37. Кредитная история и методы ее оценки.

кредитн история – формализованная оценка истории облуживания заемщиком своих кредитных обяз-тв за некоторый период перед банком или другими кредиторами, включая как дисциплину погашения основного долга, так и объемы, сроки и интенсивность кредитования

Три класса методов оценки кред истории:

- качественно-экспертный метод – выставление качествен оценки кредитн истории как «отличное», «хорошее», «удовлетворительное», «неуд», «плохое»

- метод дискретной бальной оценки – вытсаление баллов качества кредитн истории в зав-ти от стажа, объемов и интенсивности кредитования, скорректированный на факты просрочек выплат основного долга или процентов за нормативный период (1 или 2 года)

- метод непрерывной переоценки баллов кред ист, учитывающий вклад каждого нового «успешного» или «просроч-го» кредита и дисконтирующий эффект историч удаленности ранее завершенных кредитов от каждой новой расчетной даты.

метод дискретной бальной оценки

Кред ист оценивается в баллах по 2-м компонентам

Бкред_ист=Баз_Б – Штр_Бпросрочки

Бкред_ист – бал кредитной истории, включаемый в рейтинговый балл: -14<=Бкред_ист<=20

Баз_Б – базовый балл кред ист, определяемый в зависимости от стажа кредитования и срока существования компании

Штр_Бпросрочки – штрафные баллы за образовавшиеся просрочки обслуживания основного долга и процентов за преыд год от расчетной даты, а также пролонгации, имеющие характер перекредитовки баз балл начис-ля компании пропорц-но накопленному кред стажу (учит-ся полный месяц кредит-ия) за последние 5 лет и срока сущ-ия клмпании.

38. Оценка кредитного риска портфеля банка.

1. Присвоение кред рейтинга заемщику в соответствии с внутрен методикой 2. Опред-ие вероят-ти дефолта, соотв-щей рейтингу 3. Опр-е ставки восстановления в случае дефолта 4. Расчет ожид потерь по кредитн инструменту в зав-ти от рейтинга заемщика 5. Расчет неожид потерь на основе выбранной парадигмы метода расчета 6. Соотв-но кред риск портфеля опр-ся как сумма ожид и неожид потерь

Ожид потери –оц-ка средних прогнозир-ых потерь по кп от реализации дефолтов на кред портфеле (кп).

Ожид потери на j-м кп ссуд однородного кредитного качества (рейтинговой группе) опр-ся суммой по к-м кредитам произведений EAD на вероятность дефолта заемщика PD И ставку ожд потерь в случае дефолта LGD:

ELj=сумма от к=1 до NPDj.k*EADj.k*LGDj.k

Ожидаемые потери м рассч-ть как произв-е суммы портфеля на средневзвеш по портфелю ставки ожид потерь в случае дефолта и вер-ти дефолта.

Процедура оценки ожид потерь в рамках IRB системы для портфеля корпоративных кредитов состоит из 4-х этапов:

1)Проведение кред анализа кред продукта или заемщика, составляющих анализируемый кп

2)Классификация заемщика или кред продукта к группе однородного кред кач-ва (присвоение рейтинаг)

3)оценка параметров и показателей кред риска

- вероят-ти дефолта PD, соотв-щей рейтинг шкале, к к-рой проклассифицирован кредит или заемщик

- ставки LGD, опред-мая для корпоратив заемщика либо как агрегированное значение из LGD шкалы, соотв-щей показателям заемщика, либо индивид-го на основе сценарного моделир-ния

- величины позиции под риском EAD, определяемой в простейшем случае как остаток ссудной задолжне-ти данного элемента кп на расчетную дату, либо кА некоторая прогнозная величина

4)оценка рыноч (или ликвидационной) стоимости обеспечения, и, если это предусмотрено выбранной концепцией LGD для данного портфеля, корректировка индивид ставки LGD с учетом обеспечения.

Непредвиден потери – оценка максимально возможного превышения потенциал или реализ-х потерь над ожид потерями при реализации ограниченного числа неблагоприятных событий.

Покрытие непредв потерь производится за счет собственного капитала банка.

Наиболее распространенным методом для оценки непредв потерь является оценка квантилей распределения потерь по кп по VAR методологии с заданным уровнем надежности за вычетом величины ожидаемых потерь.

Непредв потери не вкл-ся в стоимость кредита, а учитываются при определении размера собственного капитала, резервируемого под данный вид риска.