![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Тема 1. Предмет, метод і задачі дисципліни «банківська статистика»
- •Тема 2. Статистика формування ресурсів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 3. Статистика використання ресурсів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 4. Статистика кредитоспроможності клієнтів
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 5. Статистика доходів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 6. Статистика витрат банків
- •Рішення типових задач
- •Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі
- •Логарифми параметрів виробничої функції
- •Підсумки регресійної статистики
- •Коефіцієнти виробничої функції
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 7. Статистика прибутку банку
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 8. Статистика ліквідності і платоспроможності банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 9. Статистичне забезпечення маркетингової діяльності банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 10. Статистика ефективності банківської діяльності
- •Рішення типових задач
- •Рішення
- •Рішення
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Глосарій
- •Консолідований баланс за 20_ рік
- •Консолідований звіт про фінансові результати
- •Консолідований звіт про рух грошових коштів за 200_ рік
- •Форма 4 Консолідований звіт про власний капітал
- •Сидорова Антоніна Василівна юріна Наталія Олександрівна практикум з банківської статистики
Рішення типових задач
Приклад 1. У таблиці наведені дані про кредитування житлового будівництва в області, млрд. грн.
Показники |
2004 р. |
2005 р. |
Видано позичок за рік (В) |
9,7 |
10,2 |
Погашено позичок за рік (П) |
8,9 |
9,6 |
Залишок заборгованості за позичками на кінець року (Ккін ) |
32,5 |
- |
Проаналізувати показники оборотності кредиту.
Рішення. 1. Залишок заборгованості на початок 2004 року знайдемо, використовуючи балансову рівність: Кпоч. + В = П + Ккін., тобто:
Кпоч. = П + Ккін – В = 8,9 + 32,5 – 9,7 = 31,7 млн. грн.
2. Середньорічний залишок заборгованості за кредит у 2004 р.:
млн.
грн.
3. Оборотність кредиту з видачі за 2004 р.:
(обороту).
Оскільки здійснювалося кредитування житлового будівництва, то на увазі мають довгостроковий кредит. Тому у наступних розрахунках слід прийняти період Д=1 рік.
4. Середній термін, на який видавалися кредити:
року,
Отже, в 2004 р. кредити видавалися в середньому на 3,3 роки.
5. Оборотність кредиту за погашенням: кількість оборотів
n = 8,9:31,7 = 0,277 (об.);
6.Середній термін користування кредитом:
Оскільки середній термін користування кредитами (3,6 роки) більше, ніж термін, на який він видавався (3,3 роки), тобто мала місце прострочена заборгованість.
Аналогічно розраховуємо показники кредитування для 2005 року.
1. На початок 2005 року залишок заборгованості дорівнює залишку заборгованості на кінець 2004 року Кпоч. = 32,5 млн. грн.
На кінець 2005 р. залишок заборгованості дорівнює:
2.
млн. грн.
3.
Оборотність кредиту за видачею:
(обороту).
4. Середній термін, на який видавалися кредити:
року,
тобто у 2005 р. кредити видавалися в середньому на 3,2 роки.
5. Оборотність кредиту за погашенням:
кількість оборотів: n = 9,6:32,8 = 0,293 (об.).
6.
Термін користування кредитом
року.
У 2005 р. середній термін користування кредитом також перевищував середній термін, на який кредит видавався, що свідчить про прострочену заборгованість.
В 2005 р. порівняно з 2004 р. мала місце позитивна динаміка виданих і погашених кредитів. Темп росту виданих кредитів: Т = 10,2 : 9,7 ∙ 100 = 105,2 %. Отже, обсяг виданих кредитів у звітному періоді виріс на 5,2%.
Темп росту погашених кредитів: Т = 9,6 : 8,9 ∙ 100 = 107,9 %. Отже, обсяг погашених кредитів збільшився на 7,9 %.
Коефіцієнт
випередження:
або 102,6 %
Таким чином, темп росту погашених кредитів випереджав темп росту виданих кредитів на 2,6%.
Приклад 2. Використовуючи аналітичні показники, що представлені в таблиці, оцініть рейтинг комерційних банків.
Банки |
Рентабельність послуг, % |
Ранг |
Рентабельність активів, % |
Ранг |
Рентабельність акціонерного капіталу, % |
Ранг |
SPRED |
Ранг |
Чистий прибуток у розрахунку на 1 акцію |
Ранг |
Чиста процентна маржа |
Ранг |
Сума рангів |
Кредит |
13,8 |
1 |
6,0 |
1,5 |
17,7 |
1 |
23,0 |
2 |
4,43 |
1 |
36,1 |
1 |
7,5 |
Мрія |
12,6 |
2 |
6,0 |
1,5 |
15,9 |
2 |
25,6 |
1 |
3,98 |
2 |
35,6 |
2 |
10,5 |
В останній графі наведено суму рангів для кожного банку. За мінімальною сумою рангів (7,5) більш високий рейтинг має банк «Кредит».