Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Programma_PRAKTIKI_PO_it.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.07.2019
Размер:
180.61 Кб
Скачать

5. Организация прохождения практики

Практика проводится после второго курса обучения в первые две недели июля.

Студенты получают индивидуальные задания и методические указания по порядку и содержанию их выполнения. Консультирование студентов осуществляют преподаватели-руководители практики, назначенные кафедрой.

По окончании практикума студенты составляют Итоговый отчет.

6. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

6.1. Титульный лист

6.2. Введение с описанием целей и задач практики

6.3. Описание задания.

6.4. Описание формул и функций, используемых при решении

6.5. Описание шаблона решения

6.6. Комментарий полученных результатов

6.7. Заключение

6.8. Перечень библиографических источников, использованных при выполнении заданий

Текстовая часть отчета должна быть представлена в электронном и в машинописном виде, на одной стороне белой бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, поля : левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Все страницы должны быть пронумерованы.

На все использованные источники в тексте отчета должна быть ссылка.

7. Оценка итогов практики

Студенты сдают комплект отчетных материалов по практике на проверку руководителю практики. В установленный срок (объявление о времени консультаций и защиты отчетов вывешивается на стенде у кафедры) комплект материалов возвращается студенту с пометкой "Допущен к защите" или "Возвращен на доработку".

Комплект материалов защищается студентом перед руководителем практики. По итогам защиты студент получает одну из оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Студент, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную оценку руководителя при защите отчета может рекомендоваться решением кафедры к отчислению из университета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «Экономики и управления»

Отчет По учебной практике по информационным технологиям

Выполнил : (Ф.И.О.)

№ группы

Руководитель практики :

При защите получена оценка :

(подпись руководителя) (дата)

Киров

2010 г.

Приложение 2 Показатели риска и его измерение.

Введение

В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь.

Согласно наиболее распространенному подходу риск интерпретируется как возможность отклонения фактических результатов проводимых операций от ожидаемых (прогнозируемых). Чем выше диапазон возможных отклонений, тем выше риск данной операции.

Количественный анализ риска базируется на ряде важнейших понятий теории вероятности и математической статистики.

4.1. Основные расчетные соотношения.

Вероятность p события Е есть отношение числа К случаев, благоприятствующих наступлению этого события, к общему числу М всех равновозможных случаев:

  1. р(Е)=К/М.

Функцией F(x) распределения вероятностей случайной величины Е называется вероятность того, что она примет значение, не превосходящее число x:

  1. F(x)=p(E<x)

Если F(x) непрерывна и дифференцируема, то ее производная F/(x) называется плотностью распределения вероятностей. Тогда функцию распределения вероятностей можно определить как:

(3)

где F(x)[0;1], а (t) – значение функции плотности вероятностей случайной величины Е. Зная функцию (закон) распределения либо плотность распределения вероятностей случайной величины, можно делать выводы о достоверности осуществления порождающих ее событий.

Однако для решения многих практически важных задач достаточно знать значения лишь нескольких характеристик (параметров) случайной величины: среднее значение, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение.

Средним, или ожидаемым, значением дискретной случайной величины Е называется сумма произведений ее значений на их вероятности:

(4)

В случае равной вероятности наступления каждого из событий (т.е. Рк=1/n) математическое ожидание случайной величины вычисляется как арифметическое среднее:

(5)

Дисперсией называется сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности:

(6)

Ее применение не всегда удобно, так как размерность дисперсии равна квадрату единицы измерения случайной величины.

Стандартное отклонение рассчитывается по формуле:

(7)

Чем меньше стандартное отклонение, тем уже диапазон вероятностного распределения и тем ниже риск, связанный с данной операцией.

Закон нормального распределения вероятности. Нормальное распределение широко используется для приближенного описания случайных явлений, так как требует знания всего двух параметров – среднего значения М(Е) и стандартного отклонения (Е).

Случайная величина имеет нормальное распределение вероятностей с параметрами а и r, если плотность ее распределения задается формулой:

(8)

Нормальная случайная величина с математическим ожиданием а и стандартным отклонением r с вероятностью близкой к 1 попадает в интервал:

  1. (a-3) E (a+3).

Вероятность того, что случайная величина Е будет меньше (больше) заданного значения х определяется выражениями:

(10)

где Ф – функция распределения вероятностей Лапласа.

Коэффициент вариации исчисляется по формуле:

(11)

В отличие от стандартного отклонения является относительным показателем и определяет степень риска на единицу дохода. В случае одинаковых или нулевых средних его вычисление теряет смысл. Его вычисление особенно полезно, когда средняя доходность сравниваемых операций существенно различается.

Коэффициент асимметрии (скоса).

представляет собой нормированную величину третьего центрального момента и определяется по формуле:

(12)

В случае положительного значения S (положительного скоса) самые высокие доходы считаются более вероятности, чем самые низкие.

Если значение S=0, то это свидетельствует (в какой-то мере) о нормальном распределении Е.

Эксцесс – четвертый нормированный центральный момент, вычисляется по формуле:

(13)

Если он больше ноля, то кривая распределения более остроконечна, чем нормальная кривая и наоборот.

Если две операции имеют симметричные распределения доходов и одинаковые средние, менее рисковой является операция с большим эксцессом.

В ППП Excel реализованы специальные функции для определения s и e: СКОС (), ЭКСЦЕСС ().