2.2. Тематичний план вивчення дисципліни

тема курсу	кількість годин
	денна форма навчання				вечірня форма навчання				заочна форма навчання
	Лек-ції	С (П, Л)	ІКР	СРС	Лек-ції	С (П, Л)	ІКР	СРС	Лек-ції		С (П, Л)		ІКР		СРС
Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.	1	-	1	4	1	-	-	3	1	-		1		2
Тема 2. Методи виявлення та кількісного аналізу фінансових ризиків.	2	-	2	6	2	2	2	6	2	1		2		5
Тема 3. Методи оцінювання ризиків та їх нейтралізації.	2	-	2	8	2	1	2	5	2	-		3		5
Тема 4. Управління фінансовими ризиками із використанням похідних інструментів.	2	-	4	14	2	2	2	14	2	1		4		14
Тема 5. Управління ринковими ризиками підприємства.	4	-	4	16	3	2	3	15	4	1		4		15
Тема 6. Управління кредитними ризиками підприємства та ризиками фінансування.	2	-	2	8	2	2	2	8	2	1		2		8
Тема 7. Управління операційними ризиками підприємства.	3	-	3	8	1	2	2	8	3	1		3		8
Тема 8. Інтегральне управління ризиками підприємства.	2	-	2	6	1	1	1	6	2	1		2		3
Всього, год.	18	-	20	70	14	12	14	65	18	6		21		60

2.3. Програма дисципліни та рекомендована література Тема 1. Основи управління фінансовими ризиками.

Фінансовий менеджмент в умовах невизначеності. Поняття ризику та його види. Класифікація фінансових ризиків. Ринкові, операційні та кредитні ризики. Системний та несистемний ризик. Концепції та роль управління ризиками в корпоративному управлінні. Контролінг ризиків в організаційній структурі підприємства. Ризик–менеджер (chief risk officer, CRO) та його місце в ієрархії фінансового управління підприємством. Повноваження та обов’язки ризик-менеджера. Ризик–менеджмент в управління бізнес-процесами підприємства. Взаємодія ризик–менеджера із фінансовим директором та контролером. Теорії ринків: від досконалого до адаптивного ринків. Ціноутворення ринкових активів та джерела ризиків підприємства. Технології управління ризиками. Успадкований ризик помилок як характеристика ділової активності підприємства. Аудит та ризик ідентифікації. Системи управління ризиками на рівні «робочих місць». Системи управління ризиками на рівні підприємства (фінансової установи) в цілому.

Тема 2. Методи виявлення та кількісного аналізу фінансових ризиків.

Оцінювання вартості боргових інструментів: міра доходності, дюрація, випуклість. Побудова кривої дохідності. Біноміальна модель еволюції відсоткової ставка. Оцінка пайових інструментів. Оцінка інструментів із фіксованим доходом. Оцінка вартості облігацій із часовими опціонами. Дискретні та неперервні випадкові величини. Основі типи розподілу імовірності та їх параметри. Постановка та перевірка статистичних гіпотез. Варіативний аналіз ризиків. Регресійні моделі оцінювання ризиків. Аналіз факторів та аналіз основних компонент. Мультифакторні моделі оцінювання ризиків. Задачі класифікації. Методи прогнозування волатильності і кореляції. Метод Монте-Карло.