8.Специфические классификации рисков

Для кон­кретных рисков можно выделить и специфические критерии классифика­ции, тесно связанные с особенностями указанных рисков.

Специфические банковские риски

-рыночный риск, т.е. риск изменения финансового положения банка вследствие изменения конъюнктуры финансовых рынков. (риск ценных бумаг ириск рынка имущественных активов, валютный риск, риск изменения процентных ставок)

-кредитный риск, т.е. риск ухудшения финансового состояния банка из-за снижения способности заемщиков к возврату кредитов;

-риск ликвидности, который включает как риск ликвидности обяза­тельств самого банка, так и риск ликвидности активов, принадлежа­щих банку;

-операционный риск, т.е. риск финансовых потерь, вызванных непра­вильной организацией работы банка, неадекватным менеджментом, ошибочной политикой и риском, связанным с человеческим фактором;

-юридический риск, связанный как с юридическими ошибками самого банка,(изменение законодательства, включая на­логовое, правил бухгалтерского учета или норм резервирования, а также нарушение законодательства клиентами банка).

Специфические страховые риски

В общем случае страховщик имеет дело с двумя типами рисков. К пер­вому типу относят

-риски, поступающие страховщику от страхователей, ответственность по которым он берет на себя при заключении договора страхования. Второй тип включает

-собственные риски, появление которых обусловлено деятельностью самой страховой компании, т.е. риски, возни­кающие в процессе работы страховщика.

Кон­кретные специфические риски

-технические риски, т.е. риски недостаточности средств страховой компании для выполнения обязательств по страховым выплатам, связанные с проведением страховых операций (с основной деятель­ностью). В свою очередь они подразделяются на:

1. текущие технические риски, обусловленные спецификой стра­ховой деятельности. (Риск неадекватности страховых тарифов, риск неадекватности технических резервов, риск перестрахования)

2. специальные технические риски, являющиеся следствием разви­тия страховой компании, например, риски, связанные с ростом или ликвидацией страховой компании;

3. инвестиционные риски, т.е. риски возникновения дефицита денеж­ных средств из-за проблем в области инвестиционной деятельности.

-нетехнические риски, т.е. риски недостаточности финансовых средств страховщика для выполнения обязательств, не связанные с проведением страховых и инвестиционных операций.

9. Общая характеристика системы управления риском

Управление риском - достаточно сложный вид деятельности, это связа­но как с неоднозначностью самого понятия "риск", так и с многообразием проявления риска и возможностей преодоления его неблагоприятных по­следствий.Общие принципы:

Свойства системы управления риском

1. Системный характер управления риском. подразумевает комплексное рассмотрение совокупности всех рис­ков как единого целого, с учетом всех взаимосвязей и возможных послед­ствий.

-целостность, т.е. ориентация на общую оценку совокупности рис­ков и борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом характера взаимосвязи между этими рисками;

-комплексность, т.е. необходимость учета сложности объекта управ­ления (совокупности рисков), включая взаимосвязь между рисками, всевозможные последствия проявления риска и особенности влия­ния предлагаемых процедур на риск

-способность системы к интеграции новых элементов, т.е. возмож­ность гибкого реагирования всей системы на появление новых рис­ков.

2. Сложная структура системы управления риском. подразумевает необходимость одновременного анализа боль­шого числа рисков разной природы и особенности взаимозависимости между рис­ками

-многофункциональность и универсальность, т.е. способность бо­роться с рисками разной природы и различными последствиями их реализации;

-модульность, т.е. возможность использования различных сочетаний процедур управления риском в разных ситуациях

-многоуровневость, т.е. обеспечение подходящей иерархической структуры принятия решений, которая обеспечивает адекватное рас­пределение полномочий и ответственности.

3. Высокая результативность системы управления риском. Это свой­ство отражает способность исследуемой совокупности мероприятий к сни­жению возможности возникновения неблагоприятных событий и/илик преодолению их последствий.

-гибкость иадаптивность, т.е. способность к приспособлениюк стремительно изменяющимся условиям

-адекватность, т.е. соответствие реализуемых процедур управления риском конкретной ситуации

-эффективность, т.е. способность преодолевать негативные послед­ствия возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих ресурсов.

Основные принципы управления рисками:

1.система управления риском является частью процедур общего ме­неджмента фирмы, что означает ее соответствие стратегии разви­тия фирмы и институциональным особенностям ее функционирова­ния;

2.особенности системы управления риском отражаются на ее целях и задачах, что подразумевает высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления риском;

3.при управлении риском следует учитывать внешние и внутренние ограничения, что означает согласование соответствующих специаль­ных мероприятий с возможностями и условиями функционирования фирмы;

3.в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском, что требует комплексного и одно­временного управления всеми рисками;

4.процесс управления риском носит динамический характер, что свя­зано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления риском.