42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.

Риск ликвидности в банке: Риск неисполнения банком платежей (как участника платеж сис-м), как клиентских, так и по своим обяз-вам, в связи с несовпадением в платеж сис-ах потоков поступлений и списаний ден средств по срокам и в разрезе валют.

Источники риска ликвидности:

1)=1 структурн, связан-й с несбаланс-стью по срокам объемов фактич А и П;

2) =2 отток привлечен средств, связ с возможн-тью непредсказуемого увелич-я исход платежей и/или уменьшением вход платежей на счета клиентов;

3)=3 непоставки или невозврата актива, связ с реализацией кред риска;

4)=4: снижение рын ст-сти актива, связ с реализ-ей рын риска;

5)=5: риск потери ликвид-ти, связ с реализ-ей операц риска;

6)=6: риск ликвидности, связ с закрытием для банка источников покупной ликвидности (МБК, РЕПО и др)

Результат реализации источников:

1)недополучения дохода за счет сохранения резервов наличности как на недоходных корр счетах, так и в низкодох-х высоколикв-х активах; 2)увеличения расходов, связ с привлечением покупной ликвид-ти для закрытия образующихся дефицитов ликвидности; 3)уменьшения собствен средств (капитала) банка, возникающего из-за фиксации убытков в связи вынужденной реализацией части активов (цен бумаг) по более низкой цене для закрытия образующихся дефицитов ликвид-ти.

Факторы, усиливающие появление риска ликвидности:

1)утрата доверия к банку;

2)зависимость привлечения депозитов от одного рынка или небольшого числа партнеров;

3)чрезмерное кр/ср заимствование или д/ср кредитование;

4)периодические кризисы ликвидности на фин рынках

43Методы оценки риска ликвидности

Для оценки риска ликвидности и определения потребности банка в ликвидных активах применяются методы:

1 Коэффициентный метод

2 Метод оценки разрывов на будущих сроках ликвидности

3 Метод анализа платежных потоков

4 Сценарный анализ и планирование ликвидности

Коэффиц метод предполагает расчет коэффициентов как соотношение остатков ликвидн активов и обяз-тв банка, отраженных на его балансе, характ-щих накопленную в балансе ликвидность, стабильность обязательств банка и потребность банка в дополнительных ликвидных средствах.

Применяется при управлении ликвидностью в крупных многофилиал банках и банках, где отсутствует возможность проводить анализ платежн потоков, а также при внешнем анализе контролирующими органами, партнерами банка, рейтинговыми агентствами.

Недостатки:1) эмпиричность установленных извне критериальным уровнем коэфф-тов ликвидности, к-рые рассчит-тся для некот-й сопоставимой группы банков и затем механически переносятся на другие банки; 2) статичность коэфф-тов, т.е. не отражают изменчивость макроэк условий и внешней бизнес-среды банка.

Метод оценки разрывов ликвидности (ГЭП) оценивает позицию ликвидности как разность объемов А и П по срокам погашения, принадлежащими выбранному периоду. Бывает: 1)Статичный подход состоит в том, что весь анализ производится исходя из текущ фактич состояния активов и пассивов и предположения об их неизменности. 2. Динамический подход заключается в использовании для расчетов прогнозируемых потоков денежных средств.

Преимущества ГЭП-анализа: 1) возможность прогноза будущих балансов, позиций ликвидности и корсчета; 2) простота реализации.

Недостатки: 1)низкая точность анализа при более длинных времен интервалах; 2)невозмож-ть адекватного анализа сложных фин инструментов.

Метод анализа платежн потоков – расчет на анализируемые даты всех входящ и исходящ платежн потоков банка, анализ их статистических характеристик.

Примен-ся при управлении ликвидностью в большинстве коммерческих банков, способных организовать мониторинг и оценку проводимых банком платежей. При внешнем анализе применяется редко и в усеченном виде.

Планирование ликвидности: прогнозир-ие возврата в условиях кризиса выданных ссуд и купленных др фин инструментов; прогнозирование в условиях кризиса объема ликвидности и глубины падения рынков цб.