Приложение 2

МЕТОДИКА

расчета справедливой стоимости форвардных контрактов (форвардной части своповых контрактов)

1. Справедливая стоимость форвардных контрактов (форвардной части своповых контрактов) определяется в белорусских рублях как разность между справедливой стоимостью требований и справедливой стоимостью обязательств.

2. Справедливая стоимость требований/обязательств в иностранной валюте (Сспр.вал.) определяется исходя из курса Национального банка Республики Беларусь (Кнб) на дату оценки:

Сспр.вал. = Тр.вал. × Кнб

или

Сспр вал = Об.вал. × Кнб,

где:

Тр.вал. – сумма требований в иностранной валюте, ед.валюты;

Об.вал. – сумма обязательств в иностранной валюте, ед.валюты;

Кнб – официальный курс Национального банка Республики Беларусь.

3. Справедливая стоимость требований и обязательств в белорусских рублях (Сспр.руб.) определяется по формуле:

ПСбел × Д

1 + ---------------

100 × ДГбел

Сспр.руб. = Тр.вал. × К1 × (-----------------------)

ПСвал × Д

1 + ---------------

100 × ДГвал

или

ПСбел × Д

1 + ---------------

100 × ДГбел

Сспр.руб. = Об.вал. × К1 × (-----------------------),

ПСвал × Д

1 + ---------------

100 × ДГвал

где:

К1 – по сделкам с Национальным банком Республики Беларусь – курс Национального банка Республики Беларусь на дату заключения сделки;

К1 – по сделкам с банками-контрагентами – курс спот на дату заключения сделки;

К1 – по сделкам с клиентами – курс, по которому осуществляется перераспределение иностранной валюты между филиалом и центральным аппаратом в соответствии с Порядком № 18.13, на дату заключения сделки;

ПСбел – расчетные процентные ставки за пользование денежными средствами в белорусских рублях на дату заключения сделки;

Д – количество дней от даты заключения сделки до даты расчета справедливой стоимости;

ДГбел – число дней в календарном году на день заключения сделки (365 или 366);

ПСвал – расчетные процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте на дату заключения сделки;

ДГвал – временная база расчета ставки по соответствующей иностранной валюте (360 дней – по долларам США и евро; 365 (366) дней – по российским рублям).

Приложение 3

ПРИМЕР

заполнения формы заявки (намерения) клиента ОПЕРУ, ЦБУ ЦА на конверсию 1000 долларов США в евро

ФАСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Мясникова, 32

номер документа : 31

тип документа : заявка (намерение)

цель перераспределения: 0 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае

превышения сублимита ОВП, осуществляемое по курсу валютного

коридора

или

1 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае

превышения сублимита ОВП, осуществляемое по индивидуальному

курсу

дата подачи заявки : 20.01.04

номер телефона : 8-0172-ХХ-23-32

отв. работник : Иванов

---Реквизиты в центральном аппарате Банка-----------------------------------------

счет в рублях : 3012XXXXXXXXX

счет в валюте : 3012XXXXXXXXX

---Контрагент по операции (Клиент)---------------------------------------------------

Наименование : УП НИИ СА

Тип контрагента : субъект хоз-я с образ. юр. лица

Юрисдикция : резидент

Месторасположение : г. Минск

Телефон : 8-0172-ХХ-23-32

УНП : ХХХХХХХХХ

---Клиент продает---------------------------------------------------------------------------

Тип продажи : необязательная

валюта (прописью) : доллары США

сумма (цифрами) : 1,000.00 USD

сумма (прописью) : Одна тысяча долларов США 00 центов

---Клиент покупает-------------------------------------------------------------------------

валюта (прописью) : евро

сумма (цифрами) : 0.00 EUR

---Курс----------------------------------------------------------------------------------------

курс (цифрами) : 1.3500

(прописью) : По курсу в соответствии с тарифами Банка

---Вознаграждение клиентом уплачено------------------------------------------------

валюта (прописью) : доллары США USD

процент вознаграждения: 0.0000

---Основание проведения операции----------------------------------------------------

---Примечание------------------------------------------------------------------------------

Конверсия долларов США в евро

-------------------------------------------------------------------------------------------------