Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг

Вопросы к семинару:

1. Инвестиционный портфель банка.

2. Торговый портфель банка.

3. Портфель контрольного участия.

4. Система управления процентным риском:

• понятие и факторы процентного риска;

• элементы системы управления процентным риском.

5. Способы оценки процентного риска:

• оценка уровня и динамики процентной маржи;

• оценка уровня и динамики коэффициента спреда;

• ГЭП-анализ;

• оценка риска на основе дюрации;

• оценка риска на основе имитационного моделирования.

6. Способы управления процентным риском:

• расчет позиции банка по процентному риску;

• политика процентного дохода;

• способы минимизации процентного риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Внешние и внутренние факторы процентного риска.

2. Основные способы оценки процентного риска.

3. Суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спреда.

4. Расчет коэффициентов ГЭПа.

5. Особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» //Вестник Банка России, 2007, № 68.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

4. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

5. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Тема 14. Управление расчетными банковскими технологиями

Вопросы к семинару:

1. Виды расчетных рисков:

• риск неплатежа или нарушения срока платежа;

• риск несоответствия формы расчетов, способа платежа и документооборота характеру сделок;

• риск несоблюдения нормативных требований к организации расчетов;

• операционные и технологические риски.

2. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах:

• общие принципы управления рисками и доходностью;

• управление рисками при расчетах платежными поручениями;

• управление рисками при расчетах по инкассо;

• управление рисками при расчетах чеками;

• управление рисками при расчетах по аккредитивам;

• управление рисками при зачете взаимных требований.

3. Операционные риски и способы управления ими:

• виды операционных рисков;

• способы управления операционными рисками.

4. Управление межбанковскими расчетными технологиями.

Вопросы для самоконтроля:

1. Характеристика расчетных рисков.

2. Характеристика операционных рисков.

3. Основные формы межбанковских расчетных технологий и способы управления ими.

4. Источники информации при управлении расчетными рисками.

Темы докладов:

1. Роль Банка России в организации инфраструктуры расчетных технологий.

2. Основные задачи управления расчетными рисками при использовании различных форм безналичных расчетов (на примере конкретного банка).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2010 № 30, ст. 4012.

2. Положение Банка России от 03 октября 2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» //Вестник Банка России, 2002, № 27, 28; 2008, №9.

3. Положение Банка России от 01 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» //Вестник Банка России, 2003, № 24; 2009, № 60.

4. Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» //Вестник Банка России, 2006, № 57; 2009, № 74.

5. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

6. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

8. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.