- •1.Понятие риска.
- •2. Экономические риски.
- •3. Критерии классификации по характеристике опасности
- •4. Критерии классификации по характеристике подверженности риску
- •5. Критерии классификации по характеристике уязвимости.
- •6. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске
- •7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском
- •8.Специфические классификации рисков
- •9. Общая характеристика системы управления риском
- •10. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы
- •11. Цели и задачи системы управления риском
- •12. Ограничения системы управления риском
- •13. Этапы управления риском
- •14. Общая характеристика идентификации и анализа рисков
- •15. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском
- •16. Основные принципы оценки риска.
- •17. Методы трансформации рисков
- •18. Методы финансирования рисков
- •19. Количественные методы оценки риска.
- •20. Качественные методы оценки риска.
- •25.Задачи выбора стратегии в управлении риском.
- •26. Концепция адаптивного динамического управления риском.
- •27.Контроль процесса управления рисками.
- •Вопрос 28. Технический анализ рынка ценных бумаг как способ идентификации и прогнозирования рисков.
- •Вопрос 29. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг как способ идентификации и прогнозирования рисков.
- •30. Страхование как основной прием управления рисками.
- •31. Страховой бизнес в рыночной экономике
- •33. Управление валютными рисками.
- •34. Управление рисками в банковском бизнесе.
- •Вопрос 35. Объективные критерии оценки стохастических рисков.
- •Вопрос 36. Субъективные критерии оценки стохастических рисков.
- •38.Модели для расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита.
- •39.Статистические методы идентификации стохастических рисков.
- •44. Методы снижения предпринимательского риска на основе принципов «социальной справедливости»
- •45.Методы и технологии идентификации рисков неустановленной природы.
- •46.Методы прогнозирования “природно - неопределенных” рискованных ситуаций.
- •49. Основные положения теории стратегических игр.
- •52. Приняние решения в условиях полной неопределенности и в условиях риска.
- •55. Общие сведения о статистических играх.
3. Критерии классификации по характеристике опасности
Характеристика степени опасности, связанной с риском, т.е. тип объекта, природа ущерба и специфика негативных последствий, определяет существенные особенности исследуемого риска.
Классификация по типу объекта
По этому критерию можно выделить риски, связанные:
-с собственностью (имуществом). (выражаются в денежной форме).
-с доходами. Данные риски оцениваются на основе сравнения взаимоисключающих альтернатив возможного получения доходов в будущем, что несколько затрудняет их анализ;
-с персоналом. (внеэкономическая природ, сложно оценить в денежной форме). –
с ответственностью(профессиональная ответственность или риски, связанные с окружающей средой).
Классификация по причине (природе) ущерба
Причина ущерба определяет характер и механизм возникновения ущерба, что очень важно для анализа любого риска. По этому критерию можно выделить следующие риски.
-Природные риски, вызванные стихийными бедствиями и природными катастрофами (наводнениями, землетрясениями, штормами, климатическими катаклизмами и др.).
-Технические риски, вызванные последствиями функционированиятехнико-технологических систем и/или их нарушениями (пожары, изменение технологии, ухудшение качества и производительности производства)
-Риски, связанные с человеческим фактором. (смерть, нетрудоспособность, выход на пенсию, увольнение);
-Риски, связанные с экономической активностью, т.е. собственно с ведением бизнеса и результатами экономических процессов. Среди них можно выделить:
коммерческие, рыночные, которые не зависят от решений менеджеров (риски, связанные с экономическими изменениями или с усилением конкуренции, валютные, инфляционные и т.д.).
-Политические риски. Под ними понимаются риски, обусловленные экономической политикой, в частности:
риски, связанные с налогообложением;
риски государственного регулирования (например, изменение антимонопольного регулирования);
правовые риски (лицензии и патенты, невыполнение контрактов, судебные процессы, форс-мажор и т.д.).
-Социальные риски, (преступность, нарушение безопасности объектов, неблагоприятные социальные внешние эффекты и др).
Классификация по типичности отрицательных последствий
-фундаментальный риск, т.е. регулярный риск, внутренне присущий (имманентный) данному объекту и/или ситуации, а также основанный на природных или социальных закономерностях
-спорадический риск, т.е. нерегулярный риск, вызываемый исключительно редкими событиями и форс-мажорными обстоятельствами, риск, реализующийся с очень низкой вероятностью. (падения метеорита).
Для управления риском в первую очередь следует учитывать фундаментальные риски, а спорадические - лишь в той мере, в какой они представляются важными согласно другим критериям классификации.
4. Критерии классификации по характеристике подверженности риску
Классификация по специфике исходов
В зависимости от состава исходов возможных реализаций риска различают:
-чистый риск, при котором все исходы, кроме сохранения текущей ситуации, связаны с негативными последствиями. Примером такого риска может служить пожар или ограбление;
-спекулятивный риск, т.е. риск, исходы которого связаны как с отрицательными ("проигрыш"), так и с положительными ("выигрыш") последствиями. (игры на бирже).
Классификация по месту появления рисков
-внутренние, т.е. такие, которые связаны с организацией работы исследуемой фирмы или деятельностью изучаемого лица. (поломка оборудования, отсутствие на складе магазина необходимых товаров и т.п.)
-внешние, т.е. те, которые определяются внешними обстоятельствами. (появление у конкурентов более эффективной технологии, ухудшение экологической обстановки и т.д).
Классификация по степени зависимости ущерба от исходного события
-первичные риски, т.е. риски, непосредственно связанные с неблагоприятным исходным событием;
-вторичные риски, обусловленные последствиями неблагоприятного исходного события.
(землетрясение: разрушения собственности (в частности, плотины) будут соответствовать первичному риску, а последствия наводнения, вызванного разрушением этой плотины, - вторичному.)
Классификация по характеру распределения бремени риска
В зависимости от того, на кого распространяются отрицательные последствия неблагоприятного события, на кого они влияют, кто может пострадать от реализации риска, можно выделить односторонние, двусторонние и многосторонние риски.
-одностороннего риска может служить риск смертности,
-двустороннего - риск возникновения страхового случая по договору с безусловной франшизой, а
-многостороннего - риск инфляции.
Классификация по уровню возникновения риска
Риски могут возникать на разных уровнях экономики.
риски, возникающие на уровне народного хозяйства;
риски, возникающие на уровне административно-хозяйственных и региональных образований;
риски, возникающие на уровне отдельного хозяйствующего объекта (фирмы);
риски, возникающие на уровне структурных подразделений;
риски, возникающие на уровне отдельного рабочего места.
На некоторые из этих рисков менеджеры могут влиять, другие - только учитывать при принятии решений.
Классификация по уровню проявления негативных последствий
Уровень ответственности за риск не обязательно совпадает с уровнем, на котором он возник. -проектные риски и/или риски подразделения, т.е. связанные с конкретным проектом или конкретным подразделением компании;
-риски фирмы (предприятия), т.е. риски, характерные для компании в целом;
-отраслевые риски, т.е. риски, обусловленные спецификой всех компаний отрасли (конъюнктура рынка выпускаемой продукции и т.п.);
-общеэкономические риски, т.е. риски всего народного хозяйства (инфляция, кризис перепроизводства или финансовых рынков и т.д.);
-глобальные риски - риски мировой экономики в целом.
Для каждого из указанных уровней будут иметь место свои особенности при управлении рисками.