- •1.Слау:основные определения, каноническая форма записи слау.
- •2.Элементарные преобразования слау, формулы исключения(вывод), правило прямоугольника.
- •3.Исследование и решение слау методом послежовательного исключения неизвестных Жордана,нахождение различных предпочитаемых эквивалентов данной слау и базисных решений, общего решения.
- •5.Многомерные векторы и действия над ними.N-мерное векторное пространство.
- •6.Матрицы, их классификация. Сложение матриц и умножение матрицы на число,умножение матрицы на матрицу,свойства.
- •8.Обратная матрица: определение, свойства, ур-е существования.
- •9.Обращение матрицы методом Жордана.
- •10 Обращенный базис слау. Приведение слау к предпочитаемому виду с помощью обращенного базиса.
- •21. Основное нерав-во теории двойственности.
- •22. Первая теорема двойственности.
- •23. Вторая осн.Теорема двойственности
- •24. Третья теорема двойственности.
- •25. Задача о расшивке узких мест пр-ва, ее мат.Модель и решение.
- •26.Транспортная задача по критерию стоимости.
- •27.Методы построения 1-го базисного допуст.Решения транспортной задачи.
- •28. Метод потенциалов
- •30. Динамическое программирование.
- •31. Задача распределения капитальных вложений: постановка, математическая модель и решение методом динамического программирования.
- •Т аблица 2
- •Но что же назвать риском всей игры?
- •35. Матричная игра как модель конкуренции и сотрудничества. Графическое решение игр с матрицей 2*n и m*2 доминирование чистых стратегий.
- •36. Матричная игра типа m*n. Критерий оптимальности стратегий.
- •37. Теорема о преобразовании матрицы игры, сохраняющем оптимальные стратегии игроков.
- •38. Основная теорема теории игр, выражение оптимальных стратегий игроков через решения пары двойственных задач лп.
- •39. Игры с природой: основные понятия, матрицы рисков, критерии Вальда, Севиджа, Гурвица.
- •40. Многокритериальная оптимизация.
21. Основное нерав-во теории двойственности.
Для любых допустимых решений х(х1,х2,..хn) и y(y1,y2,..yn) прямой и двойственной задач ЛП справедливо нерав-во:
Док-во: ( )xj = *. Эта сумма не изменится, если мы поменяем порядок суммирования: *= ( )yj ; *
Малая теорема двойственности. Для существования оптимального решения пары двойственных задач необходимо и достаточно существование допустимого решения для каждой из них.
Теорема о достаточном условии оптимальности решений пары двойственных задач.
Если для некоторых допустимых решений х0 и у0 пары двойственных задач выполнено равенство: То данные решения являются оптимальными.
Экон.смысл: план производства продукции и вектор оценок ресурсов является оптимальным, если цена всей произведенной продукции и суммарная оценка ресурсов совпадают.
22. Первая теорема двойственности.
Если одна из задач двойственной пары имеет оптимальное решение, то и др. имеет опт. решение, причем, экстремальные значения линейных форм в обеих задачах совпадают
Если же какая-то задача не имеет решения, то система ограничений др. задачи противоречива.
Экон.смысл: если задача определения оптимального плана, максимизирующего выпуск продукции, разрешима, то разрешима и задача определения минимальных оценок ресурсов, причем цена продукта, полученного при реализации оптимального плана, совпадает с суммарной оценкой имеющихся ресурсов.
23. Вторая осн.Теорема двойственности
для того, чтобы допустимые решения х(х1,х2,..хn) и y(y1,y2,..yn) были оптимальными, необходимо и достаточно выполнение следующих условий
x0j( ,
если какое-либо нер-во системы ограничений одной из задач не обращается в точное равенство оптимальным решением этой задачи, то соответствующая компонента оптимального решения двойственной задачи должна быть равна 0. если же к.-л. Компонента оптимального решения положительна, то соотв-ее ей ограничение в двойственной задаче должно быть обращено в точное равенство.
Другими словами: 1)если хj0>0,то aijyi0=cj; 2)если aijyi0>cj , то xj0=0; 3)если yi0>0, то aijxj0=bi; 4)если aijxj0<bi,то yi0=0. j= , i=
Если по оптимальному плану расход i-того ресурса < его запасов, то оценка этого ресурса=0. если же оценка>0, то расход этого ресурса равен его запасу. Т.о. дефицитный (полностью используемый по оптимальному плану) ресурс имеет положит.оценку в двойственной задаче, а недефицитный – нулевую оценку.
С точки зрения пр-ва: если оценка ресурсов, расходуемых по j-ой технологии больше цены продукта, то j-ая технология не применяется (xj=0). Если же по некот. Плану j-ая технология применяется (xj>0), то оценка ресурсов, расходуемых по данной технологии, равна цене продукта.
24. Третья теорема двойственности.
Пусть имеются две пары двойств. Задач, и пусть в исходной задаче величины cj и aij не меняются, а первые части системы ограничений меняются (bi=var), тогда каждому вектору В=(b1,b2,..bm), будет отвечать свое оптимальное решение исходной задачи.
Теорема: Значения переменных yi0 в оптимальном решении двойственной задачи представляют собой оценки влияния правых частей bi системы ограничений исходной задачи на величину максимума целевой функции: zmax/ bi =yi0 , при этом увеличение правой части i-го ограничения приводит к увелич. или уменьш. zmax в зависимости от того будет ли yi0 положит. или отрицательным.
Экон.смысл: двойственная оценка ресурса – это приращение прибыли, приходящейся на единицу приращения этого ресурса.