- •Предмет и задачи статистики.
- •Статистическое наблюдение.
- •Виды статистических наблюдений.
- •Группировка материалов статистических наблюдений.
- •Многомерные группировки.
- •Обобщающие статистические показатели.
- •По временной характеристике
- •Абсолютные величины.
- •Относительные величины.
- •Средние величины.
- •Статистические распределения и их характеристики.
- •Показатели центра распределения.
- •Ранговые характеристики.
- •Показатели вариации.
- •Дисперсия альтернативного признака.
- •Теорема сложения дисперсии.
- •Дисперсионный анализ.
- •Однофакторный комплекс.
- •Показатели дифференциации и концентрации.
- •Форма распределения.
- •Основные виды кривых.
- •Критерии согласия.
- •Выборочные наблюдения.
- •Типологический отбор.
- •Серийный отбор.
- •Устранение диспропорций между структурой генеральной и выборочной совокупности.
- •Оценка оптимального соотношения числа отбора единиц на каждой ступени отбора.
- •Малые выборки.
- •Моментные наблюдения.
- •Статистическое изучение взаимосвязей между факторами.
- •Методы выявления наличия взаимосвязи между признаками.
- •Показатели оценки степени тесноты.
- •Линейный коэффициент корреляции.
- •Критерий 2.
- •Не параметрические показатели степени тесноты
- •Ранговый коэффициент корреляции.
- •Коэффициент корреляции рангов Кендела.
- •Оценка взаимосвязи между качественными признаками.
- •Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.
- •Построение Аналитической модели взаимосвязи.
- •Метод наименьших квадратов.
- •Множественная корреляция.
- •Экономическая интерпретация результатов моделирования.
- •Экономические индексы.
- •Аналитические задачи.
- •Оценка относительного размера влияния факторов на результативный показатель.
- •Индексы качественных показателей по однородной совокупности.
- •Оценка влияния факторов на результативный показатель.
- •Общие принципы построения многофакторных индексных моделей.
- •Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений.
- •Характеристика интенсивности.
- •Изучение закономерности течения явлений.
- •Адаптивный метод краткосрочного прогнозирования.
- •Корреляция в рядах динамики.
- •Корреляция между динамическими рядами.
- •Статистика населения.
- •Рынок труда.
- •Система национальных счетов (снс).
- •Валовой внутренний продукт (ввп).
- •Национальное богатство.
- •3 Вида оценок:
- •Основной капитал.
- •Статистика производства, обращения.
- •Показатели финансовых результатов деятельности предприятия.
-
Методы выявления наличия взаимосвязи между признаками.
-
метод параллельных рядов
-
недостатки
-
нельзя применять в больших совокупностях с высоким уровнем вариации.
-
-
-
построение поликорреляции.
-
построение групповых таблиц.
-
построение корреляционных таблиц (если диагональ прямая – прямая взаимосвязь).
-
дисперсионный анализ.
-
Показатели оценки степени тесноты.
Коэффициент корреляции знаков (коэф. Фехнера)
,
где na – число совпавших знаков отклонений индивидуальных значений факторного и результативного признака от средней, nb – число несовпадений.
Отклонения:
.
Изменяется от -1 до 1. Знак показывает направление взаимосвязи, а величина на степень взаимосвязи.
Недостаток: не учитывается величина отклонения.
-
Линейный коэффициент корреляции.
,
.
Ковариация принимает значения от -1 до 1.
Недостаток: для оценки существенности взаимосвязи генеральной совокупности необходимо оценить значимость коэф-та.
Для больших выборок:
-
оценивается ошибка корреляции
.
-
сравнивается величина корреляции с ошибкой (по табл распред. Лапласа при задан. ур-не значимости)
.
Если > табличного, то коэффициент коррел. считается значимым и отражает степень тесноты взаимосвязи в генеральной совокупности.
Для малых выборок:
-
расчетное значение
.
Сравнивается с табличным критерием Стьюдента при заданном уровне значимости и числе степеней свободы n - 2. Если > табличного, то коэффициент коррел. считается значимым и отражает степень тесноты взаимосвязи в генеральной совокупности.
-
эмпирическое корреляционное отношение
.
-
если число данных не достаточно, рассчитывается корреляционное отношение
.
-
для оценки значимости корреляционного отношения используется значение F-критерия
.
Сравнивается с F-критерием Фишера при заданном уровне значимости , k1 = k - 1, k2 = n - k. Если расчетное значение >, корреляционное отношение считать значимым.
-
определяется возможность использования линейной ф-ии:
|r2 - 2|.
Если < 0,1 то возможно использование линейной ф-ии в качестве ф-мы взаимосвязи.
-
Критерий 2.
.
Сравнивается с F-критерием Фишера при заданном уровне значимости и числе степеней свободы. Если < табличного, то взаимосвязь близка к линейной.
-
Не параметрические показатели степени тесноты
Показатели м.б. использованы:
-
при малых выборках.
-
распределение не соответствует нормальному.
-
оценка степени тесноты взаимосвязи между качественными признаками.
-
Ранговый коэффициент корреляции.
,
где d – разность рангов фактического и результативного признака. Изменяется от -1 до 1.
Если в совокупности встречаются единицы с одинаковыми значениями признака, то единицам присваивается средний ранг.
Коэффициент корреляции рассчитаный с поправкой на повторяющиеся ранги:
,
где T – поправка по факторному признаку, U – поправка по результативному признаку.
,
,
где q – количество связок, t,u – число единиц в каждой связке.