2.4. Плани та завдання до практичних (семінарських) занять

Семінарські та практичні заняття – це організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організує засвоєння студентом проблемних моментів зі змісту курсу через дію та формування відповідних навичок та вмінь. Основна мета проведення практичних занять – розширення, поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння, навчального матеріалу, вироблення практичних умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів, що, в решті решт, призведе до формування адекватних ринковим запитам професійних компетенцій у частині управління ризиками. Враховуючи особливості організації навчального процесу при підготовці магістрів при вивченні дисципліни “Управління фінансовими ризиками” не передбачено практичних занять на очній формі навчання, а також невелика кількість годин на їх проведення по вечірній (12 годин) і заочній (6 годин) формах навчання. Це підсилює значимість самостійної та індивідуально–консультативної роботи студентів і їх відповідальності щодо її здійснення.

Тематичний розріз змісту семінарських (практичних) занять для студентів, що навчаються на вечірній та заочній формах навчання, приведена нижче.

Плани семінарських (практичних) занять для вечірньої форми навчання

Заняття 1 (2 год.) Кількісний аналіз та методи оцінювання фінансових ризиків.

1. Оцінювання доходності та ризиковості фондових інструментів.

2. Статистичні, імовірності та стохастичні моделі в управління ризиками.

3. Прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності.

4. Вартість у системи ризик–менеджменту — V@R та C@R — переваги та недоліки.

5. Методи сценаріїв. Тест на стійкість та верифікація.

6. Модель управління ризиками та використання методів нейтралізації фінансових ризиків.

Заняття 2 (2 год.) Фінансова інженерія. Управління ринкових ризиків.

1. Основі типи похідних інструментів та їх характеристики.

2. Арбітраж на фінансовому ринку та управління ризиками.

3. Хеджування як спосіб управління ризиком.

4. Аналітика опціонів та оцінювання ризику на основі реальних опціонів.

Заняття 3 (2 год.) Управління ринковими ризиками.

1. Поняття ринкового ринку та його характеристика.

2. Процентні, валютні, фондові та товарні ризики.

3. Ліквідність ринку та її вплив на організацію управлінням ринковими ризиками.

4. Оцінка індивідуального ризику та управління ліквідністю портфеля.

Заняття 4 (2 год.) Управління ринковими ризиками. Управління кредитними ризиками та ризиками фінансування.

1. Ринків ризик та ризики маргінальної торгівлі.

2. Кредитний ризик та його оцінювання. Рейтингові системи.

3. Альтернативні методи оцінювання кредитного ризику та їх переваги і недоліки.

4. Методи пом‘якшення кредитного ризику. Кредитні деривативи та їх використання в управління кредитними ризиками. Сек‘юритизація.

Заняття 5 (2 год.) Управління кредитними ризиками та ризиками фінансування. Управління операційними ризиками.

1. Поняття ризиків фінансування та їх визначення.

2. Оптимізація структури капіталу на основі оцінювання ризиків фінансування.

3. Операційні ризики та їх місце в загальній системі управління фінансовими ризиками.

4. Класифікація операційних ризиків та їх оцінювання.

Заняття 6 (2 год.) Управління операційними ризиками. Інтегральне управління ризиками підприємства.

1. Загальні принципи організації та практика управління операційними ризиками.

2. Управління операційними ризиками фінансових установ.

3. Організація управління фінансовими ризиками на рівні підприємства — інтегральний ризик-менеджмент (ERM).

4. Концепція економічного капіталу та оцінювання показників корпоративної результативності, приведеної на ризик.

5. Розміщення фінансових ресурсів підприємства з урахуванням ризику. Трансферне ціноутворення.

6. Оцінювання ефективності напрямів діяльності з урахуванням успадкованого