- •Порядок
- •1. Общие положения и определения
- •2. Порядок установления оптимального остатка на счетах валютной позиции банка и установления сублимитов овп филиалам банка
- •3. Общий порядок регулирования овп банка
- •4. Порядок регулирования и закрытия овп филиалом банка
- •5. Порядок планирования овп банка
- •**5-1. Система раннего предупреждения, стресс‑тестирования и оценки валютного риска
- •6.&Бухгалтерский учет операций по перераспределению, конверсии иностранной валюты между центральным аппаратом и филиалами банка
- •Приложение 1
- •Приложение 2а
- •Приложение 2б
- •Приложение 3а
- •Приложение 3б
- •Приложение 4а
- •Приложение 4б
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •**Приложение 8
- •**Приложение 9
- •***Приложение 10
- •***Приложение 11
- •***Приложение 12
- •***Приложение 12а
- •&Приложение 13
- •@@Приложение 14
***Приложение 11
МЕТОДИКА
расчета размеров максимального открытия валютной позиции
Расчет размеров максимального открытия валютной позиции (РМО) основанна ранжировании филиалов по виду валют на 3 группы, исходя из средней суммы сделки филиала по операциям на внебиржевом валютном рынке, за месяц, предшествующий последнему месяцу квартала, в котором происходит установление размеров максимального открытия.
Исходными данными для определения средней суммы сделки по операциям на внебиржевом валютном рынке являются «Сведения о внебиржевых сделках» (G_215 ИАС «Форвард»).
Базовым параметром для расчета РМО является величина максимальной суммы сделки филиала по операциям на внебиржевом валютном рынке по виду валюты за расчетный месяц (Smax), которая определяется на основании «Сведений о внебиржевых сделках» (таблицаG_215 ИАС «Форвард»).
|
Вид валюты |
Группы ранжирования |
Размер устанавливаемого РМО |
|
1 группа | ||
|
USD |
Свыше 100000 долларов США |
120000 долларов США |
|
EUR |
Свыше 50000 евро |
60000 евро |
|
RUB |
Свыше 3000000 российских рублей |
3600000 российских рублей |
|
Прочие виды валют |
Свыше 50000 долларов США |
60000 долларов США |
|
2 группа | ||
|
USD |
От 50000 до 100000 долларов США |
Smax, но не более 100000 долларов США |
|
EUR |
От 25000 до 50000 евро |
Smax, но не более 50000 евро |
|
RUB |
От 1000000 до 3000000 российских рублей |
Smax, но не более 3000000 российских рублей |
|
Прочие виды валют |
От 25000 до 50000 долларов США |
Smax, но не более 50000 долларов США |
|
3 группа | ||
|
USD |
До 50000 долларов США |
Smax, но не более 50000 долларов США |
|
EUR |
До 25000 евро |
Smax, но не более 25000 евро |
|
RUB |
До 1000000 российских рублей |
Smax, но не более 1000000 российских рублей |
|
Прочие виды валют |
До 25000 долларов США |
Smax, но не более 25000 долларов США |
Для филиалов, не осуществлявших в расчетном периоде валютно-обменные операции на внебиржевом валютном рынке, устанавливаются следующие РМО:
по долларам США – 5000;
по евро – 5000;
по российским рублям – 100000;
по прочим видам валют – в эквиваленте 5000 долларов США.
***
***Приложение 12
|
ХОДАТАЙСТВО № ______ на установление курса по сделке с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки @@слова исключены @@
от «___» _________ 200_ г.
Филиал № ____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @
Клиент ___________________________________ (наименование клиента) Характер сделки ___________________________________ (покупка, продажа, конверсия) Вид покупаемой валюты ___________________________________
Вид продаваемой валюты ___________________________________
Сумма покупаемой валюты ___________________________________
Сумма продаваемой валюты ___________________________________
Дата осуществления сделки ___________________________________
Примечание:
Руководитель функциональной службы ______________________ (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель функциональной службы ______________________ (Ф.И.О.) тел. |
***