- •1. Приведите классическое определение вероятности и укажите, при соблюдении каких условий оно применимо.
- •2. Исходя из трех аксиом теории вероятностей, докажите, что вероятность любого события подчиняется неравенству р(а)?1
- •5. Если появление события в непременно влечет за собой появление события а, то как в этом случае соподчинены противоположные им события ? и b?
- •8. Приведите пример какого-либо опыта с конечным числом элементарных исходов, в условиях которого нельзя исчислять вероятности событий по формуле классического определения вероятности
- •9. Приведите известные вам формулы комбинаторики, которые используются при непосредственном исчислении вероятности по её классическому определению
- •10. Приведите определение условной вероятности
- •11. Зависимость и независимость двух событий (определение)
- •12. Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых событий (формулировка
- •20. Сформулируйте условия, при выполнении которых применяется теорем Байеса. Приведите формулировку и краткое доказательство этой теоремы
- •20. В каком документе закреплено право граждан свободно искать, передавать, производить и распространять информацию
- •21. Функция распределения случайной величины и её свойства
- •22. Функция плотности распределения вероятности и её свойства
- •23. Ряд распределений дискретной случайной величины и его свойство
- •24. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства
- •25. Дисперсия дискретной случайной величины и её свойства. Среднее квадратичное отклонение св
- •26. Математическое ожидание непрерывной случайной величины и его свойства
- •27. Дисперсия непрерывной случайной величины и её свойства. Среднее квадратическое отклонение св
- •28. Начальные и центральные моменты случайных величин. Выражение мат.Ожидания и дисперсии св через моменты
- •30. На основе закона распределения альтернативно распределенной случайной величины получить выражение для математического ожидания биномиально распределенной случайной величины
- •31. На основе закона распределения альтернативно распределенной случайной величины получить выражение для дисперсии биномиально распределенной случайной величины
- •32. Случайная величина принимает целые значения в промежутке от 0 до n с равной вероятностью. Вывести выражение для математического ожидания этой случайной величины
- •37. Вывести выражение для дисперсии случайной величины, распределенной по закону Пуассона
- •38. Вывести выражение для математического ожидания случайной величины, распределенной по геометрическому закону
- •43. Плотность распределения и функция распределения равномерной случайной величины, ее числовые характеристики
- •44. Плотность распределения и функция распределения показательной случайной величины. Ее числовые характеристики
- •45. Плотность распределения и функция распределения нормальной случайной величины (распределение Гаусса), ее числовые характеристики
- •46. Функция Лапласа, ее свойства
- •47. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины на отрезок, правило «трех сигм»
- •48. Функции случайных величин и их числовые характеристики
- •49. Числовые характеристики случайных величин, распределенных по равномерному, показательному и нормальному законам (значения мат. Ожидания и дисперсии)
- •50. Дайте определение совместной функции распределения двумерной случайной величины и укажите ее свойства. Обоснуйте эти свойства и/или приведите примеры их выполнения
- •55. Доказать локальную предельную теорему Муавра-Лапласа
- •56. Доказать интегральную предельную теорему Муавра-Лапласа
- •57. Доказать теорему Бернулли о сходимости относительной частоты появления события к вероятности этого события
- •58. Доказать неравенство Чебышева
- •59. Доказать теорему Чебышева
- •60. Понятие генеральной совокупности, выборки из нее. Представление выборки в виде вариационного ряда. Определение вариационного ряда
- •61. Эмпирическая функция распределения, ее свойства, способ построения по выборке
- •62. Понятие оценок числовой характеристики или параметра случайной величины. Свойства оценок
- •63. Нахождение несмещенной оценки генеральной средней (математического ожидания) случайной величины
- •64. Нахождение несмещенной и смещенной оценок генеральной дисперсии случайной величины
- •66. Оценка плотности распределения выборки, ее свойства, способ построения
- •67. Понятие точечных и интервальных оценок (доверительных интервалов) параметров случайной величины. Определения. Примеры
- •68. Свойства точечных оценок параметров: несмещенность, состоятельность, эффективность (определения)
- •69. Определение и свойства оценок: выборочного среднего, выборочной дисперсии и исправленной выборочной дисперсии
- •70. Отличие относительной частоты события от его вероятности по предельной теореме Бернулли (по следствию из теоремы м-л)
- •71. Выборочный коэффициент ковариации (формула)
- •72. Доказать, что выборочное среднее является состоятельной и несмещенной оценкой математического ожидания
- •73. Доказать, что выборочная дисперсия является смещенной оценкой дисперсии
- •74. Доказать, что исправленная выборочная дисперсия является несмещенной оценкой дисперсии
- •75. Какими понятиями определяется интервальная оценка параметра? Какая существует между ними связь в виде формулы?
- •80. Назначение и суть метода моментов и метода максимального правдоподобия
- •81. Сформулируйте основной принцип статистической проверки гипотез
- •82. Что такое ошибка 1 -го рода?
- •88. Что такое критерий согласия?
- •90. Модель парной линейной регрессии: уравнение и основные вероятноcтные допущения
30. На основе закона распределения альтернативно распределенной случайной величины получить выражение для математического ожидания биномиально распределенной случайной величины
10 января 2008 Кочелаева Лиза |
||||||||||||
Альтернативно распределенная случайная величина: неуспех успех
M(Xi)=0*q + !*p = pX = X1+X2+…+XnM(X) = M(X1+X2+…+Xn) = M(X1)+M(X2)+…+M(Xn) = n*pM(X) = n*p – для биномиального законаНа основе закона распределения альтернативно распределенной случайной величины получить выражение для дисперсии биномиально распределенной случайной величины.Альтернативно распределенная случайная величина: неуспех успех
D(Xi) = M(Xi^2) – M^2(Xi) = 0^2*q + 1^2*p – p^2 = p*(1-p) = p*qX = X1+X2+…+XnD(X) = D(X1+X2+…+Xn) = D(X1)+D(X2)+…+D(Xn) = n*p*q - для биномиального закона |
31. На основе закона распределения альтернативно распределенной случайной величины получить выражение для дисперсии биномиально распределенной случайной величины
10 января 2008 Леонкина Наталья |
поскольку биноменальная случайная величена может быть представлена как сумма независимых альтернативных величин, то DX=D(∑Xi) =∑DXi=npq т.е. дисперсия равна произведению числа испытаний на вероятности полож. и отр. исходов |
32. Случайная величина принимает целые значения в промежутке от 0 до n с равной вероятностью. Вывести выражение для математического ожидания этой случайной величины
10 января 2008 Леонкина Наталья |
|
13 января 2008 Лидия Зинченко |
Определение математического ожидание связано с понятием среднего значения совокупности. Пусть, например, множество элементарных событий Ω конечно : Ω = {w1, w2 , . . . ,wn} и Р{wi} = 1/n, i = 1, 2, … , n, т. е. все wi равнвероятны, и пусть Х(wi) = хi. Тогда среднее значение случайной величины Х естественно определить формулой: МХ = (х1 + х2 + … + хn)/n. В результате элементарных преобразований эта формула примет вид: МХ = (1/n) x1 +(1/n) x2 + … + (1/n) xn = P (w1)X(w1) + P (w2)X(w2) + … + P (wn)X(wn). |
33. Случайная величина принимает целые значения в промежутке от 0 до n с равной вероятностью. Вывести выражение для дисперсии этой случайной величины
13 января 2008 Лидия Зинченко |
Часто дисперсию случайной величины можно находить по формуле: DX = MX2 – (MX)2Которая вытекает из определения дисперсии и свойства линейности математического ожидания: DX = M (X – MX)2 = M (X2 – 2XMX + (MX)2) = MX2 – 2MX·MX + (MX)2 = MX2 – (MX)2. |
34. Вывести выражение для математического ожидания альтернативно распределенной случайной величины
10 января 2008 Леонкина Наталья |
используя ряд распределения альтернативно распределенной случайной величины, получаем MX=0*q+1*p=p р- вер полож исхода |
35. Вывести выражение для дисперсии альтернативно распределенной СВ
10 января 2008 Леонкина Наталья |
DX=M(X-MX)^2=p^2*q+q^2*p=p*q |
36. Вывести выражение для математического ожидания случайной величины, распределенной по закону Пуассона
12 января 2008 Лазарева Юлия |
||||||||||||||
Рассмотрим подробнее:
M(X) = 0 + (λ\1!)*e^-λ + 2*(λ^2\2!)*e^-λ + ….+ k*(λ^k\k!)*e^-λ+….= = e^-λ*( λ + λ^2 +…+ k*(λ^k\k!) + …) = λ* e^-λ*(1 + λ +…+ k*(λ^k-1\k!) +…)= = λ* e^-λ*e^ λ = λ*1 = λ Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности. По определению, когда дискретная случайная величина принимает счетное множество значений:
Первый член суммы (соответствующий m=0) равен нулю, следовательно, суммирование можно начинать с m=1: Таким образом, параметр а представляет собой не что иное, как математическое ожидание случайной величины Х. |