- •1.Понятие риска.
- •2. Экономические риски.
- •3. Критерии классификации по характеристике опасности
- •4. Критерии классификации по характеристике подверженности риску
- •5. Критерии классификации по характеристике уязвимости.
- •6. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске
- •7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском
- •8.Специфические классификации рисков
- •9. Общая характеристика системы управления риском
- •10. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы
- •11. Цели и задачи системы управления риском
- •12. Ограничения системы управления риском
- •13. Этапы управления риском
- •14. Общая характеристика идентификации и анализа рисков
- •15. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском
- •16. Основные принципы оценки риска.
- •17. Методы трансформации рисков
- •18. Методы финансирования рисков
- •19. Количественные методы оценки риска.
- •20. Качественные методы оценки риска.
- •25.Задачи выбора стратегии в управлении риском.
- •26. Концепция адаптивного динамического управления риском.
- •27.Контроль процесса управления рисками.
- •Вопрос 28. Технический анализ рынка ценных бумаг как способ идентификации и прогнозирования рисков.
- •Вопрос 29. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг как способ идентификации и прогнозирования рисков.
- •30. Страхование как основной прием управления рисками.
- •31. Страховой бизнес в рыночной экономике
- •33. Управление валютными рисками.
- •34. Управление рисками в банковском бизнесе.
- •Вопрос 35. Объективные критерии оценки стохастических рисков.
- •Вопрос 36. Субъективные критерии оценки стохастических рисков.
- •38.Модели для расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита.
- •39.Статистические методы идентификации стохастических рисков.
- •44. Методы снижения предпринимательского риска на основе принципов «социальной справедливости»
- •45.Методы и технологии идентификации рисков неустановленной природы.
- •46.Методы прогнозирования “природно - неопределенных” рискованных ситуаций.
- •49. Основные положения теории стратегических игр.
- •52. Приняние решения в условиях полной неопределенности и в условиях риска.
- •55. Общие сведения о статистических играх.
16. Основные принципы оценки риска.
Концепция приемлемого риска-защита от риска состоит не в том, чтобы сделать бизнес абсолютно безопасным,а в том, чтобы снизить риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим. Для этого необходимо определить какой риск приемлемый, а какой нет. Определяющие факторы:
-особенностями измерения риска. Численное выражение уровня риска позволяет установить подходящие пределы (интервалы значений) для приемлемого риска.
-традиции ведения данного бизнеса и корпоративная культурой, а также предписания рекомендациями надзорных органов. Решения о том, что есть приемлемый риск, часто принимаются по аналогии с существующей практикой и/или в соответствии с действующими нормативными документами
-специфика принятой программы управления риском. Основывается на том, что разное сочетание методов управления риском (например, решение о величине рисков, оставляемыхна собственном удержании) может изменить представления менеджеров о степени приемлемости тех или иных рисков.
Пороговые значения риска
Простейшим способом установления уровня приемлемого риска является определение пороговых значений риска в форме задания интервалов возможных значений критериальных показателей. Пороговые значения, используемые при таком подходе, определяются финансовыми возможностями фирмы/спонсора, принятой общей стратегией управления и развития фирмы и вариантом управления рисками.
Для того чтобы знать, способна ли фирма выдержать все убытки самостоятельно, менеджер должен определить:
- максимально возможный (maximum possible loss) убыток- наибольший финансовый вред, ущерб, причиненный фирме убытком при наихудшем стечении обстоятельств . Здесь важен момент наихудшей критической для фирмы ситуации.
-наиболее вероятный (maximum probable loss)
-ожидаемый убыток (expected loss) как для всей компании, так и по каждому классу рисков и/или методу управления риском.
17. Методы трансформации рисков
1. Метод отказа от риска
В практике работы компании существуют крупные риски, уменьшить которые бывает просто невозможно, - это риск банкротства, риск возникновения обвинения в причинении ущерба, риск преждевременной смерти сотрудников и т.п
Поэтому наилучшим методом работы с ними может быть попытка вообще избежать всех возможностей их возникновения, т.е. уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков. Целью и сутью использования данного метода управления рисками является создание таких производственно-хозяйственных условий, при которых шанс возникновения соответствующих убытков заранее ликвидирован.
Примеры-прекращение производства определенной продукции, отказ от сферы бизнеса, в которой такие риски присутствуют, и выбор новых, в которых данные риски отсутствуют. Этот метод управления рисками является особенно эффективным, когда велики вероятность возникновения убытков (реализации рисков) и возможный размер убытка.
2. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка
Суть метода снижения частоты ущерба или предотвращения убытка (Lossprevention) состоит в проведении предупредительных (превентивных) мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятного события. Примеры: использование телохранителей, обучение водителей с учетом требований безопасности, стандартизация продуктов и услуг, использование в строительстве негорючих материалов и т.д.
3. Метод уменьшения размера убытков
Сутьсостоит в проведении предупредительных мероприятий, направленныхна снижение размера возможного ущерба. Этот метод также приводит к определенной трансформации уязвимости носителя риска. Примеры предупредительных мероприятий: установление противопожарной или охранной сигнализации, использование негорючих материалов в строительстве и т.п.
4. Метод разделения риска
Сущность метода разделения риска (Segregation of exposures) состоит в создании такой ситуации на фирме, при которой ни один отдельный случай реализации риска (возникновения ущерба) не приводит к серии новых убытков. 2 формы:
-дифференциация (отделение) рисков (Risk separation). Такой подход предполагает пространственное разделение источников возникновения убытков или объектов, которым может быть нанесен ущерб.
-дублирование наиболее значимых объектов, подверженных риску (Duplication). Такими объектами могут быть документация или иная информация, виды деятельности фирмы, оборудование и др. Данный метод применим к любым видам рисков, если только для них возможно разделение риска.
5. Метод аутсорсинга риска
При использовании метода аутсорсинга риска (Riskoutsourcing) ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий возлагается на стороннюю организацию (другой субъект). Приэтом чаще всего такая передача ответственности осуществляется на основе договора.
В качестве примера можно назвать такие мероприятия, как использование услуг охранной фирмы, введение внешнего кризисного управления, наличие внешнего ответственного исполнителя работ в течение установленного гарантийного срока и т.д.