- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
Три стандарта к определению фин устойчивости банка 1)RMS.2) COSO-ERM3).Basel-II. Рб стремиться к Базель 2.
Базель 2 включает три основных компонента: 1) минимальные требования к капиталу банка;
2) основные принципы надзорного процесса; 3) стимулирование рыночной дисциплины.
Базель 2 определяет четкие ограничения относительно минимального размера капитала банка – наиболее детерминированный, с глубокой детализацией методов и техники достижения задекларированной цели, в качестве инструментов управления рисками существенно полагается на процессы управления лимитами;
Стандарт RMS ставит целью получение максимальной доходности – между рискованностью сделок и максимизацией доходности рекомендуется компенсировать перенесением риска на третье лицо хеджированием или страхованием;
Стандарт COSO-ERM отображает стремление к балансу между доходностью и риском – в качестве основного способа управления рисками предусматривает непрерывный мониторинг и контроль рисковых процессов, т.е. методологию управления рисками, практическая реализация которой связана с необходимостью проведения дополнительной разработки и, в конечном итоге, с большими накладными расходами.
7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
Управление риском состоит из следующих этапов: 1. Выявление; 2. Измерение; 3. Мониторинг;4.Ограничение; 5.Контроль. Два первых этапа – оценка уровня риска!!! Определение и содержание термина оценка уровня риска различается в зависимости от того, к какому объекту риска он применяется: 1) Как индивидуальная оценка единичного объекта риска, например, финансового инструмента (кредитного договора, ценной бумаги, банковской операции); 2) Как портфельная оценка риска для совокупности (портфелей) финансовых инструментов, активов или операций (бизнес-процессов). Индивидуальная оценка риска Определяется как величина возможных (ожидаемых) потерь при реализации конкретного источника (события) риска на определенном (единичном) финансовом инструменте или объекте риска. Ожидаемые потери-Оценка средних прогнозируемых возможных потерь по отдельному активу, финансовому инструменту или операции (объекту риска) или по их совокупности (далее портфелю). Они покрываются доходами от данного портфеля, и определяют уровень резервов (бухгалтерских или управленческих), который должен быть сформирован под него. Портфельные оценки рисков Основаны на расчете величины не только ожидаемых, но и непредвиденных потерь. Непредвиденные потери – оценка максимально возможного превышения потенциальных или реализованных потерь над ожидаемыми потерями, которая может быть превышена только в задаваемом ограниченном числе случаев при реализации неблагоприятных событий. ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ Реализованные и ожидаемые потери по рискам должны покрываться за счет текущих валовых доходов путем: Создания резервов; Включения потерь в стоимость услуги; Хеджирования или других инструментов передачи риска. Неожиданные потери должны компенсироваться за счет собственного капитала или страхования.