- •Программа дисциплины
- •Паспорт дисциплины
- •Аннотация дисциплины
- •3. Учебно-тематический план
- •Содержание курса
- •Тема 1. Характеристика системы банковского менеджмента
- •Тема 2. Планирование как функция банковского управления
- •Тема 3. Управление организационной структурой банка
- •Тема 4. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента
- •Тема 5. Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка
- •Тема 6. Управление персоналом банка
- •Тема 7. Рейтинги надежности банков
- •Тема 8. Управление ликвидностью банка
- •Тема 9. Управление прибылью банка
- •Тема 10. Управление пассивами банка
- •Тема 11. Стратегия управления активами и пассивами банка
- •Тема 12. Управление кредитом и кредитными рисками
- •Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг
- •Тема 14. Управление расчетными банковскими технологиями
- •Тема 15. Управление валютным портфелем
- •Тема 16. Управление рыночными рисками
- •Планы семинарских и практических занятий по дисциплине
- •Тема 1. Характеристика системы банковского менеджмента
- •Тема 2. Планирование как функция банковского управления
- •Тема 3. Управление организационной структурой банка
- •Тема 4. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента
- •Тема 5. Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка
- •Тема 6. Управление персоналом банка
- •Тема 7. Рейтинги надежности банков
- •Тема 8. Управление ликвидностью банка
- •Тема 9. Управление прибылью банка
- •Тема 10. Управление пассивами банка
- •Тема 11. Стратегия управления активами и пассивами
- •Тема 12. Управление кредитом и кредитными рисками
- •Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг
- •Тема 14. Управление расчетными банковскими технологиями
- •Тема 15. Управление валютным портфелем
- •Тема 16. Управление рыночными рисками
- •Основные определения понятий по дисциплине «Банки и банковские операции» (глоссарий)
- •Контроль качества освоения дисциплины «банковский менеджмент»
- •Контрольно-измерительные материалы к промежуточному и итоговому контролю
- •2. Темы заданий аналитического характера для самостоятельной проработки
- •Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по дисциплине «банковский менеджмент»
- •Методические указания преподавателю
- •Методические указания студентам
- •2. Требования к тексту.
- •3. Типовая структура реферата.
- •4. Требования к защите реферата.
- •Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Банковский менеджмент»
- •Тестовый контроль
- •Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «Банковский менеджмент»
- •Основная и дополнительная литература
- •Интернет-ресурсы и электронно-программное обеспечение
- •Материально-техническое обеспечение дисциплины «банковский менеджмент»
Тема 15. Управление валютным портфелем
Вопросы к семинару:
Политика управления валютным портфелем.
Классификация валютных рисков.
Особенности организации риск-менеджмент по валютным рискам:
основы организации риск-менеджмента по валютным рискам;
политика банка в области валютного риска;
процесс управления валютным риском;
мониторинг валютного риска.
Управление риском валютной позиции:
регулирование открытой валютной позиции;
определение чистых позиций, открытых позиций и суммарной величины открытых позиций;
лимит открытой валютной позиции.
Риски операций по валютному кредитовании.
Управление рисками форфейтингового кредитования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Отличие риска конвертирования от валютного риска.
2. Основные этапы управления валютными рисками в коммерческом банке.
3. Регулирование валютных позиций коммерческого банка.
Темы докладов:
1. Регулирование риска валютной позиции в России.
2. Трансляционные риски и их предупреждение.
ЛИТЕРАТУРА:
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2009, № 29, ст. 3605.
Инструкция Банка России № 124-И от 15 июля 2005 г. «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» //Вестник Банка России, 2005, № 44; 2007, № 69.
Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц // Вестник Банка России, 2010, № 55.
Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.
Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» //Вестник Банка России, 2005, № 28.
Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.
Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.
Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.
Тема 16. Управление рыночными рисками
Вопросы к семинару:
Сущность рыночных рисков:
понятие рыночных рисков;
способы оценки рыночных рисков.
Расчет процентного риска:
общие принципы расчета;
расчет специального процентного риска;
расчет общего процентного риска.
Расчет фондового и валютного риска.
Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR).
Вопросы для самоконтроля:
1. Условия расчета рыночного риска.
2. Основные этапы расчета общего процентного риска.
3. Основные элементы расчета фондового риска.
4. Преимущества расчетов рыночных рисков на основе Value-at-Risk (VaR).
5. Основные методы вычисления VaR.
6. Характеристика статистического моделирования (метод Монте-Карло).
ЛИТЕРАТУРА:
Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» //Вестник Банка России, 2007, № 68.
Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.
Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.
Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» //Вестник Банка России, 2005, № 28.
Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.
Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.
Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.