Тема 11. Стратегия управления активами и пассивами банка

Группировка активов коммерческого банка по степени риска вложений и возможной потери части стоимости. Расчет суммы активов, взвешенных с учетом риска их потерь.

Стратегия управления активами. Стратегия управления пассивами. Стратегия управления фондами.

Целевые установки внутрибанковского размещения фондов: метод объединения источников фондов; метод разделения источников фондов; сбалансированный подход к управлению фондами.

Хеджирование риска изменения процентных ставок. Цели хеджирования. Управление дисбалансами. Средневзвешенный срок погашения.

Тема 12. Управление кредитом и кредитными рисками

Кредитная политика коммерческого банка. Управление кредитным портфелем. Организация кредитования и кредитного мониторинга в банке. Анализ кредитной функции и кредитных операций. Анализ качества кредитного портфеля. Портфель неработающих кредитов.

Политика управления кредитными рисками. Система и способы обнаружения кредитных рисков. Методы оценки кредитоспособности заемщика в отечественной и зарубежной банковской практике. Правовые (нормативные) основы управления кредитом. Требования МФСО к раскрытию информации о ссудах в отчетности банка. Анализ резервов на возможные потери по ссудам. Факторы образования проблемных кредитов и работа с ними банков. Меры по реабилитации кредита.

Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг

Инвестиционный портфель банка и способы его формирования. Инвестиции в материальном, финансовом, инновационном секторах экономики. Инвестиционная собственность. Рыночная стоимость инвестиций. Инвестиции прямые и косвенные. Инвестиционное кредитование банка, его цели и задачи. Виды инвестиционных проектов.

Торговый портфель. Портфель контрольного участия.

Финансовые инструменты и рынок ценных бумаг. Рынок акций, рынок долговых инструментов, срочный рынок. Профессиональные участники фондового рынка. Роль банков на рынке ценных бумаг. Брокерско-диллерские функции и функции андеррайтинга банка на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование российского фондового рынка. Виды анализа рынка ценных бумаг. Технический анализ, фундаментальный анализ. Планирование портфеля ценных бумаг по эмитентам, срокам, доходности, риску.

Доходность и оборачиваемость портфеля ценных бумаг.

Управление процентным риском.

Интеграционные процессы деятельности банка и паевых инвестиционных фондов. Формы интеграции банка с инвестиционными фондами.

Тема 14. Управление расчетными банковскими технологиями

Расчетные технологии – традиционный банковский бизнес. Ведущая роль Банка России в организации инфраструктуры расчетных технологий. Задача управления расчетными технологиями – успешное выполнение поручений клиентов, быстрое прохождение информации по межбанковским счетам. Проведение платежей и поступлений в строгом соответствии с поручениями клиентов в режиме реального времени.

Виды расчетных рисков. Риски неплатежа или нарушения срока платежа. Риски несоответствия формы расчетов, способа платежа и документооборота характеру сделок. Риски несоблюдения нормативных требований к организации расчетов. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при проведении безналичных расчетов.