Задачі для самостійного рішення

Задача 5.1. Маємо дані Ф.2 „Звіт про фінансові результати” комерційного банку за 2000 та 2005рр.:

млн.грн.

№ п/п	Види доходів	2000	2005
1	Доход від кредитних операцій	47,2	56,1
2	Доход від розрахунково-касових операцій	15,7	24,3
3	Доход від міжбанківських операцій	1,9	1,1
4	Доход від інвестиційних операцій	3,7	5,9
5	Доход від факторингових операцій	0,4	0,6
6	Доход від лізингових операцій	1,2	0,9
7	Доход від трастових операцій	0,9	1,5
8	Доход від гарантійних операцій	0,1	0,3
9	Доход від емісійних операцій	14,1	11,4
10	Доход від посередницьких операцій	4,6	6,1

Розрахувати: 1) обсяг валових доходів за кожен рік; 2) структуру доходів і її зміну у часі; 3) проценті й непроцентні доходи, їх частку у загальному обсязі; 4) середні темпи зростання процентних і непроцентних доходів, а також коефіцієнт випередження доходів від розрахунково-касових операцій у порівнянні з доходами від кредитних операцій.

Задача 5.2. Маємо дані Ф.2 „Звіт про фінансові результати” комерційного банку за 2004 та 2005рр.:

млн.грн.

№ п/п	Види доходів	2004	2005
1	Доход від кредитних операцій	54,7	56,1
2	Доход від розрахунково-касових операцій	22,1	24,3
3	Доход від міжбанковских операцій	1,4	1,1
4	Доход від інвестиційних операцій	4,3	5,9
5	Доход від факторингових операцій	0,6	0,6
6	Доход від лізингових операцій	1,0	0,9
7	Доход від трастових операцій	1,2	1,5
8	Доход від гарантійних операцій	0,1	0,3
9	Доход від емісійних операцій	10,7	11,4
10	Доход від посередницьких операцій	5,0	6,1

Розрахувати: 1) обсяг валових доходів за кожен рік; 2) структуру доходів і ії зміну у часі; 3) стабільні і нестабільні доходи; 4) темпи зростання стабільних і нестабільних доходів, а також коефіцієнт випередження між ними.

Задача 5.3. Маємо дані банку про обсяги активних операцій і доходи:

Види активних операцій	Обсяги активних операцій, млрд. грн.		Доходи банку, млн. грн.
	2004р.	2005р.	2004р.	2005р.
Кредитні	7,2	9,3	170,5	163,2
Інвестиційні	3,9	4,3	91,3	102,7
Міжбанківські операції	7,5	11,1	100,5	90,1
Розрахунково-касові	11,0	10,8	61,1	77,3

Розрахуйте: 1) структуру активних операцій банку і структуру доходів за кожен рік; 2) коефіцієнти структурних відхилень Гатєва; 3) коефіцієнт еластичності для кожного виду доходів. Зробіть висновки.

Задача 5.4. Маємо дані комерційного банку про обсяг активних операцій і доходи:

Види активних операцій	Обсяги активних операцій, млрд.грн.		Доходи банку, млн.грн.
	базисний	звітний	базисний	звітний
Кредитні	8,5	9,3	56,5	57,1
Розрахунково-касові	6,8	7,9	24,9	25,4
Міжбанківські	4,9	5,5	21,7	22,0
Посередницькі	2,3	2,8	14,4	15,6

Розрахуйте: 1) структуру активних операцій банку і структуру доходів за кожен рік; 2) коефіцієнти структурних змін у часі; 3) коефіцієнт еластичності для кожного виду доходів. Зробіть висновки.

Задача 5.5. Виконано аналітичне угруповання банків:

Групи банків за розміром ресурсів, млн. грн.	Кількість банків	Доходи банків, млн. грн.
42,6 - 89,0	3	8,1; 41,1; 39,3.
89,0 - 135,4	4	9,3;40,5; 12,8; 12,2.
135,4 – 181,8	12	9,5; 38,4; 38,4; 13,4; 30,1; 37,8; 8,6; 45,3; 8,4; 8,8; 32,2; 20,3.
Понад 181,8	1	44,7
Разом	20	-

Оцініть: 1) ступінь концентрації банків за обсягом ресурсів за допомогою коефіцієнтів децильної диференціації і кривої Лоренца; 2) розрахуйте емпіричне кореляційне відношення і коефіцієнт детермінації, застосувавши правило складання дисперсій; 3) визначте ступінь впливу обсягу банківських ресурсів на розмір доходів банків.

Задача 5.6. Показники діяльності 20 банків характеризуються наступними даними:

млн.грн.

№ п/п	Власний Капітал	Залучені ресурси	Вкладення в державні цінні папери (позикові)	Доходи банків
1	2	3	4	5
1	12,0	27,1	3,5	8,1
2	70,4	56,3	12,6	9,5
3	41,0	95,7	13,3	38,4
4	120,8	44,8	4,4	38,4
5	49,4	108,7	15,0	13,4
6	50,3	108,1	19,1	30,1
7	70,0	76,1	19,2	37,8
8	52,4	26,3	3,7	41,1
9	42,0	46,0	5,2	9,3
10	27,3	24,4	13,1	39,3
11	72,0	65,5	16,7	8,6
12	22,4	76,0	7,5	40,5
13	39,3	106,9	6,7	45,3
14	70,0	89,5	11,2	8,4
15	22,9	84,0	19,3	12,8
16	119,3	89,4	19,4	44,7
17	49,6	93,8	5,7	8,8
18	88,6	26,7	7,8	32,2
19	43,7	108,1	8,3	20,3
20	90,5	25,2	9,7	12,2

Для встановлення залежності між доходами і ресурсами банків: 1) виконайте аналітичне групування, виділивши п'ять груп банків за обсягом ресурсів; 2) розрахуйте показники міри зв'язку між доходами і ресурсами в кожній наступній групі; 3) визначте емпіричне кореляційне відношення і коефіцієнт детермінації. Зробіть висновки.

Розрахунки виконайте у програмі Excel.

Задача 5.7. Маємо наступні дані про кредитні операції банку:

Відділення банку	Базисний період		Звітний період
	процентна ставка, %	розмір кредиту, млн. грн.	процентна ставка, %	розмір кредиту, млн. грн.
I	15,0	60	14,0	65
II	13,6	42	13,2	45

Визначите: 1) динаміку середньої процентної ставки за користування кредитом на основі розрахунку індексів змінного, постійного складу і структурних зрушень; 2) процентні доходи за користування кредитом за кожен період; 3) абсолютну зміну процентних доходів за рахунок зміни розміру наданих кредитів, їхньої структури і рівня процентної ставки.

Зробіть висновки.

Задача 5.8. Маємо наступні дані про кредитні операції банку:

Відділення банку	Базисний період		Звітний період
	процентна ставка, %	доход банку, млн.грн.	процентна ставка, %	доход банку, млн.грн.
I	15,0	7,0	14,2	7,5
II	12,8	8,6	13,8	7,9

Визначите: 1) середню проценту ставку за користування кредитом у звітному і базисному періодах; 2) динаміку середньої процентної ставки за користування кредитом, розрахувавши індекси змінного, постійного складу та структурних змін; 3) абсолютну зміну процентних доходів в цілому, у тому числі за рахунок змін розміру наданих кредитів, їх структури та рівня процентної ставки у відділеннях банку. Зробіть висновки.

Задача 5.9. Маємо наступні результати аналітичного групування комерційних банків за обсягом кредитів:

Групи банків за кредитами, млрд.грн.	Кількість банків, одиниць	Доходи, млн.грн.
14,2-26,6	5	127,4
26,6-38,9	4	95,5
38,9-51,3	6	57,3
51,3-63,7	2	47,1
63,7-76,0	3	91,2
Разом	20	518,5

Розрахуйте показники міри зв’язку між доходами та обсягом кредитів у кожній наступній групі. Зробить висновки про залежність змін у групах.

Задача 5.10. Як зміниться рівень доходності короткострокових позичок за звітний період, якщо отриманий доход від них збільшився на 8%, а середній залишок заборгованості за ними зменшився на 3%.

Задача 5.11. Як зміняться валові проценті доходи у звітному періоді, якщо середній рівень доходності всіх позичок збільшився на 5%, а середній залишок заборгованості за ними зменшився на 5 %?

Задача 5.12. Як зміниться середній залишок заборгованості за довгостроковими позичками, якщо середній рівень доходності за ними збільшився на7%, а доход від них збільшився на 9 %.

Задача 5.13. Як зміниться доход, отриманий банком за наданий кредит, якщо розмір наданого кредиту за звітний період збільшився на 18%, а середня процентна ставка знизилася на 10% ?

Задача 5.14. Темпи зростання доходів комерційного банку в порівнянні з 2000 р. характеризуються наступними даними:

2000	2001	2002	2003	2004
1,00	1,19	1,45	1,61	1,32

Визначте темпи приросту доходів банку в кожному періоді у порівнянні з попереднім роком, а також середній річний темп приросту доходів за аналізований період.

Задача 5.15. Для вивчення впливу різних за терміном видів кредиту на ліквідність активів було проведено обстеження банків, результати якого наступні:

Вид кредиту	Кількість рахунків, тис.			Разом
	Високоліквідних	Ліквідних	Низько- ліквідних
Короткостроковий	10	9	1	20
Середньостроковий	4	7	2	13
Довгостроковий	3	4	6	13
Разом	17	20	9	46

Визначите: залежність між терміном надання кредиту і ліквідністю активів на основі коефіцієнтів взаємної спряженості К.Пірсона. Зробіть висновки.