Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экономика, право и менеджмент в условиях цифровой реальности. Учебное пособие
.pdf
лучших предложений обслуживаемых лиц и обеспечения полного доступа к ресурсной базе. Использование открытых интерфейсов банка,
облачных технологий, больших баз данных позволяет обслуживать
клиентов в режиме реального времени и повышать конкурентоспособность банка на финансовом рынке услуг. Внедрение такой экосистемы,
структурированной по категориям и типам бизнес-конструкций, сервисов для физических лиц и коммерческих структур, расширяет сферу
деятельности банка и привлекает новых клиентов, тем самым повышая
доходность бизнеса в целом.
Перспективными направлениями цифровизации банковского сектора РФ являются:
− автоматизация клиентского сервиса для повышения уровня продаж розничных продуктов, уменьшения сроков вывода финансовой услуги на рынок и доработки уже представленных продуктов, повышение
эффективности цифровых коммуникаций банка;
− повышение производительности приложений, изучение потребностей клиентов банка на основе интерпретации их цифровых следов,
хронологии действий при взаимодействии с приложениями и сетевыми
ресурсами с целью максимального приведения собственной экосистемы
в соответствие с потребностями клиентов, обработка информации с использованием Big Data, и вывод готового продукта на рынок в сжатые сроки;
− развитие технологий роботизации, чат-ботов, искусственного
интеллекта, «интернет вещей», оптического распознавания, блокчейн,
виртуальной реальности для формирования предложений клиентов,
персонализации продуктов и повышения безопасности транзакций.
Таким образом, цифровизация банковского сектора экономики оказывает возрастающее влияние на экономический рост, производительность, конкурентоспособность и благосостояние общества в целом.
Уровень цифровизации банковского сектора РФ достаточно высок
и определяет общую финансовую аналитику при помощи искусственного интеллекта, технологичного распределения реестров, виртуальной
и дополненной реальности. Перспективными направлениями цифровизации банков является развитие уникальных цифровых инфраструктур,
современных инновационных технологий, переход к модели глобальной экосистемы для лучшего предоставления финансовых и нефинансовых услуг клиентам в соответствии с их потребностями. Ключевые
игроки финансового рынка развивают новые направления цифровой
трансформации, осуществляют значительные финансовые инвестиции,
задействуют человеческие и материальные ресурсы в рамках стратегических и тактических целей развития банка.
21
Для минимизации рисков и угроз цифровизации банковского сектора экономики необходима гармонизация нормативно-правовой базы
в части регулирования сохранности данных при работе с клиентами
и автоматизации принятия управленческих решений, доработка операционных систем с учетом требований кибербезопасности, интеграция
информационной системы кредитной организации и основных партнеров на базе удобных механизмов удаленного доступа к финансовым
услугам банка. Использование современных цифровых технологий
с использованием смарт-контрактов, криптовалют, краудсорсинга, токенов и др. требует адекватного правового регулирования и главная задача правоведов – обеспечить использование данных инструментов
и механизмов в реальном правовом поле.
В настоящее время банки формируют свои бюджеты на основе актуальной финансовой информации и ставят в приоритеты более прибыльные проекты, направленные на российский рынок. Перспективными точками роста являются аналитика данных, DevOps, машинное
обучение, облачные платформы (SaaS, PaaS) на базе отечественных
продуктов и сервисов, программно-аппаратных комплексов, технологии NFC и наработка нового пользовательского опыта, создание совместных центров компетенций и поддержки поэтапной стратегии импортозамещения в части программного обеспечения.
Для повышения стабильности платежной инфраструктуры применение дополнительной формы национальной валюты – цифрового рубля – позволит развивать онлайн-расчеты и создавать новые финансовые
продукты, а также усиливать контроль государства за расходованием и
движением активов. Развитие цифровых финансовых активов с использованием принципа распределенного реестра должно обеспечить высокую защищенность активов банков, прозрачность и надежность расчетов. С экономической и технической точки зрения перспективным направлением цифровизации банков РФ является разработка блокчейнплатформ и смарт-контрактов для удешевления транзакций и повышения прозрачности финансовых операций.
Банковская система РФ восприимчива и адаптивна к инновационному опыту в части предоставления банковских услуг, поэтому развитие новых цифровых продуктов является неотъемлемой частью конкурентоспособности и финансовой устойчивости банков. Необходимо
своевременно обеспечивать соответствие законодательства текущему
состоянию цифровизации банковской системы.
22
Контрольные вопросы
1. Особенности цифровой трансформации банковского сектора РФ
как ключевого приоритета с точки зрения содействия экономическому
росту государства.
2. Технологические изменения, инновационные новшества в финансовой среде.
3. Направления регулирования финансовой устойчивости коммерческих банков основным регулирующим органом с помощью таких инструментов финансовой политики, как рефинансирование.
4. Особенности создания резервных фондов, гарантирования вкладов граждан, внедрения цифровых технологий в финансовый сектор
экономики.
5. Наиболее перспективные направления развития банковских финансовых технологий на основе искусственного интеллекта.
6. Направления использования биометрических технологий, инструментов облачных технологий, мобильного банкинга, роботизации,
технологий Big Data, Red, SupTech, распределенных реестров, дистанционных каналов обслуживания на основе интернет-банков.
7. Инструменты цифровизации банковского сектора РФ на основе
аналитики данных, DevOps, машинного обучения, облачных платформ
(SaaS, PaaS) на базе отечественных продуктов и сервисов.
8. Методология внедрения программно-аппаратных комплексов,
технологий NFC и наработки нового пользовательского опыта в финансовой среде.
ТЕМА 3. Направления регулирования финансовой устой-
чивости кредитного сектора экономики РФ
В результате изучения темы студент должен
знать:
особенности финансовой устойчивости банковского сектора РФ
под влиянием экономических и геополитических факторов, структурных изменений в экономике, макропруденциальной политики ЦБ РФ;
комплекс мер для снижения системного риска на финансовом рынке
с целью расширения возможностей кредитования банков и уменьшения
регулярной и операционной нагрузки банков;
направления повышения финансовой устойчивости банков на основе
накопления «финансовых буферов» институтов кредитного рынка, защиты интересов банковских учреждений и вкладчиков;
23
механизм стратегического улучшения профиля банковских рисков,
финансирования приоритетных проектов в целях обеспечения технологического суверенитета, развитии новой структуры системы кредитования;
уметь:
анализировать результаты стресс-тестирования банков для определения уязвимости финансовой системы, анализа потенциальных шоков, необходимости накопления буферов капитала финансовой системы для покрытия возможных убытков;
выявлять основные меры регулятора банковской системы для сохранения запаса устойчивости и возможностей наращивания прибыли;
определять тенденции сокращения количества кредитных организаций в связи с усилением банковского надзора, а также основные
макроэкономические предпосылки прогноза развития банковского сектора РФ;
владеть:
инструментами альтернативных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций для минимизации использования государственного финансирования;
передовыми моделями оценки кредитных рисков, приоритетов
национальной системы кредитных рейтингов;
методологией релизного подхода для адаптации банков к изменениям в условиях обновления национальной системы регулирования.
Банковский бизнес является важным элементом рыночной экономики и играет ключевую роль в перераспределения капитала, трансформации рисков и обеспечении экономического роста. Под влиянием
многих экономических и геополитических факторов банковский сектор
РФ пережил серьезные структурные изменения, однако сохранил необходимый запас регулярного капитала, что позволило нейтрализовать
влияние экстремальной рыночной волатильности на макропруденциальные показатели банков, расширить возможности кредитования, снизить регулярные и операционные нагрузки банков. Наличие стабильных, финансово-устойчивых коммерческих банков позволяет не только
создать основу для банковского сектора национальной экономики, но и
внести вклад в повышение благосостояния населения и обеспечения
социально-экономического развития.
Для осуществления успешной деятельности коммерческим банкам,
помимо оценки уровня ликвидности, целесообразно проводить регулярный мониторинг за финансовой устойчивостью, осуществлять ее
комплексную оценку, строго соответствуя и выполняя обязательные
требования и рекомендации, установленные Банком России, используя
24
систему показателей при расчете коэффициентов, отражающих величины капитала и ссуд банка, а также их соотношения. Финансовая устойчивость банков исторически оценивается посредством показателей,
где основное значение отводится достаточности капитала.
ЦБ РФ реализует регулярно стратегические пакеты мер поддержки
банковского сектора для преодоления возникающих проблем, и это позволяет банкам адаптироваться к возникающей ситуации, вести активную кредитную политику и реструктурировать кредиты. В Стратегии
экономической безопасности РФ до 2030 года в качестве основного направления реализации государственной политики в сфере экономической безопасности определено «устойчивое развитие национальной
финансовой системы». Такие меры регулирования банков в условиях
экстренной поддержки кредитной системы должны носить временный
характер с целью недопущения искажения оценки фактических рисков
участников кредитного рынка, так как банки обязаны самостоятельно
поддерживать свою финансовую устойчивость. На сегодняшний день
результаты стресс-тестирования банков демонстрируют отсутствие необходимости проведения масштабной докапитализации банков, и только
некоторым банкам требуется дополнительная поддержка. Стресс-тестирование – процедура анализа финансового состояния компаний или
банков, их групп или секторов экономики с учетом реализации исключительных, но реалистичных событий, оказывающих отрицательное
влияние на их финансовое положение.
Для России вопрос сохранения финансового суверенитета становится все более актуальным по мере эскалации санкционного давления
на ее национальные интересы на мировом финансовом рынке. В целом
по итогам 2022 года топ-10 игроков российского банковского сектора
понесли убытки в размере 200 млрд рублей из-за колебаний ключевой
ставки, убытков по операциям с ценными бумагами, необходимости
создания резервов по проблемным ссудам, реализации процентного
риска и других факторов. Наибольший экономический ущерб понесли
крупные банки, так как были в наибольшей степени интегрированы
в мировые экономические отношения и под влиянием санкционных ограничений потеряли крупнейших заемщиков. Банки имеют необходимые
запасы ликвидности, наличных сбережений и, поскольку они являются
системно значимыми, государство и Центральный Банк стремятся оказывать им максимальное содействие в нынешних кризисных условиях. Острота состояния межбанковской конкуренции волнует не только крупнейших участников банковского рынка, но и средние, и малые банки, по-
25
скольку устойчивое функционирование банков определяет эффективность банковской системы страны и национальной экономики в целом.
Вторая половина 2022 года характеризовалась относительной стабилизацией банковского сектора, восстановлением доходов крупных
банковских игроков за счет использования новых рыночных инструментов, специализации на малом и среднем бизнесе, соответственно
совокупная рентабельность банковского капитала в 2022 году упала
с 19 до 2 %. В рамках реализации приоритетов денежно-кредитной политики РФ в 2023 году не ожидается новых потерь маржинальности
банков, планируется увеличение процентных доходов, рост отдачи от
кредитной политики, и в итоге совокупная прибыль банковского сектора планируется на уровне 1,5 трлн рублей.
Регулирование денежно-кредитной системы оказывает значительное влияние на деятельность коммерческих банков, потому, инструменты денежно-кредитной политики активно применялись в практике
ЦБ для обеспечения стабильности банковской системы в условиях экономической неопределенности последних лет, в том числе, изменение
учетной ставки, операции на открытом рынке, изменение норм обязательных резервов банков. Допускается также и реализация негативного
сценария развития банковского сектора в 2023 году, но и в этом случае
совокупный финансовый результат должен составить по оценкам экспертных агентств около 800 млрд рублей под влиянием ослабления
кредитной активности, снижения чистой процентной маржи, комиссионных доходов, сокращения трансграничных переводов.
Не исключается также возможность проведения сделок по продаже
банков с иностранным участием, сохранения в банковской системе
надежных независимых банков с наработанной клиентской базой, рисковыми и корпоративными практиками, стратегиями ведения финансовой политики. Однако в виду больших технологических разниц в банковских системах РФ и иностранных государств, пролонгированных
сроков структурирования сделок приобретения иностранных активов
российскими крупнейшими банками не могут быть завершены до конца 2023 года.
Риски для развития российской экономики по-прежнему остаются
высокими, нельзя исключать новых экономических шоков, усиление
антироссийских санкций. Для дальнейшего развития банковского сектора и опережающего роста его суверенитета по отношению к банковским секторам других стран, особенно недружественных, необходимо
разрабатывать прогрессивные стратегические меры, чтобы легко и без
потерь адаптироваться к условиям геополитической напряженности.
26
В 2023 году благодаря своевременным мерам регулятора банковская
система имеет значительный запас устойчивости, имеет возможности возобновления наращивания прибыли. Основное давление на прибыль банков оказывает замедление прироста розничного кредитования и резервирование заблокированных активов. Всё это приобретает особую значимость в условиях экономической нестабильности и усиливающихся санкций, вследствие чего неизбежна активизация регулирующих действий со
стороны Банка России в направлении повышения качества, безопасности
и результативности функционирования рынка розничного кредитования.
Однако не исключено сокращение числа кредитных организаций по причине отсутствия возможности наращивания клиентской базы банками,
слияний и поглощений более крупными банками.
Тенденция сокращения количества кредитных организаций имеет
прогрессивную направленность в связи с усилением банковского надзора за деятельностью кредитных организаций и выявлением кредитных организаций, нарушающих банковское законодательство и ведущих противоправную деятельность, что приводит к оздоровлению банковской системы в целом. В настоящее время в российской банковской
системе сохраняются банки с низкими показателями финансовой устойчивости и экономической эффективности, и в случае отсутствия новых
экономических шоков, по мнению регулятора банковской системы,
ожидается расчистка рынков от слабых игроков через отзыв лицензий,
добровольную сдачу лицензий (в 2023 году данный показатель может
достигнуть 15 банков по оценкам экспертных агентств) (рис.5).
Рис.5.Количество отзывов и добровольных сдач
лицензий российских банков в 2023 году (по оценкам
рейтинговых агентств) (на основе данных www.cbr.ru)
27
В целом регулятором предполагается сохранение санкционного
давления, отсутствие резких колебаний валютных курсов (базовый
сценарий), однако не исключается и реализация негативного сценария
с обострением геополитической ситуации, наращиванием импорта при
закрытии экспортных направлений, снижением цен на углеводороды
и уменьшением объемов их реализации, недополучением доходов в
бюджет, что может существенно снизить уровень ВВП страны (негативный сценарий) (рис.6).
Рис.6. Основные макроэкономические предпосылки прогноза
развития банковского сектора РФ (на основе данных www.cbr.ru)
Основным заемщиком в 2023 году выступит малый и средний бизнес, получивший новые возможности роста в условиях трансформации
экономии (рост кредитов на 30 % и составил 9,6 трлн рублей), крупный
бизнес из-за слабой инвестиционной активности компаний и упора на
облигации в целях рефинансирования государственного долга показывает слабый прирост кредитной активности (5 %). Крупные банки монополизируют рынок кредитования (порядка 90 % портфеля кредитов
для малого и среднего бизнеса), поскольку доля просроченной задолженности по этому сектору намного ниже этого показателя по кредитам крупному бизнесу. По данным экспертных агентств объем проблемных кредитов составляет 700 млрд рублей (5,8 % капитала банковского сектора РФ на январь 2023 года). Анализ и выявление основных
факторов, влияющих на рост проблемного сегмента кредитного портфеля, является одним из ключевых направлений в деятельности банковского менеджмента по работе с просроченной задолженностью.
28
Анализ банковской практики показал, что новые экономические
риски определили необходимость определения банками рациональных
инструментов для самостоятельного преодоления стрессовых ситуаций
без использования регулярных послаблений со стороны ЦБ РФ, в связи
с чем возрастает роль планирования мер по укреплению финансовой
устойчивости институтов рынка, альтернативные механизмы финансового оздоровления для минимизации использования государственного
финансирования.
Цикличное развитие финансового сектора экономики, регулярные
кризисы определяют максимальную готовность к системным кризисам,
необходимость более тщательного управления отдельными видами
рисков. Использование лучших международных практик, Базельских
подходов, международных стандартов и рекомендаций в условиях глобальных геополитических изменений не могут рассматриваться как абсолютный приоритет под влиянием новых вызовов для экономики нашего
государства. Построение программного обеспечения по-настоящему независимой информационной системы, а также перспективы ее развития
и дальнейшей эксплуатации стали возможными только благодаря
использованию собственных информационных разработок. Прогресс
в развитии национальной финансовой системы основан на использовании передовых моделей оценки рисков, приоритетов национальной
системы кредитных рейтингов, релизного подхода для адаптации банков
к изменениям в условиях обновления национальной системы регулирования. Анализ основных положений Базеля III показывает, что в рамках
макропруденциальной политики задача повышения финансовой устойчивости банковского сектора решается путем увеличения капитала
банков и создания новых инструментов для решения краткосрочных
проблем с ликвидностью.
В современных условиях повышение финансовой устойчивости
банков должно быть основано на накоплении «финансовых буферов»
институтов кредитного рынка, защите интересов банковских учреждений и вкладчиков, стратегическом улучшении профиля банковских
рисков, финансировании приоритетных проектов в целях обеспечения
технологического суверенитета, развитии новой структуры системы
кредитования в условиях адаптации российской экономики. Немаловажную роль для повышения эффективности банковского бизнеса имеет повышение качества банковских продуктов, развитие здоровой конкуренции, оптимизация банковской финансовой отчётности, снижение регулярной нагрузки. Для того, чтобы успешно встроиться в информационное
29
общество и цифровую экономику, банкам необходимо ускорить смену
существующей бизнес-модели и перейти к формированию финансовой
экосистемы на базе использования современных цифровых технологий.
Использование риск-чувствительного подхода в регулировании
банковского сектора позволит использовать как стимулирующие, таки
запретительные подходы в управлении повышенными рисками финансового сектора, улучшать качество банковского риск-менеджмента,
развивать профессиональный диалог участников финансового рынка с
регулирующими органами власти. Тем самым, система рискменеджмента обеспечивает эффективный процесс кредитования как
основной источник генерирования финансового результата для коммерческих банков Российской Федерации.
Перспективным направлением регулирования финансовой устойчивости банков является использование дифференцированных подходов
к оценке кредитных организаций, определение профиля кредитных
рисков банков, оценка угроз финансовой стабильности на базе количественных методов оценки рисков, стресс-тестирования и внедрения
сценарного анализа на консолидированном уровне. Реализация контрциклической макропруденциальной политики позволит оперативно
вносить изменения в методы регулирования, повысить прозрачность
микропруденциального регулирования, развивать конкуренцию и повышать эффективность деятельности всех участников кредитного рынка.
Направления совершенствования банковского регулирования
должны быть основаны на концептуально-проработанных ключевых
изменениях на ближайшую перспективу с соответствующими законодательными изменениями в части содержания, форм и сроков реализации данных реформ. В 2023 году по оценкам ЦБ РФ основная доля
коммерческих банков сохранит финансовую устойчивость, однако при
реализации стрессового сценария необходима будет докапитализация
банковского сектора а размере 0,7 трлн рублей для обеспечения финансовой стабильности на макроуровне экономики. Проведение регулярного стресс-тестирования банков в условиях сохраняющегося санкционного давления и снижения кредитного качества заемщиков позволяет
определять различные сценарии в части используемых регуляторов
достаточности капитала банков. Основные банковские потери возникают в связи с кредитными потерями по крупным компаниям, следовательно необходимо формирование резервов в пределах 4,5 трлн рублей.
Такая политика резервирования позволяет банковскому сектору сохра-
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]