- •Конспект лекцій
- •Приклад рішення лінійного програмування задачі симплекс – методом
- •Система обмежень має два одиничних вектори - а4 та а5 . Вони створюють базис.
- •2.1.3. Приклад рішення задачі симплекс – методом з штучним базисом
- •Система обмежень має два одиничних вектори - а3 та а4 . Для того, щоб отримати базис вводимо штучну змінну а5. Система прийме вигляд:
- •2.1.4.Приклад побудова двоїстої задачі та знаходження її рішення по рішенню вихідної задачі лінійного програмування симплекс – методом
- •Система обмежень має три одиничних вектори - а4, а5 та а4 . Вони створюють базис.
- •2.1.5.Приклад рішення транспортної задачі методом потенціалів
- •Вартість перевезень (цільова функція буде дорівнювати :
- •3.2.Метод перебору комбінацій простих ризиків
- •3.2.1.Приклади рішення.
- •3.3. Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях
- •Перший варіант платіжної матриці
- •Другий варіант платіжної матриці
- •Тема1. «Математичне моделювання як метод наукового пізнання
- •Математичне моделювання в економіці.
- •2. Розвиток економетрії як науки
- •3. Економетричні моделі та етапи їх побудови
- •Тема1.2 «Парний регресійний аналіз». План
- •Сутність регресійного аналізу.
- •2.Оцінка параметрів парної лінійної регресії методом найменших квадратів (мнк). Властивості мнк- оцінок.
- •3.Коефіцієнти кореляції та детермінації.
- •4.Перевірка моделі на адекватність за критерієм Фішера.
- •Тема1.3: «Множинний регресійний аналіз». План
- •1.Приклади багатофакторний економетричних моделей.
- •2.Загальна лінійна модель множинної регресії.
- •3.Метод найменших квадратів, основні припущення. Мнк-оцінки параметрів лінійної регресії.
- •Література
3.3. Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях
3.3.1.Приклад рішення.
Приклад 1. На ринку конкурують дві фірми. Елементи платіжної матриці показують частку ринку (у %), яка переходить до першої фірми в разі використання відповідної пари стратегій.
Рішення:
-
Знаходимо нижню ціну гри (у затіненому стовпці):
max (-2; 1; -3) = 1.
-
Знаходимо верхню ціну гри (у затіненому рядку):
min (5; 1; 2) = 1.
-
Оскільки верхня і нижня ціна гри збігаються, затінена клітка визначає оптимальну пару стратегій: А2 і В2. Отже, обидві фірми знижуватимуть ціну, в результаті 1% ринку перейде від другої фірми до першої. Кращого варіанту в ситуації, що склалася, немає ні у першої, ні у другої фірми. Ціна гри – 1% ринку.
Таблиця 3.5.
Перший варіант платіжної матриці
Стратегії фірми 1
|
Стратегії фірми 2
|
|||
посилення реклами
|
зниження ціни
|
поліпшення дизайну
|
||
- посилення реклами
|
2 |
-2 |
-1 |
-2 |
- зниження ціни
|
5 |
1 |
2 |
1(max)
|
- поліпшення дизайну
|
4 |
0 |
-3 |
-3 |
|
5 |
1 (min)
|
2 |
|
Приклад 2. Хай перша фірма відмовляється від стратегії посилення реклами і розробляє замість неї стратегію персональних продажів. Друга фірма додає до своїх стратегій четвертую – надання продовженій гарантії. Платіжна матриця показана в таблиці. 3.6.
Рішення:
-
Знаходимо нижню ціну гри (у затіненому стовпці):
max (-2; -3; -4) = -2.
-
Знаходимо верхню ціну гри (у затіненому рядку):
min (5; 1; 2; -1) = -1.
Таблиця 3.6.
Другий варіант платіжної матриці
Стратегії фірми 1
|
Стратегії фірми 2
|
||||
- посилення реклами
|
- зниження ціни
|
- поліпшення дизайну
|
- надання гарантій
|
||
- зниження ціни
|
5 |
1 |
2 |
-2 |
-2(max)
|
- поліпшення дизайну
|
4 |
0 |
-3 |
-1 |
-3 |
- персональні продажі
|
1 |
0 |
-4 |
-3 |
-4 |
|
5 |
1 |
2 |
-1(min)
|
|
-
Оскільки нижня і верхня ціна гри не збігаються, гра не має сідлової точки Для знаходження оптимальних комбінацій стратегій позначимо вірогідність використання стратегій першого гравця як р2, р3 і р4 (нумеруються так само, як стратегії – А2, А3, А4), а вірогідність використання стратегій другого гравця – q1, q2, q3 і q4. Складаємо рівняння моделі (кожне рівняння відповідає стовпцю платіжної матриці):
5р2 + 4р3 + р4 - 0
р2 - 0
2р2 – 3р3 – 4р4 - 0
-2р2 – р3 – 3р4 - 0
р2 + р3 + р4 = 1
L = max.
В результаті рішення задачі забезпечуються значення і змінних р2 – р4, і змінних q1 – q4 (як двоїсті оцінки, відповідні кожному з обмежень першої групи). Зокрема, для нашого завдання комп'ютерне рішення:
р2 = 0,333 р3 = 0,667 р4 = 0
q1 = 0 q2 = 0 q3 = 0,167 q4 = 0,833
L = = -1,333.
Це означає, що перша фірма повинна з ймовірністю 0,333 звертатися до стратегії зниження ціни і з ймовірністю 0,667 до стратегії поліпшення дизайну, а стратегію персональних продажів не застосовувати. Друга фірма не повинна підсилювати рекламу і знижувати ціни; їй слід з ймовірністю 0,167 займатися поліпшенням дизайну і з ймовірністю 0,833 надавати продовжену гарантію. В результаті таких дій перша фірма втратить, а друга отримає 1,333% ринку; це краще для обох фірм з того, що вони можуть отримати при новому розкладі сил.
Розділ 4. Побудова економетричних та динамічних моделей