Тема 11. Стратегия управления активами и пассивами

Вопросы к семинару:

1. Понятие и сущность управления активами и пассивами:

• необходимость функции управления активами и пассивами;

• типы управления активами и пассивами;

• цели и задачи управления активами и пассивами.

2. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами:

• комитет по управлению активами и пассивами.

3. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами:

• содержание управления рисками в рамках управления активами и пассивами;

• управление риском изменения процентных ставок;

• управление риском несбалансированной ликвидности;

• управление рыночным риском;

• управление риском неплатежеспособности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Задачи и способы управления активами и пассивами.

2. Характеристика организационной структуры управления активами и пассивами.

3. Причины возникновения рисков в рамках управления активами и пассивами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4850; 2009, № 1, ст. 15.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

4. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. − 3-е изд., перераб. и доп. −- М.: КНОРУС, 2010.

5. Бычков В.П. Банковское дело: управление кредитной организацией: Практикум. – М.: Дашков и К, 2007.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Тема 12. Управление кредитом и кредитными рисками

Вопросы к семинару:

1. Содержание понятия «управление кредитом».

2. Организация управления кредитом в банке:

• нормативы при кредитовании;

• группы риска при кредитовании;

• система управления кредитом;

• кредитная политика;

• построение аппарата управления кредитным процессом.

3. Организация кредитования и наблюдения за кредитом:

• предварительная стадия;

• этап рассмотрения конкретного проекта;

• этап использования кредита;

• контроль в процессе кредитования;

• проверка на месте залогового имущества.

4. Управление кредитными рисками:

• понятия «кредитный риск» и «управление кредитным риском»;

• классификация кредитных рисков;

• система управления кредитным риском.

5. Система и способы обнаружения кредитных рисков:

• анализ кредитоспособности на основании данных годового баланса;

• недостатки показателей баланса;

• прогнозирование платежеспособности;

• анализ состояния счета заемщика;

• анализ кредитоспособности на основании иной информации о заемщике.

6. Методы регулирования кредитных рисков:

• классификация регулирования кредитных рисков;

• методы минимизации кредитных рисков;

• другие способы минимизации кредитных рисков;

• значение и принципы управления кредитным портфелем;

• составные элементы управления кредитным портфелем;

• методы оценки качества ссуд;

• качество управления кредитным портфелем.

7. Работа банка с проблемными кредитами:

• превентивные меры банков;

• меры по реабилитации кредита.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сильные и слабые стороны процесса кредитования.

2. Сущность и классификация кредитных рисков.

3. Суть основных методов управления кредитными рисками.

4. Факторы, вызывающие образование проблемных кредитов.

5. Суть системы реабилитации проблемных кредитов.

Темы докладов:

1. Методы оценки качества ссуд: российская и зарубежная практика.

2. Формирование кредитной политики конкретного коммерческого банка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Российской Федерации «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1 //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР (Российской Федерации) и Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации), 1992, № 23, ст. 1239; 2009, № 1, ст. 14.

2. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 44. 2007, № 31, ст. 4011.

3. Положение Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) //Вестник Банка России, 1998, № 70-71, 2001, № 57, 58.

4. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» //Вестник Банка России, 2004, № 28; 2010, № 38.

5. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

6. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

8. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.