2. Контроль качества освоения дисциплины «банковский менеджмент»

1. Контрольно-измерительные материалы к промежуточному и итоговому контролю

В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля:

входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;

текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении тестов в конце разделов курса, а так же отработка практических навыков, активность на семинарских занятиях.

рубежный контроль качества усвоения знаний состоит в комплексном составлении и написании заключения по результатам анализа отдельных операций банков за текущий семестр;

промежуточный контроль качества усвоения знаний заключатся в подготовке рефератов в виде презентаций с последующей их защитой, а также тестового итогового контроля (ТИК) по всем разделам курса;

итоговый контроль – экзамен.

Каждой форме контроля соответствует определенное количество баллов, при этом, чтобы быть допущенным к итоговому контролю (экзамену) студент должен набрать хотя бы минимальное количество баллов за семестр и сдать экзамен:

минимальное количество баллов – 70,

максимальное количество баллов за семестр – 95-100.

Являясь обязательными формами отчета, реализуемыми в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля, каждой форме соответствует свой балл:

за выполнение тестовых заданий можно получить от 47 до 65 баллов,

практическое задание– 15 баллов,

отработка практических навыков – 5 баллов,

активность на семинарских занятиях – 5 баллов,

доклад в виде презентации – 10 баллов.

При проведении итогового контроля или экзамена студенту необходимо набрать – минимально: 80-95 баллов (за весь учебный семестр с учетом оценки за экзамен), 116-130 баллов максимально.

Итоговая оценка по курсу проставляется в обычной пятибалльной системе, в соответствии с набранной суммой баллов, за семестр, экзамен:

За семестр	За экзамен	Итоговая (в зачетку)
«удовл.» - 70-80 баллов	«удовл.» - 10 баллов	«удовл.» - 80-95 баллов
«хорошо» - 81-90 баллов	«хорошо» - 20 баллов	«хорошо» - 96-115 баллов
«отлично» - 91-95 баллов	«отлично» - 30 баллов	«отлично» - 116-130 баллов
«превосходно» - 96-100 баллов

Экзамен состоит из двух теоретических вопросов и задачи, также учитываются результаты промежуточного тестирования за семестр.

Таким образом, контроль качества освоения дисциплины «Банковский менеджмент» осуществляется путем совокупного подсчета индивидуальных баллов и демонстрации профессиональных компетенций студентом на экзамене.

1.1. Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения

1. Банковский менеджмент и его составляющие.

2. Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях.

3. Характеристика стратегического менеджмента банка.

4. Банковское планирование.

5. Маркетинг в управлении банком.

6. Управление персоналом банка: сущность, концепция, основные принципы. Оценка эффективности управления.

7. Рейтинговые системы оценки надежности коммерческого банка

8. Управление ликвидностью банка.

9. Управление собственным капиталом коммерческого банка.

10. Международные подходы к оценке достаточности капитала по рыночным рискам (Базель I, II, III).

11. Управление ресурсами банка.

12. Система управления банковскими рисками.

13. Модели управления активами и пассивами банка.

14. Управление инвестиционной деятельностью банка.

15. Управление кредитным портфелем банка.

16. Страхование банковских рисков.

17. Основные направления анализа баланса банка.

18. Анализ результативности банковской деятельности.

19. Балансовые риски методы их регулирования.

20. Кредитные риски и методы их хеджирования.

21. Кредитный анализ. Разделы типового кредитного договора.

22. Управление процентным риском.

23. Нормативное регулирование банковской деятельности.

24. Финансовые отчеты банка. Управление доходностью.

25. Управление депозитами.

26. Организация дилинга коммерческого банка

27. Цели, требования и полномочия банковского надзора в банковском менеджменте.

28. Управление банковскими инновациями.

29. Управление банками в процессе санации.

30. Управление безопасностью коммерческого банка.

2. Задания для контрольных работ

Задание 1. Банк выдал кредит предприятию в размере 10 млн. руб. на 4 года под 20 % годовых. В кредитном договоре указано, что через каждый год процентная ставка увеличивается на 2%. Требуется определить доход банка от проведения кредитных операций, если используется формула сложных процентов.

Задание 2. Банк выдал кредит в 20 млн. руб. на 3 месяца под 24 % годовых с условием использования формулы сложных процентов с ежемесячным реинвестированием процентов. Определить доход банка от проведения кредитной операции.

Задание 3. Банк рассматривает три ситуации начисления процентов на размещаемые денежные суммы в виде предоставления кредита предприятию в размере 10 млн. руб. на 4 года под 24 % годовых. Требуется рассчитать размер дохода в виде полученных сложных процентов, если проценты будут начисляться раз в месяц, квартал, полгода и один раз в год.

Задача 4. Рост заработной платы сотрудников в банке 10%, а инфляции – 15%. Необходимо определить реальный рост заработной платы сотрудников банка.

Задача 5. Инвестиционный банк планирует получить за определенный период времени от своих инвестиций 24% годовых. Величина инфляции составила 12%. Определить минимальную фактическую доходность инвестиций, при которой возникает экономический интерес у инвестора.

Задача 6. На инвестиционном фондовом рынке выставлены на продажу акции простые и привилегированные, доходность по которым в конце года должна составить 28% и 35%. Годовая величина инфляции – 8%. Привилегированные и простые акции соотносятся как 20% и 80 %.

Необходимо определить, при каком процентном доходе банку выгодно купить эти бумаги с учетом инфляции и выплаты налога.

Задача 7. Банк рассматривает возможность покупки сегодня на фондовом рынке пакета ценных бумаг с трехгодовым периодом обращения. Владение этим пакетом ценных бумаг позволило бы получать в начале каждого года в течение трех лет доходы в размере 500 тыс. руб. Процентная ставка составляет 15%. Финансовый менеджер банка должен определить стоимость пакета ценных бумаг, которую должен уплатить банк сегодня.

Задача 8. Банк образовал специальный фонд в размере 4 млн. руб., который должен капитализироваться на 5 лет под сложные проценты – 18% годовых. Начиная с 1 января 6-го года банк в течение 5 лет равномерно инвестирует развитие филиальной сети.

Перед менеджером банка стоит задача: определить размер инвестиций на развитие филиальной сети, осуществляемых в начале каждого из пяти лет Остатки фонда продолжают капитализироваться под 18%.

Задача 9. Необходимо провести клиринговые расчеты, осуществляемые банками, при следующих условиях, тыс. руб.:

Выходящие платежи из банка плательщика	Входящие платежи в соответствующий банк-получатель				Общая сумма
	Банк№1	Банк№2	Банк№3	Банк№4
Банк№1	Х	200	350	300	850
Банк№2	250	Х	620	700	1 570
Банк№3	400	500	Х	420	1 320
Банк№4	350	840	740	Х	1 930
Итого	1 000	1 540	1 710	1 420	5 670

Как будет выглядеть процесс сальдирования по входящим и выходящим денежным потокам по рассматриваемым банкам.

Задача 10. Предприятие, подавшее кредитную заявку в банк, имеет следующие показатели: стоимость основных средств – 600 тыс. руб., акционерный капитал – 720 тыс. руб., долгосрочная задолженность – 240 тыс. руб., чистые оборотные средства – 360 тыс. руб. По бизнес-плану финансовый менеджер прогнозирует переоценку основных средств на 10%.

Требуется проанализировать баланс текущий и прогнозный с учетом влияния изменения стоимости основных средств на коэффициенты ликвидности и финансовой независимости предприятия.

Задача 11. Коммерческий банк в результате классификации кредитов имеет следующие данные:

Группы риска	Размеры кредитов,тыс.руб.	Размеры отчислений от суммы основного долга, %	Величины кредитных рисков по группам, тыс. руб.
1	30 000	1	30
2	42 000	20	8 400
3	1 200	50	600
4	400	100	400
Итого	72 600		9 700

Определить средний процент кредитного риска по всему портфелю.

Задача 12. 9 апреля банком были приобретены в торговый портфель ОФЗ в количестве 100 штук по цене, составляющей 92,17 % от номинала (номинальная стоимость равна 1 000 руб.), а 24 апреля они были проданы в полном объеме по цене составляющей 92,7% от номинала. При этом банк и при покупке, и при продаже уплатил комиссию ММВБ в размере 0,1% от суммы сделки. В период нахождения облигаций на балансе банка они ежедневно переоценивались по средневзвешенным ценам торгов на ММВБ.

Расчет полученной маржинальной доходности облигаций производится на основе аналитических данных, приведенных в таблице.

Исходные данные для анализа маржинальной доходности перепродажи дисконтных облигаций

Дата	Позиции	Стоимость ценной бумаги, руб.	Сумма положительной переоценки, руб.	Сумма отрицательной переоценки, руб.
09.04	Покупка ГКО	92 170	-	-
10.04	Переоценка	-	10	-
10.04	С учетом переоценки	92 180	-	-
11.04	Переоценка	-	91	-
11.04	С учетом переоценки	92 271	-	-
12.04	Переоценка	-	15	-
12.04	С учетом переоценки	92 286	-	-
15.04	Переоценка	-	114	-
15.04	С учетом переоценки	92 400	-	-
16.04	Переоценка	-	-	20
16.04	С учетом переоценки	92 380	-	-
17.04	Переоценка	-	217	-
17.04	С учетом переоценки	92 597	-	-
19.04	Переоценка	-	3	-
19.04	С учетом переоценки	92 600	-	-
23.04	Переоценка	-	40	-
23.04	С учетом переоценки	92 700	-	-
Итого	Финансовый результат	60 = (92 700- -92640)	490	20

Определить маржинальную доходность перепродажи дисконтных облигаций банка.

1.3. Тематика курсовых работ

1. Цели, задачи, содержание и значение банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса.

2. Современные тенденции в развитии банковского хозяйства и организация менеджмента в банках.

3. Правовые основы и оценка качества банковского менеджмента в России.

4. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.

5. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка.

6. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью.

7. Содержание и роль аналитической работы в коммерческом банке.

8. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности.

9. Рейтинговая система оценки надежности коммерческого банка CAMELS.

10. Рейтинговая система оценки финансовой устойчивости коммерческого банка RATE.

11. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.

12. Управление ликвидностью коммерческого банка на основе экономических нормативов.

13. Механизм управления ликвидностью коммерческого банка на основе денежных потоков.

14. Зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческих банков.

15. Регулирование уровня прибыли коммерческого банка на основе структурного анализа доходов, расходов и финансового результата.

16. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности коммерческого банка.

17. Факторный анализ уровня прибыльности коммерческого банка.

18. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности коммерческого банка.

19. Управление рентабельностью банковского продукта.

20. Оценка и анализ достаточности капитала коммерческого банка.

21. Управление собственным капиталом банка.

22. Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами коммерческого банка.

23. Управление депозитным портфелем банка.

24. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами коммерческого банка.

25. Организация управления кредитом в коммерческом банке.

26. Оценка качества управления кредитным портфелем банка.

27. Управление банковскими кредитными рисками.

28. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.

29. Банковские операционные риски и способы управления ими.

30. Оценка процентного риска коммерческого банка на основе GAP-анализа.

31. Оценка процентного риска коммерческого банка на основе дюрации.

32. Способы управления процентным риском коммерческого банка.

33. Управление риском валютной позиции коммерческого банка.

34. Управление рисками форфейтингового кредитования в коммерческом банке.

35. Управление риском по срочным валютным сделкам

36. Управление процентным риском коммерческого банка.

37. Управление фондовым и валютным рисками коммерческих банков.

38. Организация дилинга коммерческого банка.

39. Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления (санации).

40. Управление банковскими инновациями.

1.4. Перечень вопросов к экзамену

1. Теоретические основы банковского менеджмента.

2. Экономические и социальные цели банковского менеджмента.

3. Виды планирования деятельности коммерческого банка. Бизнес-план коммерческого банка.

4. Планирование размеров собственных средств и объемов активных операций.

5. Управление организационной структурой коммерческого банка.

6. Управление капиталом коммерческого банка.

7. Планирование структуры пассивных операций банка и средневзвешенной стоимости ресурсов.

8. Управление валютными рисками.

9. Кредитная политика банка.

10. Управление кредитным портфелем банка.

11. Управление кредитом в банке.

12. Назначение и виды аналитической работы в банке.

13. Управление персоналом коммерческого банка: сущность, концепция, основные принципы.

14. Методы управления персоналом. Конфликты в процессе управления.

15. Цели и методы управления пассивами.

16. Цели и методы управления активами.

17. Модели управления активами и пассивами коммерческого банка.

18. Управления ликвидностью и рисками потери ликвидности.

19. Уровни управления ликвидностью.

20. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности.

21. Задачи и функции анализа деятельности коммерческого банка.

22. Направления анализа деятельности коммерческого банка.

23. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.

24. Система управления прибылью банка, элементы системы и организации процесса.

25. Управление собственным капиталом банка. Внутренние и внешние источники прироста капитала.

26. Управление риском неплатежеспособности. Работа банка с проблемными кредитами.

27. Управление рисками и доходностью расчетных операций.

28. Международные стандарты оценки достаточности капитала.

29. Процентная политика банка.

30. Процентный риск. Управление ГЭПом.

31. Управление ресурсами КБ.

32. Дивидендная политика банка.

33. Формирование и использование резервов банка.

34. Управление портфелем ценных бумаг банка.

35. Управление валютным портфелем.

36. Кредитный мониторинг. Общие требования по оценке кредитных рисков.

37. Управление кредитными рисками банка.

38. Инвестиционный портфель коммерческого банка и методы его формирования.

39. Отечественный и зарубежный методы оценки кредитоспособности заемщика.

40. Формирование депозитной политики банка в системе управления банковскими ресурсами. Состав субъектов и объектов депозитной политики.

41. Рейтинговая оценка банковской деятельности. Методы оценки.

42. Контроль и надзор в банковской практике как составляющие банковского менеджмента.