Вопрос 35. Объективные критерии оценки стохастических рисков.

Ранее мы установили, что стремление к риску или его избежание проявляются в процессе личного выбора субъектом тех или иных стратегий. Склонный к риску предприниматель предпочитает альтернативу со случайными исходами, среди которых один из исхо­дов значительно предпочтительнее другого, не склонный к риску ­ получение скромного результата наверняка. Кроме того, не склон­ный к риску субъект предпочитает руководствоваться критериями «гарантированного» результата. Например, если есть возможность оценить какую-то альтернативу либо по критерию среднего резуль­тата, либо по величине дисперсии, то не склонный к риску пред­приниматель выберет в качестве критерия дисперсию, чтобы оце­нить степень разброса возможных результатов.

Но не только это обстоятельство - склонность или не склонность к риску - следует принимать во внимание. Сами величины результатов и величины вероятностей их получения воспринимают­ся разными субъектами по-разному. В частности, «объективисты» воспринимают результаты в соответствии с их значениями, номи­налами. Можно утверждать, что для «объективиста» полезность ре­зультата изменяется линейно с изменением его значений. Индиви­дуальная «оценочная функция» для значений результатов у такого субъекта линейна. А вот для «субъективистов» характерны искаже­ния в оценке полезности результатов. Одни из них субъективно

преувеличивают ценность малых значений результатов, другие ­преуменьшают ценность больших. Существуют и другие субъектив­ные проявления восприятия ценности результатов.

Как же должен поступить конкретный предприниматель, чтобы вы1брать адекватный критерий оценки альтернатив в условиях сто­хастического риска? Что ему делать, если он не проводил специ­альных исследований в отношении особенностей собственной оценки риска и восприятия ценности тех или иных значений ре­зультатов и вероятностей? Главный совет - в точности следуйте принципу Оккама, т.е. «не умножайте сущности без необходимости». Это значит, что не следует усложнять процесс принятия ре­шения, если с использованием самых простых объективных крите­риев, традиционно применяемых в теории вероятностей, можно сделать уверенный выбор среди представленных альтернатив.

Вопрос 36. Субъективные критерии оценки стохастических рисков.

Исследования показывают, что для каждой величины дисперсии результатов существует вполне оп­ределенная компенсирующая величина среднего результата, делаю­щая вариант решения для предпринимателя вполне привлекатель­ным. Другими словами, предприниматель может пойти на риск не оттого, что риск для него «привлекателен» (имеет положительную ценность), а потому, что он рассчитывает на получение более высо­кого положительного эффекта. Так вот, в подобных ситуациях ему уже просто необходимо учесть индивидуальные особенности оцен­ки полезности значений результатов и субъективного восприятия риска.

Приходится не ограничиваться использованием только объектив­ных характеристик распределения результата. Использование объек­тивных показателей для учета риска имеет очень существенный не­достаток - не существует нормативной теории, которая позволяла бы четко указать, когда и какой (какие) объективные показатели аде­кватно отражают предпочтения ЛПР в ситуации выбора в условиях стохастической неопределенности. Этого недостатка лишены аксио­матические методы построения функции выбора наилучшей альтер­нативы, которые не только дают теоретическую основу для качественного учета особенностей отношения ЛПР к вероятностным рас­пределениям на множестве результатов, но и позволяют дать им обоснованную количественную оценку в виде функции полезности.

Модель ожидаемой полезности (МОП) - наиболее старый вариант нормативного подхода к принятию решений. Считают, что истоки модельных построений принятия решений восходят к Б. Паскалю, который предложил тактику выбора в азартных играх: выбирай ту альтернативу, при которой будет максимальным произведение воз­можного выигрыша на его вероятность. Затем эту идею подхватили и начали активно разрабатывать Д. Бернулли и П. Лаплас. Одна­ко совершенную форму, пригодную для практического использова­ния, ему придали Дж. Нейман и О. Моргенштерн, а также А. Эдвардс. Термин «полезность» был обоснован Д. Бернулли в 1738 г., когда он предложил схему соотношения богатства и полезности выигрываемых денег. Л. Сэвидж в 1954 г. создал теорию, в которой допускались неожиданные субъективные альтернативы. Родилось понятие субъективной вероятности. Было введено понятие субъективной ожидаемой ценности. С тех пор это понятие стало использоваться наравне с понятием объективной величины исхода.