потребителя в условиях неопределенности.
Функция ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна 6
Глава 2. Основы теории оценивания активов 10
Глава 3. Межвременной выбор. «Портфельное» приближение в теории
оценивания 15
Глава 4. Выбор портфеля 22
Глава 5. Рыночная модель доходности 28
Ответы 33
Список литературы 37
Петров Сергей Сергеевич
Киселева Мария Викторовна