- •Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліна "управління фінансовими ризиками"
- •2.1. Вступ
- •2.2. Тематичний план вивчення дисципліни
- •2.3. Програма дисципліни та рекомендована література Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.
- •Тема 2. Методи виявлення та кількісного аналізу фінансових ризиків.
- •Тема 3. Методи оцінювання ризиків та їх нейтралізації.
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками із використанням похідних інструментів.
- •Тема 5. Управління ринковими ризиками підприємства.
- •Тема 6. Управління кредитними ризиками підприємства та ризиками фінансування.
- •Тема 7. Управління операційними ризиками підприємства.
- •Тема 8. Інтегральне управління ризиками підприємства.
- •Основна та додаткова рекомендована література. Основа література
- •Додаткова література
- •2.4. Плани та завдання до практичних (семінарських) занять
- •Плани семінарських (практичних) занять для вечірньої форми навчання
- •Плани семінарських (практичних) занять для заочної форми навчання
- •2.5. Організація самостійної роботи студентів
- •2.5.1 Карта самостійної роботи студентів Карта самостійної роботи студентів (для очної форми навчання)
- •Карта самостійної роботи студентів (для заочної форми навчання)
- •Карта самостійної роботи студентів (для вечірньої форми навчання)
- •Індивідуальне завдання для студентів вечірньої форми навчання
- •Індивідуальна контрольна робота (для студентів заочної форми навчання)
- •Критерій оцінки виконання індивідуальних завдань та контрольної роботи
- •Частини 1 та 4— максимальна оцінка 10 балів.
- •Частина 2 (та індивідуального завдання для студентів вечірньої форми в цілому) — максимальна оцінка 20 балів.
- •Частина 3 — максимальна оцінка 5 балів.
- •2.6. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів з дисциплін
- •2.6.1. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
- •Порядок оцінювання середньої успішності студентів вечірньої форми навчання
- •Критерій оцінки якості підготовки студентів до семінарських занять
- •Критерій оцінки завдань, що включені до модульного контролю
- •2.6.2. Порядок підсумкового контролю знань
- •Структура екзаменаційного білета для підсумкового контролю знань
- •2.6.3 Приклад екзаменаційного білету Програмні питання.
- •Тестові завдання.
- •Практичні завдання.
- •Критерій оцінки відповідей студентів в рамках підсумкового контролю Критерій оцінки відповідей на теоретичні питання
- •Критерій оцінки рішення задач
- •Критерій оцінки відповідей на тестові завдання
Плани семінарських (практичних) занять для заочної форми навчання
Заняття 1 (2 год.) Основи кількісного аналізу. Фінансова інженерія.
Оцінювання доходності та ризиковості фондових інструментів.
Статистичні, імовірності та стохастичні моделі в управління ризиками.
Прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності.
Основі типи похідних інструментів та їх характеристики.
Арбітраж. Хеджування. Аналітика опціонів.
Заняття 2 (2 год.) Управління ринкових ризиків.
Поняття ринкового ринку та його характеристика.
Процентні, валютні, фондові та товарні ризики.
Оцінка індивідуального ризику та управління ліквідністю портфеля.
Методи оцінки ринкового ризику та їх практичне застосування.
Заняття 3 (2 год.) Управління кредитними ризиками та ризиками фінансування. Управління операційними ризиками.
Кредитний ризик та методи його оцінювання.
Методи пом‘якшення кредитного ризику. Кредитні деривативи та їх використання в управління кредитними ризиками. Сек‘юритизація.
Поняття ризиків фінансування та оптимізація структури капіталу на основі ризику.
Операційні ризики та їх класифікація.
Концепція економічного капіталу та оцінювання показників корпоративної результативності, приведеної на ризик.
2.5. Організація самостійної роботи студентів
На самостійне опрацювання дисципліни “Управління фінансовими ризиками” студентами очної форми навчання через відсутність годин на проведення семінарських і практичних занять виносяться всі теми, для студенів, що навчаються на вечірній та заочній формах навчання на самостійне вивчення виносяться теми 1, 3, 9. Студенти в процесі самостійного вивчення матеріалу мають засвоїти відповідні теми за джерелами, визначеними за списком рекомендованої літератури або за іншими доступними джерелами. Оскільки самостійна робота є основною формою опанування матеріалу, для самоконтролю студентам необхідно знайти відповіді на програмні питання по кожній темі, тести та задачі, наведені в розділі 9. Поточний контроль самостійної роботи студентів здійснюється в процесі індивідуально-консультативної роботи за розкладом, визначеним рішенням кафедри та доведеним до відома студентів на початку 2-го семестру поточного навчального року.
2.5.1 Карта самостійної роботи студентів Карта самостійної роботи студентів (для очної форми навчання)
Вид самостійної роботи |
Термін контролю |
Форма контролю |
Оцінювання |
Обов’язкові | |||
підготовка та захист індивідуального завдання |
відповідно графіку організації навчального процесу, затвердженого кафедрою |
Оцінює можливості студента самостійно визначати сферу дослідження, визначати мету та формулювати відповідні завдання, а також вміння організувати дослідження проблемних питань та аргументовано робити висновки та обґрунтовувати пропозиції. |
45 балів |
підсумковий модульний контроль |
той же |
Оцінює якість засвоєння матеріалу курсу та формування навичок його практичного застосування |
40 балів |
Всього по обов’язковим формам самостійної роботи |
85 балів | ||
Вибіркові | |||
переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу та підготовка на його основі ессе |
той же |
|
15 балів |
участь у науковій конференції (спеціалізованій олімпіаді чи конкурсі наукових робіт) з роботою, виконаною з проблематики курсу |
той же |
|
5 балів (у випадку перемоги — 15 балів) за кожну участь |
підготовка есе на наукові статті вітчизняних авторів |
той же |
Забезпечує актуалізацію практичних знань студента з дисципліни через ознайомлення із новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної фінансової науки. Проявляє можливість студента самостійно отримувати знання із питань курсу та формувати на їх основі відповідні професійні компетенції. |
5 балів |
розробка міні-кейсу та рекомендацій до його використання |
той же |
5 балів | |
опонування при захисті індивідуальної роботи, що захищається іншими студентами |
той же |
5 балі | |
підготовка тематичної презентації з самостійно опрацьованої наукової статті вітчизняного чи зарубіжного автора |
той же |
5 балів | |
Всього по вибірковим формам самостійної роботи |
15 балів | ||
Всього за поточний контроль самостійної роботи |
100 балів |