3.Практикалық сабақтың құрылымы

Тақырып 1. Тәуекелділік мәні басқару категориясы ретінде. Тәуекелділікті басқару түсінігі.

«Тәуекелділік» түсінігі және тәуекел – менеджер мамандығының даму тарихы. Тәуекелділік мәнін ашатын негізгі терминдер: кездейсоқтық, зиян, ықтималдылық, жағдай, жеке жағдайлар, жағдайлардың жиынтығы, инцидент, сценарий. Тәуекелділікті классификациялау: қауіпті жағы бойынша(техногендік, табиғи, аралас), қызмет сипаты бойынша(кәсіпкерлік, қаржылық және коммерциялық, кәсіби, инвестициялық, көліктік, өнеркәсіптік), обьект табиғаты бойынша( азаматтардың өміріне және денсаулығына зиян келтіретін тәуекелділік, азаматтық жауапкершілікпен келетін тәуекелділік).

Тәуекелділікті басқару сатылары: тәуекелділікті талдау, әсер ету тәсілін таңдау, шешім қабылдау, тәуекелділікке тікелей әсер ету, басқару процессінде нәтижесін ретке келтіру және бақылау.

Қолданылатын әдебиеттер:

1.Хохлов Н.В. Управление риском./ Учебное пособие.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 1999-

2.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

3.Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1. «Тәуекелділік» түсінігі және тәуекел – менеджер мамандығының даму тарихы.

2. Тәуекелділікті классификациялау:

• қауіпті жағы бойынша;

• қызмет сипаты бойынша

• обьект табиғаты бойынша

3. Тәуекелділікті басқару сатылары:

• тәуекелділікті талдау;

• әсер ету тәсілін таңдау:

• шешім қабылдау;

• тәуекелділікке тікелей әсер ету;

• басқару процессінде нәтижесін ретке келтіру және бақылау.

Тақырып 2. Тәуекелділікті анықтау тәсілдері

Тәуекел – менеджмент процессінде тәуекелділікті анықтау сатылары. Кәсіпорындағы тәуекелділікті анықтау және бақылауды ұйымдастыру. Тәуекелділікті анықтаудың негізгі тәсілдері: сұрау беттері, құрылымдық диаграммалар, поток карталары, тікелей инспекциялау, қаржылық және басқарушылық есептерін талдау.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Хохлов Н.В. Управление риском./ Учебное пособие.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 1999-

2.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

3.Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1. Тәуекел – менеджмент процессінде тәуекелділікті анықтау сатылары.

2. Кәсіпорындағы тәуекелділікті анықтау және бақылауды ұйымдастыру.

3. Тәуекелділікті анықтаудың негізгі тәсілдері:

• сұрау беттері;

• құрылымдық диаграммалар;

• поток карталары;

• тікелей инспекциялау;

• қаржылық және басқарушылық есептерін талдау.

Тақырып 3. Кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалау

Тәуекелділікті бағалау процессінде шешілетін негізгі тапсырмалар. Берілген сатының тәуекелділікті анықтау сатысынан айырмашылығы. Тәуекелділікті бағалаудағы алынатын сандық сипаттамалары, оның мазмұны. Қолайсыз жағдайлар ықтималдылығын бағалау тәсілдері. Жағдайлар ағашын құру тәсілінің негізгі сипаттамасы, оны қолдану алгоритмі. Қайтару ағашын құру тәсілінің мәні, қолданудың мақсаттылығы, қолдану алгоритмі. Қайтару тәсілінің көмегімен сезу жүйесін талдау. Қауіпті индекс тәсілін қолдану сипаттамасы және алгоритмі.

Кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалау тәсілдері: бағалаудың статистикалық тәсілі, сараптамалық бағалау тәсілдері, аралас тәсіл, ұқсастарын қолдану.

Қолайсыз жағдайдағы зиянның әртүрлі түрлері. Зиянның негізгі түрлерінің қысқаша сипаттамасы. Тәуекелділікті интегралды бағалау.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1.Тәуекелділікті бағалау процессінде шешілетін негізгі тапсырмалар.

2.Қолайсыз жағдайлар ықтималдылығын бағалау тәсілдері:

1. Жағдайлар ағашын құру тәсілі;

2. Қайтару ағашын құру тәсілі;

3. Кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалау тәсілдері:

4. бағалаудың статистикалық тәсілі;

5. сараптамалық бағалау тәсілдері;

6. аралас тәсіл;

7. ұқсастарын қолдану.

3.Қауіпті индекс тәсілі

4.Қолайсыз жағдайдағы зиянның әртүрлі түрлері.

5.Тәуекелділікті интегралды бағалау.

Тақырып 4. Тәуекелділікті азайту тәсілдері мен жолдары

Диверсификация тәуекелділікті төмендетудің тәсілі ретінде. Тәуекелділікті беру. Кәсіпкерлік тәуекелділікті сақтандыру. Ішкі кәсіпкерлік тәуекелділікті төмендету жолдары: бизнес бойынша әріптесін тексеру және келісімді бекіту шарты, бизнес – жоспарлау, кәсіпкерлік ұйымдардың персоналдарын таңдау, коммерциялық құпияларды қорғауды ұйымдастыру, қосымша ақпараттар алу. Қаржылық тәуекелділік: тәуекелділікке кететін негізгі шығын түрлері және оның мазмұны, тәуекелділікті қаржыландыру көздері және оның мазмұны, сақтандыру кезінде қаржылық тәуекелділік, өзін өзі сақтандыру кезіндегі қаржылық тәуекелділіктің ерекшеліктері.

Сақтандыру тәуекелділікті төмендетудің тәсілі ретінде, тәуекелділікті сақтандыру ерекшеліктері, сақтандырудағы жағдай, тәуекелділікті сақтандыру классификациясы, сақтандыру қорлары, сақтандыру компанияларының төлемқабілеттілігі және тұрақтылық криреиилері. Өзін өзі сақтандыру, оның тәуекелділікті төмендету мақсатындағы қажеттілігі, ішкі және сыртқы тәуекелділік қорын құру ерекшеліктері, кәсіпорынның тәуекелділік қорының оптималды өлшемі. Кэптік сақтандыру компаниясы: түрлері, қызмет әдістері.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1. Диверсификация тәуекелділікті төмендетудің тәсілі ретінде.

2. Тәуекелділікті беру.

3. Кәсіпкерлік тәуекелділікті сақтандыру:

4.Ішкі кәсіпкерлік тәуекелділікті төмендету жолдары:

-бизнес бойынша әріптесін тексеру және келісімді бекіту шарты;

-бизнес – жоспарлау;

-кәсіпкерлік ұйымдардың персоналдарын таңдау;

-коммерциялық құпияларды қорғауды ұйымдастыру;

-қосымша ақпараттар алу.

5. Қаржылық тәуекелділік:

- тәуекелділікке кететін негізгі шығын түрлері және оның мазмұны;

- тәуекелділікті қаржыландыру көздері және оның мазмұны;

- сақтандыру кезінде қаржылық тәуекелділік;

- өзін өзі сақтандыру кезіндегі қаржылық тәуекелділіктің ерекшеліктері.

6. Сақтандыру тәуекелділікті төмендетудің тәсілі ретінде:

- тәуекелділікті сақтандыру ерекшеліктері;

- сақтандырудағы жағдай;

- тәуекелділікті сақтандыру классификациясы;

- сақтандыру қорлары;

- сақтандыру компанияларының төлемқабілеттілігі және тұрақтылық криреиилері.

7. Өзін өзі сақтандыру

8. Кэптік сақтандыру компаниясы: түрлері, қызмет әдістері.

Тақырып 5. Тәуекелділікті басқару тиімділігін бағалау

Тәуекелділікті басқару тиімділігін бағалау тәсілдері. Тәуекелділікті басқару тәсілдерін қолдану тиімділігін бағалау критерийлері. Тәуекелділікті басқару бойынша шаралар және оның кәсіпорын құнына әсер етуі. Сақтандыру тиімділігін салыстырмалы бағалау алгоритмі және Хаустонның тәсілі көмегімен өзін өзі сақтандыру.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1.Тәуекелділікті басқару тиімділігін бағалау тәсілдері.

2.Тәуекелділікті басқару тәсілдерін қолдану тиімділігін бағалау критерийлері.

3.Тәуекелділікті басқару бойынша шаралар және оның кәсіпорын құнына әсер етуі.

4.Сақтандыру тиімділігін салыстырмалы бағалау алгоритмі және Хаустонның тәсілі көмегімен өзін өзі сақтандыру.

Тақырып 6. Инвестициялық тәуекелділікті басқару

Инвестициялық жобаларды басқару заңдылықтары: жобаның инвестициялау алдындағы сатысы, инвестициялық жобаны бағалау критериилері, жобаның экономикалық тиімділігін бағалау, жобаның экономикалық тиімділігін бағалау үшін дисконты тәсілін қолдану, жобаның тәуекелділігін бағалау үшін дисконты тәсілді қолдану. Инвестициялық тәуекелділікті бағалау тәсілдері: дисконт мөлшерлемесін бағалау тәсәлі, актив капиталын бағалау моделі, дисконт мөлшерлемесін кумулятивті құру тәсілі. Инвестициялық жобаларды сақтандыру практикасы: саяси тәуекелділіктен сақтандыру, қаржылық және коммерциялық тәуекелділіктен сақтандыру.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1.нвестициялық жобаларды басқару заңдылықтары:

-жобаның инвестициялау алдындағы сатысы;

- инвестициялық жобаны бағалау критериилері;

- жобаның экономикалық тиімділігін бағалау;

- жобаның экономикалық тиімділігін бағалау үшін дисконты тәсілін қолдану;

- жобаның тәуекелділігін бағалау үшін дисконты тәсілді қолдану.

2.Инвестициялық тәуекелділікті бағалау тәсілдері:

- дисконт мөлшерлемесін бағалау тәсілі;

- актив капиталын бағалау моделі;

- дисконт мөлшерлемесін кумулятивті құру тәсілі.

3.Инвестициялық жобаларды сақтандыру практикасы:

-саяси тәуекелділіктен сақтандыру;

-қаржылық және коммерциялық тәуекелділіктен сақтандыру.

Тақырып 7. Басқарушылық шешімдегі тәуекелділік

Басқарушылық шешімде тәуекел ету түрлері. Кешенді тәуекелділікті бағалау. Тәуекелділікті бөлу. Тәуекелділікті бөлуді математикалық үлгімен есептеу. Тәуекелділікті сақтандыру: несиелеу кезінде тәуекелділікті ішкі банктік сақтандыру. Кәсіпорынды несиелік талдау. Жеке тұлғаны несиелік талдау. Тәуекелділікті төмендетудің тәртібі.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1.асқарушылық шешімде тәуекел ету түрлері.

2.ешенді тәуекелділікті бағалау.

3.әуекелділікті бөлу.

4.әуекелділікті бөлуді математикалық үлгімен есептеу.

5.әуекелділікті сақтандыру:

-несиелеу кезінде тәуекелділікті ішкі банктік сақтандыру;

- Кәсіпорынды несиелік талдау;

- Жеке тұлғаны несиелік талдау;

-Тәуекелділікті төмендетудің тәртібі.

Тақырып 8. Өндірістік кәсіпкерліктегі тәуекелділік

1.Өндірістік кәсіпкерліктегі тәуекелділік

2. Өндірістік қызметтегі тәуекелділіктен болатын жоғалтулар

3. Өндірістік кәсіпкерліктегі тәуекелділіктің алдын алу жолдары

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1.Халықаралық коммерциялық арбитраж және кәсіпкерлік тәуекелділікті төмендету мәслесі

2.Тапсырма шешу. Сіз жылына 5% депозитке 1 000 у.е. салуға мүмкіндігіңіз бар. Әрбір үш жылдағы, сонымен қатар жалпы үш жылға пайдаңызды санаңыз

Тақырып 9. Валюталық тәуекелділік және оны хеджерлеу стратегиясы

Хеджерлеу – құнды қағаздар тәуекелділігіне байланысты қаржы операцияларының тәуекел жоюға немесе шектеуге мүмкіндік беретін кез келген әрекет сызбасы.

Валюталық келісім түрлері: «СПОТ» -валютаны жылдам жеткізу; «Форвордты»- тез мерзімді келісім; «СВОП» - белгілі бір мерзімге екі валютаның арасындағы сату-сатып алу операциялары. «Арбитражды келісім»- әртүрлі валюталық нарықта валюталық курстың айырмашылығы есебінен пайда алу мақсатында келісім жасау. Мұның негізгі мақсаты валютаны арзан бағамен алып оны қымбатқа сату.

Қолданылатын әдебиеттер:

1. Әділбеков М.Т. Кәсіпкерлік негіздері, Семей. 2002

2.Лапуста М.Т, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.- М: ИНФРА-М, 1998.

3.Цай Т.Н, Грабовый П.Г, Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- М, 1994

4.Чернов В.А, Анализ коммерческого риска.-М, 1998

5. Малохимина А.В Риск – менеджмент, М. 2004

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Валюталық тәуекелділікті хеджирлеу құралын сипаттаңыз және осы құралдырдың артықшылқтары мен кемшіліктерін дәлелдеңіз.

2.Валюталық тәуекелділікті сақтандырудың «қарсы» және «қолдау» аргументтерін келтіріңіз.