- •Конспект лекцій
- •Приклад рішення лінійного програмування задачі симплекс – методом
- •Система обмежень має два одиничних вектори - а4 та а5 . Вони створюють базис.
- •2.1.3. Приклад рішення задачі симплекс – методом з штучним базисом
- •Система обмежень має два одиничних вектори - а3 та а4 . Для того, щоб отримати базис вводимо штучну змінну а5. Система прийме вигляд:
- •2.1.4.Приклад побудова двоїстої задачі та знаходження її рішення по рішенню вихідної задачі лінійного програмування симплекс – методом
- •Система обмежень має три одиничних вектори - а4, а5 та а4 . Вони створюють базис.
- •2.1.5.Приклад рішення транспортної задачі методом потенціалів
- •Вартість перевезень (цільова функція буде дорівнювати :
- •3.2.Метод перебору комбінацій простих ризиків
- •3.2.1.Приклади рішення.
- •3.3. Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях
- •Перший варіант платіжної матриці
- •Другий варіант платіжної матриці
- •Тема1. «Математичне моделювання як метод наукового пізнання
- •Математичне моделювання в економіці.
- •2. Розвиток економетрії як науки
- •3. Економетричні моделі та етапи їх побудови
- •Тема1.2 «Парний регресійний аналіз». План
- •Сутність регресійного аналізу.
- •2.Оцінка параметрів парної лінійної регресії методом найменших квадратів (мнк). Властивості мнк- оцінок.
- •3.Коефіцієнти кореляції та детермінації.
- •4.Перевірка моделі на адекватність за критерієм Фішера.
- •Тема1.3: «Множинний регресійний аналіз». План
- •1.Приклади багатофакторний економетричних моделей.
- •2.Загальна лінійна модель множинної регресії.
- •3.Метод найменших квадратів, основні припущення. Мнк-оцінки параметрів лінійної регресії.
- •Література
Література
Основна
1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки. – К.,КНЕУ, 2005.-306 с.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование "Финансы и статистика" - 2004, 656 стр
3. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000.- 292 с.
4. Лавінський Г.В., Бушуєва І.В., Пшенишнюк О.С., Устенко С.В. Моделювання економічної динаміки. – К.: ЕКМО, 2003.- 128 с.
5. Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчик Н.В. та ін. Ризикологія, - К,:
КНЕУ, 2006 – 176 с.
6. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та
підприємництві: Монографія. – К,: КНЕУ, 2004.- 480 с.
7. Буянов В.П. Управление рисками (рискология) / Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. – М.: Экзамен, 2002.- 384 с.
8. Корецький С.,Мостенская Т,Лебединская О, Лерман Л Прогнозування розвитку динамічних систем на основ· методів динамічного факторного аналізу. К., Журнал "Вісник УАДУ", N 3. 2001
9. Таха Х. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом «Вильямс»,2001. – 912 с.
10. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика: Математическое программирование. Мн.: Выш. шк., 2001. – 351 с.
11. Сборник задач и упражнений по высшей математике: Математическое программирование / Под общей ред. А.В. Кузнецова и Р.А. Рутковского. Мн.: Выш. шк.,2002. – 447 с.
12. Экономико-математические методы и модели / Под ред. А.В. Кузнецова. Мн.:БГЭУ, 1999. – 413 с.
13. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. –400 с.