Тема 8. Управление ликвидностью банка

Вопросы к семинару:

1. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов:

• показатели ликвидности;

• анализ и оценка состояния ликвидности.

2. .Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков:

• составление реструктурированного по срокам баланса;

• анализ состояния ликвидности по реструктурированному балансу.

3. Зарубежный опыт управления ликвидностью.

Вопросы для самоконтроля:

1. Достоинства и недостатки метода управления ликвидностью на основе коэффициентов.

2. Принципы построения реструктурированного баланса.

3. Факторы, определяющие дефицит (избыток) ликвидных активов банка.

4. Меры, принимаемые банком по регулированию ликвидности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2010 № 30, ст. 4012.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. №2005-У «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России, 2004, №28; 2009, № 55.

4. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. − 3-е изд., перераб. и доп. −- М.: КНОРУС, 2010.

5. Бычков В.П. Банковское дело: управление кредитной организацией: Практикум. – М.: Дашков и К, 2007.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Тема 9. Управление прибылью банка

Вопросы к семинару:

1. Система управления прибылью банка.

2. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка:

• структурный анализ доходов;

• структурный анализ расходов;

• структурный анализ финансового результата;

• система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности;

• факторный анализ уровня прибыльности банка;

• методы текущего регулирования прибыли;

• управление стоимостью капитала.

3. Управление прибылью банка на низших уровнях:

• управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка;

• управление рентабельностью банковского продукта.

Вопросы для самоконтроля:

1. Структурный анализ источников прибыли банка.

2. Основные приемы факторного анализа прибыли банка.

3. Основные методы текущего регулирования прибыли.

4. Общее содержание моделей оценки рентабельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2010 № 30, ст. 4012.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. №2005-У «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России, 2004, №28; 2009, № 55.

4. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. − 3-е изд., перераб. и доп. −- М.: КНОРУС, 2010.

5. Бычков В.П. Банковское дело: управление кредитной организацией: Практикум. – М.: Дашков и К, 2007.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.