- •1.Прикладные злп
- •2.Осн.Виды записи злп,способы преобразования
- •3.Геом.Интерпретация и осн.Св-ва злп.Графич.Решение
- •4.Симплекс-метод численного реш.Злп
- •5.Признак оптим-ти опорного плана злп
- •6.Осн.Теор. Двойст-ти в лп и их экон.Сод.
- •7.Реш.Злп методом искусств.Базиса
- •8.Транспортная задача и ее св-ва
- •9.Метод потенциалов решения трансп.З-чи
- •10.Признак опт-ти опорн.Плана трансп.З-чи
- •11.Задачи нелин.И выпуклого пр-ия.Осн.Теоремы выпукл.Пр-я
- •14.Градиентные методы для ЗниВ пр-я
- •15.Матричные игры и методы их решения
- •17.Общая схема межотр. Б-са, осн.Бал.Соотн.Мат.М-ль моб.Реш.С-мы ур-й моб
- •18.Коэф.Полн.И косв.Затрат.Коэф.Полн.З-т ф-в пр-ва.Модель моб с уч.Ф-в пр-ва
- •19.Построение с-мы цен на осн.Моб
- •20.Оптимизац.Модели на основе моб
- •21.Простейшая динамич.М-ль моб
- •22.Динамическая модель моб с уч.Труд.Рес-в
- •23. Оптимиз.Дин.М-ль моб
- •24. О природе м-лей экон. Роста
- •25. Модель эк.Роста домара
- •26. Модель эк.Роста харрода
- •29. Общие понятия о равновесии
- •30.Модель общего равн.Вальраса
- •31.Модель макроэк.Равн.Модильяни
- •32.Модель макроэк.Равн.Кейнса
- •33.Мат.Модель многокрит.Оптим-ции,осн. Св-ва
- •34.Усл.Оптимальности по парето
- •35. Трехкритериальная модель оптим-и отрраслевой стр-ры бел.Эк-ки
- •36. Общая хар-ка эконометр. Подхода
- •38.Получение мат.Моделей проц-в о эксперимент. Данным
- •41. Модель автореггрессии и скользящего среднего Понятие модели временного ряда
14.Градиентные методы для ЗниВ пр-я
Градиентные методы представляют собой одну из наиболее распространенных групп методов поиска безусловного экстремума. Все они используют значения градиента функции f(x). Различают градиентные методы 1-го и 2-го порядка. Согласно градиентным методам 1-го порядка при поиске экстремума функции используются значения ее первых производных. Согласно градиентным методам 2-го порядка при поиске экстремума функции наряду с первыми, используются значения ее вторых производных
15.Матричные игры и методы их решения
Теория игр применяется в условиях конфликтной ситуации: 2 и более участников, каждый из которых стремится максимизировать свою выгоду за счет другого участника. Под термином игра понимается совокупность предварительно оговоренных партий и правил.
Пусть в игре участвует n игроков: P1, P 2, … Pn. V1,V2,…Vn є R. Если Vj >0 j-й игрок выиграл, Vj < 0 проигрыш j-го игрока, Vj =0 ничья. Если 2 игрока – то игра парная, если n>2, то множественная. В зависимости от стратегии игры бывают конечными и бесконечными. Стратегии – последовательность действий, однозначно определяющая деятельность игроков.
По виду выигрышей игры подразделяются на матричные, выпуклые и другие. Матричная игра 2-х игроков задается матрицей А.
Элементы – действительные числа, строки – стратегии 1-го игрока, столбцы – стратегии 2-го игрока. 1-й игрок играет максимизирует выгоды, 2-ой - минимизирует проигрыш.
- нижняя чистая цена игры – минимальный выигрыш первого игрока.
- верхняя чистая цена игры – максимальный проигрыш второго игрока.
Таким образом, правильно используя стратегии, 1й игрок обеспечит себе выигрыш не меньше α, а 2й игрок не позволит ему выиграть больше β.
В матричной игре всегда α≤β. Матричные игры, для которых α=β, решаются, при этом цена α=β=ν (ν - седловая точка).
Отрасли-производители |
Отрасли-потребители |
ПП |
Конечное использование |
ВВ |
||
1 |
… |
n |
||||
1 |
x11 |
… |
x1n |
∑x1j |
∑y1j |
x1 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
n |
xn1 |
… |
xnn |
∑xnj |
∑ynj |
xn |
Промежуточные затраты |
∑xi1 |
… |
∑xin |
∑∑xij |
∑∑yij |
∑xi |
ВДС |
∑vi1 |
… |
∑vin |
∑∑vij |
|
|
ВВ |
x1 |
… |
xn |
∑xj |
|
|
xi ³ 0 (i = 1,m), = 1. Аналогично для игрока 2, который имеет n чистых стратегий, смешанная стратегия y – это набор чисел
y = (y1, ..., yn), yj ³ 0, (j = 1,n), = 1. Так как каждый раз применение игроком одной чистой стратегии исключает применение другой, то чистые стратегии являются несовместными событиями. Кроме того, они являются единственными возможными событиями. Чистая стратегия есть частный случай смешанной стратегии. Действительно, если в смешанной стратегии какая-либо i-я чистая стратегия применяется с вероятностью 1, то все остальные чистые стратегии не применяются. И эта i-я чистая стратегия является частным случаем смешанной стратегии. Для соблюдения секретности каждый игрок применяет свои стратегии независимо от выбора другого игрока. Определение. Средний выигрыш игрока 1 в матричной игре с матрицей А выражается в виде математического ожидания его выигрышей
E (A, x, y) = = x A yT Первый игрок имеет целью за счёт изменения своих смешанных стратегий х максимально увеличить свой средний выигрыш Е (А, х, y), а второй – за счёт своих смешанных стратегий стремится сделать Е (А, х, y) минимальным, т.е. для решения игры необходимо найти такие х и y, при которых достигается верхняя цена игры
Е (А, х, y). Аналогичной должна быть ситуация и для игрока 2, т.е. нижняя цена игры должна быть
Е (А, х, y). Подобно играм, имеющим седловые точки в чистых стратегиях, вводится следующее определение: оптимальными смешанными стратегиями игроков 1 и 2 называются такие наборы хо, уо соответственно, которые удовлетворяют равенству
Е (А, х, y) = Е (А, х, y) = Е (А, хо, уо).
Величина Е (А, хо ,уо) называется при этом ценой игры и обозначается через u. Имеется и другое определение оптимальных смешанных стратегий: хо, уо называются оптимальными смешанными стратегиями соответственно игроков 1 и 2, если они образуют седловую точку: Е (А, х, уо) £ Е (А, хо, уо) £ Е (А, хо, у) Оптимальные смешанные стратегии и цена игры называются решением матричной игры. Основная теорема матричных игр имеет вид : Теорема (о минимаксе). Для матричной игры с любой матрицей А величины
Е (А, х, y) и Е (А, х, y)
существуют и равны между собой.