Тема 15. Управление валютным портфелем

Политика управления валютным портфелем. Организационные моменты управления валютным портфелем. Управление структурой валютного отдела. Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала.

Источники и компоненты валютного риска. Валютные риски и их классификация.

Методы минимизации валютных рисков: политика управления валютными рисками; страхование валютных рисков; хеджирование; диверсификация. Управление открытой валютной позицией и ее регулирование. Валютное кредитование. Управление форфейтинговыми рисками. Валютные финансовые инструменты. Форвардные контракты. Опционные контракты.

Потенциальный валютный риск и деловая стратегия. Управление валютным риском и достаточность капитала.

Тема 16. Управление рыночными рисками

Характеристики рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Способы оценки рыночных рисков. Измерение рыночного риска. Стандартный метод оценки рыночных рисков.

Источники процентных рисков. Модели управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня и динамики процентной маржи, коэффициента спрэда, ГЭП-анализ. Оценка риска на основе дюрации. Расчет позиции банка по процентному риску. Изменение прогнозируемых кривых доходности. Способы минимизации процентного риска.

Элементы расчета фондового риска. Величина общего фондового риска. Расчет валютного риска.

4. Планы семинарских и практических занятий по дисциплине

Тема 1. Характеристика системы банковского менеджмента

Вопросы к семинару:

1. Теоретические основы банковского менеджмента.

2. Содержание банковского менеджмента.

3. Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковского менеджмента.

4. Оценка качества банковского менеджмента.

5. Качество и эффективность банковского менеджмента.

Вопросы для самоконтроля:

1. Основные направления банковского менеджмента.

2. Направления оценки качества банковского менеджмента в зарубежной и отечественной практике.

Темы докладов:

1. Значение банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса.

2. Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2010 № 30, ст. 4012.

2. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. − 3-е изд., перераб. и доп. −- М.: КНОРУС, 2010.

3. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред.: Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд. – СПб.: Питер , 2009.

4. Ермаков С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник для вузов. − М.: КНОРУС, 2009.

5. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

6. Национальные банковские системы: учебник для вузов / Под общ. ред. В. И. Рыбина. − М.: ИНФРА-М, 2009.