**5-1. Система раннего предупреждения, стресс‑тестирования и оценки валютного риска

5-1.1. Система стресс-тестирования валютного риска Банка включает систему раннего предупреждения и порядок определения размера возможных негативных последствий в случае стрессовых (кризисных) событий, связанных с резким колебанием валютных курсов (далее – система оценки).

5-1.2. Система раннего предупреждения состоит из следующих элементов:

а. Индикаторы системы раннего предупреждения, рассчитываемые еже­дневно в течение рабочего дня ^@@ответственным исполнителем управления ликвидной и валютной позиции ^@@ казначейства согласно должностной инструкции;

b. параметры предупреждающих индикаторов:

- оптимальный остаток на счетах валютной позиции по видам валют;

- норматив открытой валютной позиции по видам валют;

c. механизм контроля – сопоставление^@@ответственным исполнителем управления ликвидной и валютной позиции ^@@ казначейства Индикаторов 1 и 2 с параметрами предупреждающих индикаторов.

5-1.2.1. При превышении параметра предупреждающего Индикатора 1^@@ответственный исполнитель управления ликвидной и валютной позиции ^@@ казначейства немедленно информирует^@@начальника управления ликвидной и валютной позиции ^@@казначейства и начальника управления денежных рынков казначейства, предпринимающих по согласованию с директором (заместителем директора) казначейства действия по урегулированию Индикатора 1.

5-1.2.2. При превышении параметра предупреждающего Индикатора 2^@@ответственный исполнитель управления ликвидной и валютной позиции ^@@ казначейства немедленно ставит в известность^@@начальника управлениялик­видной и валютной позиции ^@@ казначейства, незамедлительно информирующегодиректора (заместителя директора) казначейства для принятия по согласованиюс заместителем Председателя Правления, курирующим казначейство, решения об урегулировании Индикатора 2 с последующим одобрением Финансовым комитетом Банка.

5-1.3. Система оценки включает следующее:

максимальный размер возможных негативных последствий в случае стрессовых (кризисных) событий, связанных с резким колебанием валютных курсов (Индикатор 3),^&&@@принимается равным 2,5 %^@@от суммы созданного Банком резервного фонда. При максимальном открытии валютной позиции, с целью поддержания ликвидности Банка, размер (Индикатор 3) утверждается Финансовым комитетом Банка ^&&;

^@@ответственный исполнитель управления ликвидной и валютной пози­ции ^@@ казначейства ежедневно, исходя из значения Индикатора 1 на начало операционного дня,^@@за исключением сделок, заключенных с целью поддер­жания ликвидности Банка на основании решений Правления (Финансового комитета) Банка (валютный риск по таким сделкам рассчитывается отдельно на основе альтернативности),^@@определяет границы колебания валютных курсов, превысив которые Банк выходит за рамки установленного размера Индика­тора 3. Рассчитанные данные доводятся начальнику управления денежныхрынков казначейства, осуществляющему мониторинг изменения валютныхкур­сов в режиме реального времени и оперативное регулирование Индикатора 1 в течение дня, для недопущения превышения Индикатора 3.

5-1.4. Контроль своевременности принятия решений управлением денеж­ных рынков казначейства с целью выполнения Индикатора 3 осуществляет управление^@@ликвидной и ^@@валютной позиции казначейства.**

^@@5-1.5. Регулирование ОВП Банка в пределах текущего месяца осущест­вляется исходя из фактического состояния валютной позиции с учетом Прогноза движения денежных потоков, влияющих на ОВП.^@@