- •Билет 1.
- •1. Понятие функции нескольких переменных. Частные производные первого порядка
- •2. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий
- •Билет 2.
- •1. Полный дифференциал функции нескольких переменных и его применение
- •2. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей
- •Билет 3.
- •1. Градиент функции нескольких переменных
- •2. Теорема сложения вероятностей для совместных событий. Вероятность появления хотя бы одного события
- •Билет 4.
- •1. Частные производные и дифференциалы высших порядков
- •2. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса
- •Билет 5.
- •1. Локальный экстремум функции двух переменных
- •Билет 6.
- •1. Условный экстремум
- •2. Предельные теоремы в схеме Бернулли
- •Билет 7.
- •1.Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области
- •2. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Функция распределения
- •Билет 8.
- •1.Метод наименьших квадратов
- •2. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства
- •Билет 9.
- •1.Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость ряда. Свойства сходящихся рядов
- •2. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение
- •Билет 10.
- •1.Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд
- •2. Частные виды дискретных случайных величин: биномиальное распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение
- •Билет 11.
- •1. Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак сравнения в конечной и предельной формах
- •2. Непрерывная случайная величина. Функция и плотность распределения, их свойства
- •Билет 12.
- •12. Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак Даламбера
- •2. Числовые характеристики непрерывной случайной величины
- •Билет 13.
- •1. Знакочередующие ряды. Признак Лейбница
- •2. Равномерное распределение.Показательное распределение
- •Билет 14.
- •1. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда
- •2. Нормальное распределение. Правило трех сигм
- •Билет 15.
- •1. Ряд Маклорена. Разложение в ряд Маклорена некоторых элементарных функций
- •2. Дискретная двумерная случайная величина
- •Билет 16.
- •2. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
- •Билет 18.
- •1. Однородные ду первого порядка
- •2. Условные числовые характеристики системы случайных величин. Регрессия
- •Билет 19.
- •1. Линейные ду первого порядка
- •2. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии
- •Билет 20.
- •1. Ду второго порядка, допускающие понижение порядка
- •2. Выборочный метод. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма
- •Билет 21.
- •1. Линейные ду второго порядка. Теоремы о структуре общего решения однородного и неоднородного уравнения
- •2. Точечные оценки параметров
- •Билет 22.
- •1. Линейные однородные ду второго порядка с постоянными коэффициентами
- •2. Методы получения точечных оценок: метод моментов, метод наибольшего правдоподобия
- •Билет 23.
- •2. Проверка статистических гипотез
- •Билет 25.
- •1. Элементыкомбинаторики. Классическое,статистическое и геометрическое
- •2. Критерий согласия Пирсона для проверки гипотезы о законе распределения наблюдаемой случайной величины
- •Билет 26.
- •1. Алгебра событий
- •2. Элементы теории корреляции. Выборочное уравнение прямой линии регрессии
Билет 5.
1. Локальный экстремум функции двух переменных
Рассмотрим ф-ию z=f(x;y) М0(х0у0) яв-ся точкой максимума ф-ии f если для все точек из некоторой окресности точек М0 выполняется нер-во f(x;y)<f(х0у0). Или если полное прирощение ф-ии в этой точке будет всегда отрицательной. Точка М0 наз. точкой минимума ф-ии f если для всех точек точек из некоторой окресности точек М0 выполняется нер-во f(x;y)>f(х0у0).Или если полное прирощение ф-ии в этой точки будет всегда положительной. Теорема: необходимое условие экстремума: если М0(х0у0) яв-ся точкой экстремума ф-ии z=f(x;y), то частное произв ф-ии zx’(M0) и zу’(M0)=0 или не существует. f(x0y0)(x-xё0)+fy’(y-y0)=z-z0 ур-ие касательной. Если касательная пл-ть паралельна OZ,то z=z0,тогда fx’(x0y0)(x-x0)+fy’(x0-y0)(y-y0)=0 Теорема 2ух переменных в которых частное = 0 наз.критическими точками ф-ии.
Таким образом для того чтобы из критической точки выбрать точку экстремума нужно применить достаточное условие экстремума. Теорема достаточного условия ф-ии 2ух переменных. Пусть М0(х0у0)-крит.точк.и zxx(М0)=A zxy(М0)=B zyy(М0)=C ∆=AC-B2. 1)Если ∆>0 то М0-точк.экстр., при чем если А>0-min, A<0-max.2)Если ∆<0,в т.М0-экстрем.нет. 3)если ∆=0Алгоритм нахождения точек безуслов.экстр:1)Найти частное произв. zx и zy 2)Прировнять частн.произ. к 0и найти крит. точк. 3) zxx zxy zyy 4) В каждой кр.т Мi найти АВС и ∆ и сделать выводы относительно ∆ 5) в точк max и min вычеслить знач ф-ии.
2. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли
Предположим, что проводится серия из n независимых испытаний, в каждом может произойти событие А с вероятностью р. Совокупность таких испытаний называется схемой Бернулли.
Pn(m)=Cnmpmqn-m Пример: Монету подбрасывают 4 раза. В каждом испытании событие А-выпадение герба происходит с вероятностью ½. Найти вероятность того, событие А произойдет 2 раза. Pn(m)=Cnmpmqn-m=6*1/4*1/4=3/8
Билет 6.
1. Условный экстремум
Определение. Точка M0(x0,y0) є Е называется точкой условного максимума (минимума) функции z=f(x,y) при условии F(x,y)=0, если существует окрестность точки M0, для всех точек которой, удовлетворяющих уравнению связи, справедливо неравенство то точкаM0 называется точкой строгого условного максимума (минимума) функции z=f(x,y).
Алгоритм: 1) составить функцию Лагранжа (L(x;y;λ)=f(x;y)+λ(x;y); 2) найти частные производные, приравнять к нолю, найти крит точки; частные производные второго порядка L; составить определитель, ели >0 – min.
Пример (2й способ через Лагранжа)
Ф-я Лагранжа L=f(x, y)+λF(x, y)
Найти условный экстремум функции двух переменных z= xy при условии, что
аргументыэтой функции удовлетворяют условию связи x+y-1=0
L=xy+λF(x+y-1)
Необход условия: y+λ=0 ; x+λ=0; x+y-1=0
Решив систему: λ=-1/2 ; коорд возм точки условн экстр x0=1/2 ; y0=1/2
L′′xx=0 ; L′′xy=1; L′′yy=0
dx+dy=0 →dy=-dx
d2L=2dxdy=-2(dx)2
Т.к. 2й дифференциал функции Лагранжа отрицателен при любых значениях dx≠0 , тоточка М0(1/ 2,1/ 2) является точкой условного максимума.