- •Билет 1.
- •1. Понятие функции нескольких переменных. Частные производные первого порядка
- •2. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий
- •Билет 2.
- •1. Полный дифференциал функции нескольких переменных и его применение
- •2. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей
- •Билет 3.
- •1. Градиент функции нескольких переменных
- •2. Теорема сложения вероятностей для совместных событий. Вероятность появления хотя бы одного события
- •Билет 4.
- •1. Частные производные и дифференциалы высших порядков
- •2. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса
- •Билет 5.
- •1. Локальный экстремум функции двух переменных
- •Билет 6.
- •1. Условный экстремум
- •2. Предельные теоремы в схеме Бернулли
- •Билет 7.
- •1.Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области
- •2. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Функция распределения
- •Билет 8.
- •1.Метод наименьших квадратов
- •2. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства
- •Билет 9.
- •1.Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость ряда. Свойства сходящихся рядов
- •2. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение
- •Билет 10.
- •1.Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд
- •2. Частные виды дискретных случайных величин: биномиальное распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение
- •Билет 11.
- •1. Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак сравнения в конечной и предельной формах
- •2. Непрерывная случайная величина. Функция и плотность распределения, их свойства
- •Билет 12.
- •12. Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак Даламбера
- •2. Числовые характеристики непрерывной случайной величины
- •Билет 13.
- •1. Знакочередующие ряды. Признак Лейбница
- •2. Равномерное распределение.Показательное распределение
- •Билет 14.
- •1. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда
- •2. Нормальное распределение. Правило трех сигм
- •Билет 15.
- •1. Ряд Маклорена. Разложение в ряд Маклорена некоторых элементарных функций
- •2. Дискретная двумерная случайная величина
- •Билет 16.
- •2. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
- •Билет 18.
- •1. Однородные ду первого порядка
- •2. Условные числовые характеристики системы случайных величин. Регрессия
- •Билет 19.
- •1. Линейные ду первого порядка
- •2. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии
- •Билет 20.
- •1. Ду второго порядка, допускающие понижение порядка
- •2. Выборочный метод. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма
- •Билет 21.
- •1. Линейные ду второго порядка. Теоремы о структуре общего решения однородного и неоднородного уравнения
- •2. Точечные оценки параметров
- •Билет 22.
- •1. Линейные однородные ду второго порядка с постоянными коэффициентами
- •2. Методы получения точечных оценок: метод моментов, метод наибольшего правдоподобия
- •Билет 23.
- •2. Проверка статистических гипотез
- •Билет 25.
- •1. Элементыкомбинаторики. Классическое,статистическое и геометрическое
- •2. Критерий согласия Пирсона для проверки гипотезы о законе распределения наблюдаемой случайной величины
- •Билет 26.
- •1. Алгебра событий
- •2. Элементы теории корреляции. Выборочное уравнение прямой линии регрессии
Билет 15.
1. Ряд Маклорена. Разложение в ряд Маклорена некоторых элементарных функций
Ряд в правой части – ряд Маклорена в окрестности 0. Для того что бы ряд Маклорена сходился в ф-ии f(x) достаточно чтобы производная любого порядка ф-ии f(x) была ограничена некоторой const M. Ifn(x)I<=M, VnєN.
ПРИМЕР Найти ряд Маклорена для функции . Решение. Воспользуемся тригонометрич. равенством Поскольку ряд Маклорена для cos x имеет вид , то можно записать Отсюда следует:
2. Дискретная двумерная случайная величина
Двумерная СВ – совокупность двух СВ, рассматриваемых совместно. Если составляющими являются дискретные величины, то двумерная СВ является дискретной. Она может задаваться с помощью функции распределения и с помощью таблицы, имеющей 2 входа. Зная таблицу можно найти законы распределения составляющих: ; Условный закон распределения составляющей Х при условии, что У=уi можно найти по формуле:
Пример: Найти законы распределения составляющих двумерной СВ, заданной таблицей:
Y |
X | ||
x1 |
x2 |
x3 | |
y1 |
0,10 |
0.30 |
0.20 |
y2 |
0,06 |
0.18 |
0.16 |
X |
x1 |
x2 |
x3 |
p |
0.16 |
0.48 |
0.36 |
Y |
y1 |
y2 |
p |
0.6 |
0.4 |
Билет 16.
1. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях
ПРИМЕР Вычислить с точностью до 0,001. Воспользуемся разложением Тогда
=
=1–0,3333+0,1–0,0238+0,0046– –0,0008≈0,7475≈0,748.
2. Непрерывная двумерная случайная величина.
Если составляющие СВ представляют собой непрерывные величины, то ДСВ является непрерывной. F(x,y)=P(X<x,Y<y) – функция распределения. Свойства:
НДСВ может быть задана так же с помощью плотности распределения: . (Х,У) – составляющие являются независимыми, если распределение вероятности одной не зависит от того какое значение примет другая. В этом случае F(x;y)=F1(x)F2(y)
Пример: найти плотность распределения по заданной функции: F(x,y) = sinxsiny;
БИЛЕТ 17.
1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими переменными
ДУ называется ур-ие в которое входит неизвестная ф-ия и её производная. Порядком диффер. ур-ия наз. наивысший порядок производных. Функция называется решением ДУ, если при подстановке этой ф-ии и её призв. в ур-ие получаем тождество по переменной х.
Общее решение ДУ – функция, зависящая от произвольных постоянных. Частное решение – получается из общего при конкретных значениях произвольных постоянных.
ДУ первого порядка с разделяющими переменными - y’=f(x)g(y). Схема решения:
1) dy/dx=f(x)g(y); 2)d(y)/g(y)=f(x)dx
3)интегрируем
Пример:
2. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
Будем рассматривать следующие числовые характеристики: мат.ожидание, дисперсия, среднее квадр.отклонение. Чтобы их найти нужно составить безусловные законы распределения составляющих и воспользоваться формулами: ; ; для у тоже самое. (mx, my) – точка, определяющая среднее значение СВ, вокруг которого разбросаны возможные значения. Dx, σx – характ. разброс значений СВ вдоль оси ОХ, а Dу, σу- ОУ. Корреляционный момент(ковариация) - – определяет связь между компонентами Х и У: если компоненты независимы, то ковариация = 0.Коэффициент корреляции - – характеризует степень линейной зависимости между Х и У. Если оно неравно 0, то Х и У – коррелированные.
Пример:
Y |
X | ||
1 |
2 |
3 | |
10 |
0,10 |
0.30 |
0.20 |
20 |
0,06 |
0.18 |
0.16 |
Y |
10 |
20 | |
p |
0.6 |
0.4 | |
X |
1 |
2 |
3 |
p |
0.16 |
0.48 |
0.36 |