- •Структура умк дистанционного обучения учебной дисциплины
- •Рабочая программа
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •1.1. Цель преподавания дисциплины.
- •1.2. Задачи изучения дисциплины.
- •Содержание и структура дисциплины
- •2.1. Лекции, их содержание и наименование тем
- •2.2. Лабораторные занятия
- •2.3. Практические занятия
- •Содержание самостоятельной работы студентов
- •1. Предмет и основные задачи эконометрики
- •1.1. Введение в предмет эконометрика
- •1.2. Основные этапы эконометрического исследования
- •2. Особенности построения эконометрических моделей
- •2.1. Обоснование формы эконометрической модели
- •2.2. Выбор факторов эконометрической модели
- •3. Множественная линейная регрессия
- •3.1. Анализ множественной линейной регрессии с помощью
- •3.2. Теоретические предпосылки мнк
- •3.3. Оценивание коэффициентов множественной
- •3.4. Интерпретация оценок параметров и уравнения
- •4. Анализ качества уравнения регрессии
- •4.1. Характеристики и критерии качества эконометрических
- •4.2. Дисперсии и стандартные ошибки параметров линейной регрессии
- •4.3. Доверительные интервалы коэффициентов регрессии
- •4.4. Стандартная ошибка и доверительные интервалы уравнения регрессии
- •4.5. Статистическая значимость уравнения регрессии
- •5. Уравнение регрессии в стандартизованной форме
- •5.1. Стандартизованные переменные
- •5.2. Нормальная система уравнений мнк в стандартизованных
- •5.3. Параметры стандартизованной регрессии
- •6. Возможности экономического анализа на основе многофакторной модели
- •6.1. Коэффициенты стандартизованной регрессии
- •6.2. Средние и частные коэффициенты эластичности
- •6.3. Линейные коэффициенты парной, частной и
- •Варианты контрольных заданий Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 18
- •Вариант 19
- •Вариант 20
- •Вариант 21
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 25
- •Вариант 26
- •Вариант 27
- •Вариант 28
- •Вариант 29
- •Вариант 30
- •Порядок выполнения типового примера.
- •Вопросы к зачету по дисциплине «эконометрика»
- •6. Нелинейная регрессия
2.2. Лабораторные занятия
Точечные и интервальные оценки числовых характеристик случайных величин на основе выборочных данных. Числовые характеристики связи случайных величин, оценки их на основе выборочных данных. Оценивание параметров линейного уравнения парной регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Вычисление доверительных интервалов для параметров регрессии и объясняемой переменной. Оценивание качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2.
Множественная регрессия в матричной форме. Естественная и стандартизованная формы множественной линейной регрессии. Коэффициенты частной и множественной корреляции. Ковариационная матрица, ее выборочная оценка. Оценивание параметров множественной линейной регрессии. Оценки дисперсии параметров регрессии, их свойства. Ковариационная матрица оценок параметров линейной регрессии.
Интервальные оценки параметров теоретического уравнения регрессии. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. Средние и частные коэффициенты эластичности. Обнаружение гетероскедастичности остаточного члена регрессионной модели с помощью теста ранговой корреляции Спирмена и теста Голдфелда-Квандта. Метод взвешенных наименьших квадратов. Обнаружение автокоррелированности остаточного члена регрессионной модели. Тест Дарбина-Уотсона. Авторегрессионные модели. Модели с распределенными лагами. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости систем одновременных уравнений. Оценка параметров СОУ.
2.3. Практические занятия
Не предусмотрены учебным планом.
Содержание самостоятельной работы студентов
|
|
На базе С/С (75 час) |
На базе С/О (69 час) |
|
Проработка лекционного материала |
55 (час) |
49 (час) |
|
Подготовка к контрольным работам |
20 (час) |
(20) час |
Лекционный материал
Лекция 1. Предмет и основные задачи эконометрики
1.1. Введение в предмет эконометрика
1.2. Основные этапы эконометрического исследования
Лекция 2. Особенности построения эконометрической модели
2.2. Обоснование формы модельной зависимости
2.3. Выбор факторов эконометрической модели
Лекция 3. Множественная линейная регрессия
3.1. Анализ множественной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (МНК)
3.2. Теоретические предпосылки применимости МНК
3.3. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии
3.4. Интерпретация параметров и уравнения множественной линейной регрессии
Лекция 4. Анализ качества уравнения регрессии
4.1. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
4.2. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов линейной регрессии
4.3. Доверительные интервалы коэффициентов регрессии
4.4. Стандартная ошибка и доверительные интервалы уравнения регрессии
4.5. Статистическая значимость уравнения регрессии
Лекция 5. Стандартизованная форма уравнения множественной линейной регрессии
5.1. Стандартизованные переменные
5.2. Нормальная система уравнений МНК в стандартизованных переменных
5.3. Параметры стандартизованной регрессии
Лекция 6. Возможности экономического анализа на основе многофакторной модели
6.1. Параметры стандартизованной регрессии
6.2. Средние и частные коэффициенты эластичности
6.3 Коэффициенты линейной корреляции: парные, частные и множественные