35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.

-фин положение заемщика

-кред история и хар-р отношений с банком

-состояние бизнеса заещика и его перспективы

-отраслевая принадлежность

- хар-ка кредитуемого проекта и его влияние на платежеспособность и экономику заемщика: *обеспечение кредита, *срок и схема кредитования, *размер ссуды, *качество обслуживания долга

Направления анализа кредитоспособности заемщика

Анализ кредитоспосбности заемщика:

-риск бизнеса клиента

*оценка товарной ниши выпускаемой продукции, конкурентов

1. прогноз ситуации на соотв-х рынках

*оценка потребителей и поставщиков, качества менеджмента

- экономика клиента

*оценка текущей производственно-хозяйственной ситуации на основе внутреннего риска бизнеса клиента

-финансовая оценка

*баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств

*коэф-й и качественный анализ финн состояния клиента

Факторы, оказывающие влияние на кредитоспособность клиента:

-объективные (состояние баланса, его ликв-ть, ур-нь прибыли, рент-ти, состояние рынка, отрасл, ценообразование, инфляция, налоговое администрирование)

- субъективные (деловые качества руководителей и специалистов, кач-во мен-та, организация пр-ва и учета, порядочностьи репутация заемшика)

-случайные (забастовка, уход с работы специалистов, стихийные бедствия)

36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.

Кредитный рейтинг – интегральная оц-ка финн устойчивости и платежеспособности заемщика.

Рейтинг выражает мнение рейтингового агентства или самог банка – кредитора относительно будущей способности и намерения заемщика осуществлять выплаты кредиторам в погашение основной суммы задолженности и процентов по ней своевременно и в полном объеме.

По предложению Баз комитета, оц-ка кр рисков для корпоративных клиентов рекомендуется базировать на внутренней системе рейтингов, обзнач-я как IRB система, а также на внутр и внешней инф включающей:

- внутр данные банка о платежах по возврату долга, позволяющие оценивать исторические ставки LGD по дефолтным ссудам в разрезах шкал внутр рейтингов

-публикуемые данные рейтинговых агентств о событиях дефолтов и исторических LGD по корпоративным бондам

- структурированные данные из публикуемых отчетов гос и регулятивынх органов

-собственные исследования крупных м/днар консалтинговых агентств по расчету LGD на базе собственной статистики

-данные о потерях по потреб ссудам и товарм, продаваемым в кредит, приводимые отчетах торговых ассоциаций

- данные и статистика кредитных бюро и долговых агентств

Предусматривается 2 варианта использ-я IRB-подхода для оценки параметров оценки кредитного риска: базовый (банки на основе вышеперечисленной статистики оценивают значения вероятности дефолта, а требования к базовым значениям LGD и EAD уст-ся регулирующим органом); продвинутый (банки сами опр-т значения PD, LGD, EAD как для индивид ссуды, так и агрегированных значений этих параметров для каждой рйтинговой группы.

Использование рейтинговых оценок для упр-я кр рисками

1. процесс принятия решения о выдаче кредита

2. мониторинг состояния кредитного портфеля

3. оценка параметров риска кп

4. создание резервово на возможные потери по ссудам

5. опр-е достаточного ур-ня цен на кредитные продукты

6. анализ прибыльности кп и кредитующих подразделений

7. установление лимита на операции, связанные с кредитным риском

8. расчет необходимой величины капитала для покрытия кредитных рисков (оценка непредвиденных потерь)