41. Метод Монте-Карло (имитационное моделирование).

Аналитический метод решения проблемы посредством выполнения большого числа тестовых операций, называемых имитационным моделированием, и получения необходимого решения из объединенных результатов тестов.

Имимтацион.моделир-е – это модель исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью с достаточной точностью описывающей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование называют имитацией. Сочетается с другими эк-статист.методами, с теорией игр. Дает более оптимистические оценки, чем другие методы.

42. Стратегия и инструменты снижения рисков.

Осн.средствами разрешения рисков яыл-ся: 1.избежание риска-уклонение от мероприятия, связан-го с риском; 2.удержание риска-оставление риска на ответств-ти ИП; 3.передача риска – напр, страх.компании.

Во-первых, нужно принять решение о стиле риска. Во-вторых, принять решение о б инструментах сокращения вероятности и объема потерь.

Инструменты: 1. Диверсификация – это процесс распределения инвестиций между различн.объектами вложения, которые непосредств.не связаны между собой. 2. Распред-е риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям) – сделать ответственным за риск того участника проекта, который в состоянии лучше всех рассчит-ть и контролир-ть риски. 3. Лимитирование – установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита. 4. Страхование – передача опред.рисков страх.компании. 5. Хеджирование – процесс страхования рисков от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое. 6.Резервирование средств – создание резерва на покрытие непредвид.расходов. 7.Покрытие непредвиденных расх. – на базе 1 из 2 подходов.На первом подходе резерв делится на общ.и специальн. Второй подход – определение непредвид.расходов по видам затрат.

43. Выбор инструментов снижения рисков.

Данный процесс начин-ся на основе тщательного качеств. и количеств. анализа рисков. Он включает определение и назначение одного или неск.ответств.лиц, в обязан-ти которых входит реагировать на каждый согласован.и подкрепленный бюджетом риск. Запланированные операции по реагированию на риски должны соотв-ть серьезности риска, быть эк.эффективным в решении проблемы, своевременными, реалистичными и согласованными со всеми участниками, а выполнение д.б.возложено на ответств.лицо. К важным выводам процесса планирования реагирования на риски относятся: 1.рейтинг или список рисков проекта, упорядочен.по приоритетности; 2.список рисков, треб-их немедлен.реагирования; 3. список рисков, нуждающ-ся в проведении доп.анализов; 4.тренды рез-ов качеств.анализа рисков; 5. осн.причины рисков; 6. списки рисков, облад-ие низким приоритетом.

44. Практика управления рисками.

Алгоритм, котрый можно исп-ть практике минимизации рисков, сост.из 10 шагов: 1. определение финн.состояния п/п с помощью финн.показателей. 2.определение зоны риска для исслед-го мероприятия в условиях кризиса; 3.проведение SWOT-анализа сильн.и слабых сторон п/п: возможн-ти, сильн., слаб.стороны, угрозы. Анализ всех ф-ий п/п. 4. составление перечня рисков; 5.управл-е рисками в тек.фин.деят-ти (риски покупателя и продавца, имущ.риск) 6. упр-ие дебет.и кредит.задолж-ю; 7.Классификация затрат. Расчет т.безубыточности. 8. анализ инвест.проектов п/п: 9.мониторинг, контроль, анализ рез-ов; 10.необходимо учесть типовые препятствия, мешающие п/п минимиз.риск (психологич.ф-ры, менталитет менеджмента фирмы. Руководитель боится посмотреть в лицо реальности).