Задачі для самостійного рішення

Задача 3.1. По банку залишки простроченої заборгованості за кредитом складали на 1.07 - 6,0 млн. грн, на 1.08 – 7,0 млн. грн, на 1.09 - 10 млн. грн, на 1.10 - 4,0 млн. грн. Загальна заборгованість по кредитах (включаючи прострочену) була на ті ж дати відповідно: 620, 680, 640, 720 млн. грн.

Обчислите за 3 квартал: 1) середній залишок простроченої заборгованості у банку; 2) середній залишок заборгованості за всіма кредитах; 3) питому вагу простроченої заборгованості на початок кожного місяця й у середньому за 3 квартал.

Задача 3.2. За звітний рік підприємство одержало від комерційного банку чотири позички в оборотні кошти: 450 млн. грн. терміном на 1 міс., 150 млн. грн. на 3 міс., 320 млн. грн. на 2,5 міс., 240 млн. грн. на 2 міс. Розрахуйте за рік середній розмір позички, середній термін, на який видані позички, і число оборотів по видачі позичок.

Задача 3.3. За даними про кредитування житлового будівництва в області, млн. грн.

Показники	2004 р.	2005 р.
Видано кредитів за рік	97,0	106,0
Погашено кредитів за рік	89,0	104,0
Залишок заборгованості за кредитом на кінець року	325,0	-

Визначте: 1) залишки заборгованості за кредитом на початок 2004 р. і кінець 2005 р.; 2) середньорічні залишки заборгованості; 3) швидкість обороту позичок по видачі і погашенню кредиту (число оборотів і терміни видачі і погашення кредитів); 4) темпи росту виданих і погашених позичок; чи мала місце прострочена заборгованість?

Задача 3.4. Як зміниться середній термін користування кредитом у звітному році, якщо число оборотів по погашенню кредиту збільшилося на 12%.

Задача 3.5. Як зміниться оборотність по видачі кредитів, якщо середній термін, на який видавалися кредити в звітному році, скоротився на 15%.

Задача 3.6. Маємо наступні дані по відділенню АК Промінвестбанку

млн.грн.

Місяць	Залишки заборгованості на початок місяця по дебету рахунку термінових кредитів	Дебетовий оборот по рахунку строкових кредитів	Кредитовий оборот по рахунку строкових кредитів
			усього	у тому числі переписано на рахунок прострочених кредитів
Січень	104,0	320,0	301,0	9,1
Лютий		331,0	320,0	8,4
Березень		312,0	298,0	7,3
Квітень		-	-	-

Розрахуйте: 1) питому вагу простроченої заборгованості; 2) залишки заборгованості за кредитами на початок кожного місяця; 3) середній розмір заборгованості за кожен місяць і за 1 квартал; 4) середнє число оборотів по видачі і погашенню; 5) середній термін, на який видавалися кредити; 6) середній термін користування кредитом. Зробіть висновки.

Задача 3.7. Маємо дані про роботу комерційного банку.

млн. грн.

Показники	Базисний рік	Звітний рік
Середній залишок заборгованості по кредитах	40,0	38,0
Середнє число оборотів по видачі кредитів	6,0	6,2
Сума виданих кредитів	240,0	235,6
Сума погашених кредитів	232,0	228,0

Визначите: 1) індекс динаміки обсягу кредитних послуг; 2) термін, на який видавалися кредити; 3) абсолютну зміну кредитних послуг за рік і в тому числі: а) за рахунок збільшення оборотності; б) за рахунок зміни їхнього середнього залишку; 4) число оборотів і термін користування кредитом за кожний рік.

Задача 3.8. За наведеними даними оцініть рейтинг комерційних банків за сумою рангів, використовуючи показники надійності, ліквідності, рентабельності банків, акціонерного капіталу (ROE), активів банків (ROА):

млн. грн.

Показники	Банки
	1	2	3	4
Валові доходи	956,3	59,2	813,9	801,4
Валові витрати	720,6	31,8	606,0	655,7
Чистий прибуток	163,0	18,3	122,3	85,7
Активи банку	14668,0	11859,0	10602,7	7068,3
Зобов'язання банку	13204,0	10556,0	9435,7	6158,5
Статутний фонд	507,6	413,6	362,3	294,7

Задача 3.9. За наведеними даними оцініть рейтинг комерційних банків за сумою рангів. Для оцінки діяльності банків використовуйте показники рентабельності активів (ROА), рентабельності банківської діяльності, прибутковості активів, надійності банку, ліквідності і платоспроможності

млн. грн.

Банки	Валовий прибуток	Чистий прибуток	Статутний фонд	Активи банку	Власний капітал	Зобов'язання
1	16,2	10,40	190,0	450,0	300,0	405,4
2	21,6	16,51	120,0	370,0	200,0	327,7
3	15,2	9,40	80,0	260,0	150,0	197,2
4	30,0	21,60	150,0	187,5	200,0	151,4

Задача 3.10. У таблиці представлено розподіл кредитів, наданих банком, за терміном і ступенем погашення:

Вид кредиту	Термін надання кредиту
	До 1 року	Більше 1 року
Погашений	132	20
Прострочений	7	3

Визначите, за допомогою коефіцієнтів асоціації та контингенції, чи існує залежність між ступенем кредитів і терміном, на який надано кредит. Зробіть висновки.

Задача 3.11. Маємо дані про залишки на рахунках позикових коштів і обсяги процентних витрат у розрізі міжбанківського і небанківського ринку позикових коштів за два періоди:

Показник	Базисний період		Звітний період
	Залишки на рахунках позикових коштів, тис.грн.	Процентні витрати, тис.грн.	Залишки на рахунках позикових коштів, тис.грн.	Процентні витрати, тис.грн.
1.Міжбанківський ринок	110	9,9	160	13,6
2.Небанківський ринок	450	50,0	520	59,8

Розрахувати: 1) рівень процентних ставок по позиковим коштам; 2) абсолютну зміну процентних витрат (усього, у т.ч. за рахунок динаміки позикових коштів і рівня процентної ставки). Зробити висновки.

Задача 3.12. Маємо дані про обсяг наданих кредитів банком:

млн.. грн.

Квартали	Роки
	І	ІІ	ІІІ
1	50	45	52
2	35	38	45
3	54	56	60
4	60	63	70

Визначити: 1) метод, який треба використати для вимірювання сезонних коливань наданих кредитів; 2) розрахувати індекси сезонності для кожного кварталу; 3) розрахувати параметри 3 –ї гармоніки ряда Фур’є; 4) оцініть вірогідність прогнозу; 5) виконати прогноз наданих кредитів на наступні 6 кварталів у довірчих інтервалах.

Розрахунки зробити в Excel.