Задачі для самостійного рішення

Задача 9.1. Маємо наступні дані про кредитну діяльність комерційного банку за два періоди:

Показники	Базисний	Звітний
Обсяг виданих кредитів, млн.грн.	4436,7	7502,4
Процентна ставка за користування кредитом, %	13,0	11,5

З метою вивчення кон'юнктури попиту на кредитні послуги визначити: 1) темпи зростання обсягу виданих кредитів і процентної ставки за їх користування; 2) коефіцієнт еластичності обсягу виданих кредитів в залежності від процентної ставки.

Задача 9.2. За наведеними нижче даними комерційного банку за два роки:

Показники	2004	2005
Обсяг банківських ресурсів, млн.грн.	4839,5	7220,5
Процентна ставка по депозитах,%	9,5	11,0

Оцініть: 1) відносну зміну пропозиції ресурсів банку і процентної ставки по депозитах; 2) на основі коефіцієнту еластичності оцініть залежність зміни ресурсів під впливом процентної ставки.

Задача 9.3. У таблиці представлені результати обстеження ринку банківських послуг, виконаного відділом маркетингу банку:

млрд.грн.

Найменування послуги	Базисний період	Звітний період
Кредитні операції	3,1	10,1
Розрахунково-касові операції	5,3	7,2
Міжбанківські операції	2,1	3,8
Інвестиційні операції	1,0	2,0
Факторингові операції	5,8	7,0
Лізингові операції	1,7	1,0

Визначити: 1) показники ємності і динаміки ринку банківських послуг; 2) показники сегментації ринку; 4) коефіцієнт структурних змін послуг у часі; 4) коефіцієнти позиціювання за видами послуг.

Задача 9.4. Відділ маркетингу комерційного банку вивчив динаміку ринку банківських ресурсів за 2003-2005 р.:

млрд. грн

Ресурси	Роки
	2003	2004	2005
Загальний обсяг ресурсів	7,9	12,0	14,7
Власний капітал	0,6	0,8	1,5
Залучені ресурси	5,1	7,8	8,7
Позикові ресурси	2,2	3,4	4,5

Розрахуйте: 1) середні темпи динаміки загального обсягу ресурсів, власних, залучених і позикових ресурсів; 2) побудуйте фактичну модель економічної нормалі для ринку пропозиції банківських ресурсів; 3) порівняйте показники фактичної нормалі з теоретичною. Теоретична нормаль має вигляд:

Задача 9.5. Маємо наступні дані про види послуг комерційного банку за 2004 і 2005 р. млрд. грн

№ п/п	Види банківських послуг	2004	2005
1	Кредитні операції	5,04	7,01
2	Розрахунково-касове обслуговування	4,72	5,40
3	Факторингові операції	2,11	3,02
4	Трастові	1,82	2,57
5	Гарантійні	2,20	2,78
	Разом:	15,89	20,78

Визначити: 1) частку кожного сегменту на ринку банківських послуг за кожний рік; 2) коефіцієнт динаміки структурних змін банківських послуг; 3) коефіцієнти позиціювання послуг.

Задача 9.6. За наведеними нижче даними комерційного банку:

млн.грн.

Показники	Базисний	Звітний
Лізингові платежі	2,9	3,2
Вартість орендованих об'єктів	13,5	14,6

Визначити: 1) темпи зростання лізингових платежів і вартості орендованих об’єктів; 2) коефіцієнт еластичності і зробіть висновок про залежність лізингових платежів від вартості орендованого об'єкта.

Задача 9.7. Маємо дані 10 комерційних банків України

млрд.грн.:

Банки	Активи	Чистий прибуток
Аваль	12,2	0,488
Приватбанк	17,5	0,875
Ощадбанк	12,1	0,496
Укрсоцбанк	7,2	0,396
Уксимбанк	6,6	0,277
Райффайзен	3,6	0,108
Надра	4,5	0,315
Брокбізнесбанк	2,3	0,090
Фінанси і кредит	2,4	0,144
Правекс-банк	2,0	0,130

Оцініть позиції банків на ринку, розрахувавши: 1) рентабельність активів кожного банку; 2) частку кожного банку в активах; 3) узагальнюючій коефіцієнт позиціювання (співвідношення часток кожного банку і самого великого). Зробіть висновки.

Задача 9.8. Маємо наступні дані про розподіл 160 банків:

Групи банків за активами, млрд.грн.	Кількість банків у групах з часткою депозитів у ресурсах
	до 15	До 30	до 50
До 0,4	42	38	25
0,4 - 1,3	8	13	10
1,3 - 2,5	3	4	7
Більше 2,5	-	2	8

[ Вісник НБУ , 2005, № 3, с.35 ]

Розрахуйте: 1) середній обсяг активів у кожній групі банків; 2) коефіцієнт децильної концентрації банків по активам; 3) для виміру залежності депозитів населення в активах від їхнього обсягу визначите коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова.

Задача 9.9. За даними задачі 9.11. розрахуйте: 1) індекси сезонності кредитування житла методом аналітичного вирівнювання за 3-єю гармонікою ряду Фур'є; 2) використовуючи отриману модель, виконайте прогноз обсягів кредитування на майбутні 6 кварталів; 3) оцініть вірогідність прогнозу по відносній помилці апроксимації. Розрахунки виконайте в Excel.

Задача 9.10. За наведеними нижче даними:

Кількість рахунків комерційного банку склала на 1.01.- 8250, на 1.04. - 8800 , на 1.07. - 9100 , на 1.10 -10150 , на 1.01. наступного року - 10300 .

Протягом року було відкрито 463 рахунка, закрито - 215, кількість рахунків, активних більш 3-х років, становила - 4200.

Для аналізу розвитку клієнтської бази визначити наступні коефіцієнти: 1) коефіцієнт плинності клієнтів; 2) коефіцієнт залучення клієнтів; 3) коефіцієнт стабільності клієнтів; 4) коефіцієнт сталості клієнтів; 5) коефіцієнт розширення клієнтської бази.

Задача 9.11. За матеріалами маркетингового обстеження банку отримані наступні дані:

Роки	Квартали	Депозити, млрд. .грн.	Кредит на житло, млрд.грн
2002	I	53,9	1,4
	II	61,7	1,6
	III	79,7	2,0
	IV	90,0	2,4
2003	I	87,4	3,3
	II	93,8	3,9
	III	104,3	5,2
	IV	118,9	6,9
2004	I	115,9	8,9
	II	131,5	9,6
	III	139,0	11,5
	IV	144,8	13,2

Виявіть залежність кредитування житла від обсягу депозитів на основі множинного кореляційно-регресійного аналізу: 1) обґрунтуйте необхідність включення фактору часу в рівняння регресії; 2) перевірте вимоги, що пред'являються до факторів у кореляційно-регресійному аналізі; 3) побудуйте рівняння множинної регресії; 4) оцінить параметри рівняння; 5) оцініть тісноту зв'язку на основі множинного коефіцієнту кореляції і детермінації; 6) перевірте статистичну вірогідність і точність рівняння зв'язку. Розрахунки виконайте в Excel.

Задача 9.12. За наведеними нижче даними:

Кількість рахунків комерційного банку склала на 1.01. - 7000, на 1.04. - 7500, на 1.07. - 8100, на 1.10 - 9150, на 1.01. наступного року – 10000.

Протягом року було відкрито 263 рахунка, закрито - 157, кількість рахунків, активних більш 3-х років, становила 4000.

Для аналізу розвитку клієнтської бази визначите наступні коефіцієнти: 1) коефіцієнт плинності клієнтів; 2) коефіцієнт залучення клієнтів; 3) коефіцієнт стабільності клієнтів; 4) коефіцієнт сталості клієнтів; 5) коефіцієнт розширення клієнтської бази.