- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
1.Содержание и виды надежности банка.
Под надежностью понимают спос-сть объектов, товаров сохранять требуемые свойства, безотказно действовать, выполнять предназначенные функции в течение заданного срока. В эк-ке над-ть отражает уст-ть эк-го, финн-го субъекта, например банка, к политическим потрясениям и ошибкам, просчетам партнеров. Над-ть банка - способность банка на определенную дату выполнить свои обязательства перед клиентами, сотрудниками, владельцами и государством. Это форма проявления устойчивости. Над-ть представляет собой качественную дистанционную характеристику банка. Она используется надзорными органами, инвесторами банка, кредиторами, клиентами, широкой общественностью. Категория надежности – это интегрированная характеристика фин-го состояния банка. С понятием надежность тесно взаимосвязаны понятия кредитосп-ть и устойчивость. Над-сть можно рассматривать как форму проявления устойчивости. Устойчивость банк-го сектора рассм-ся НБ РБ как комплексное позитивное состояние, которое характ-ся развитием кач-х параметров дея-ти сектора в целом и отдел-х его структурных составляющих во взаимодействии с интересами нефин-го сектора эк-ки (макро и микро среда).
2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
Банковский риск - это возможность реал-ции неблагоприятного события в операц-й деят-ти банка, в процессах управления активами и пассивами, в процессе реализации бизнес-стратегий следствием кот-х явл-ся получение прямых и косвенных потерь, потери ликвидности или стоимости капитала банка, связанных с внутр-ми и внешними факторами неопределенности, влияющими на д-ть банка. В мировой практике банк-е риски в завис-ти от их характера подразд-ся на: фин-е, операционные, прочие. При этом финанс-е риски подразделяются на основные категории:- кредитный риск; - рыночный (включающий валютный); - процентный; - ликвидности; - инвестиционные риски. В РБ, согласно Инструкции об орг-ции внутр-го к-ля в банках и нкфо выделяют следующие виды рисков: Кред-й риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевр-го либо неполного исполнения должником финн-х обязат-в перед банком в соответствии с усл-ми договора или закон-вом. Страновой риск и риск неперевода средств - риск возникновения у банка потерь (убытков) в рез-те неисп-ния иностр-ми контрагентами (юрид-ми, физ-ми лицами) обязат-в из-за экон-х, политических, соц-ых изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей зак-ва. Рыночный риск - риск возникновения у банка потерь от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций, относящихся к торговому портфелю, а также позиций, номинир-ных в ин-й валюте. Риск ликвидности - риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Операц-й риск -риск возникновения у банка потерь в рез-те несоответствия уст-ных банком порядков и процедур совершения банк-х операций и др-х сделок зак-ву или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотрудников б-ка, несоответствия или отказа исп-мых банком систем, в том числе информ-х, а также в рез-те действия внешних ф-ров. Стратегический риск -риск возникновения у б-ка потерь в рез-те ошибок, допущ-х при принятии решений, опред-щих стратегию д-ти и развития банка и выраж-ся в неучете или недост-ном уч-те возможных опасностей, кот-е могут угрожать деяд-ти б-ка, неправ-ном или недостаточно обоснованном опред-нии перспект-х направлений д-ти, в кот-х банк может достичь преимущества перед конкурентами. Риск потери деловой репутации банка - риск возник-ния у б-ка потерь (уб-в) в рез-те сужения клиентской базы вследствие формирования в обществе негат-го представления о финн-й уст-ти банка, кач-ве оказ-мых им услуг или хар-ре д-ти в целом. Объекты риска: финн-е инструменты (активы банка); материальные активы; процессы и виды д-ти банка. На них воздействуют отд-е ист-ки (ф-ры) риска: причины случайных или вероятных событий. Процесс – сов-ть взаимосв-х рес-в и д-ти, кот-я преобразует входящие эл-ты в выходящие. К рес-м отн-ся: персонал; материальные и ден-е ср-ва; ср-ва обслуж-я; оборудование; документооборот; технология; методология. Риск ликв-ти проявл-ся: структурный риск; отток привлеч-х ср-в; непоставка или невозврат актива, связ-й с реал-ей кред-го риска; снижение рын-й ст-ти актива; риск потери ликв-ти; риск ликв-ти, связ-й с закрытием для банка ист-ков покупной ликв-ти.Кред-й риск проявляется следующим образом:-риск невозврата или длит-ой просрочки; риск непоставки; риск эмитента. Вал-й риск проявл-ся:-мультивал-е усл-я сделок –усл-я сделки номин-ся в разных вал-х; риск открытой вал-й позиции – несовп-я общей суммы всех пассивных финн-х инстр-в банка, номинир-х в одной валюте, с общей суммой всех активных инстр-в в той же валюте; -усл-я вал-го регул-я конкр-й страны. Процентный риск проявл-ся как: -Риск переоценки – возникает из-за разных сроков переоценки акт-в и пасс-в.; -Базисный риск – возн-т из-за разнородных баз начисления акт-в и пас-в; -Риск кривой дох-ти – неравном-ть в изменении врем-й стр-ры рын-х ставок;-Риск опционности – возм-ть досрочной переоценки или досрочного погашения актива/пассива.