Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Методы оптимизации и принятия решений. Курс лекций
.pdf
121
2) на рынке в каждый период t+1 устанавливается равновесная
t=t+1
ПОТРЕБИТЕЛЬ
предъявляет спрос S
t+1
покупает товар S
t+1
РЫНОК
установление цены
D(P
t+1
)=S
t+1
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
прогноз предложения цены товаров
рр=Рt S
t+1
=S(pp)
цена Р
3) потребитель предъявляет спрос, который при цене Р
момент времени равен предложению S
, причем эта цена является решением уравнения D(Р
t+1
, вследствие чего потреби-
t+1
)=S
t+1
в каждый
t+1
t+1
тель приобретает все, что ему предложено.
Принятое в модели А взаимодействие подсистем "потребитель",
"товаропроизводитель" и "рынок" может быть представлено в виде
блок-схемы, изображенной на рис. 13.3.
;
Рис. 13.3. Блок-схема паутинообразной модели А
Использование монотонных функций спроса и предложения
позволяет построить последовательность цен Рt , где t - номер шага во
времени. Действительно, в силу гипотезы (1) товаропроизводитель по
значению цены Р1 при помощи кривой предложения определяет S2 ; в
силу гипотезы (2) на рынке устанавливается цена Р2 (находится при
помощи кривой спроса) ; в силу гипотезы (3) весь товар в количестве
S2 находит потребителя; в силу гипотезы (1) товаропроизводитель,
ориентируясь на цену Р2 , определяет объем предложения S3 и т.д.
(рис. 13.3) . Далее рассмотренный процесс повторяется.
Таким образом, сформулированные две гипотезы приводят к
итерационному процессу (4) , где спрос запаздывает от предложения
на один период.
Динамика цены (а также спроса и предложения) в рамках данной модели может быть изображена в виде кривой, которую называют либо паутиной, либо спиралью (рис. 13.4) . Поэтому в литературе
паутинообразную модель иногда называют "динамической спиралью". В случае, изображенном на рис. 13.4, последовательность цен Рt
стремится к равновесному уровню ре , и, таким образом, здесь со временем устанавливается равновесие.
122
Для ответа на вопрос, всегда ли в данной модели итерационный
процесс (4) приводит к равновесию, рассмотрим случай, когда функции спроса и предложения линейно зависят от цены, т.е.
D(Р) =Qe -d(Р-ре ), S(Р) =Qe +S(Р-ре ). (5)
Здесь ре- равновесное значение цены; Qе - соответствующее равновесное значение спроса и предложения; d и s - угловые коэффициенты функций спроса и предложения.
В силу уравнений (5) итерационный процесс (4) может быть
представлен в виде Qe -d (P
t+1-pe
) =Qe+S(Pt-Pe), или P
t+1-pe
=-S (Pt-pe)/d.
Это значит, что числовая последовательность уt=Pt -pe, которая
определяет отклонение текущей цены от равновесной, представляет
собой знакочередующуюся геометрическую прогрессию У
=qyt (6)
t+1
со знаменателем
q=-s/d. Поэтому при s<d последовательность уt стремится к нулю, что
означает достижение в конце концов равновесия на рынке (этому
случаю соответствует рис. 13.4).
Рис. 13.4. Паутинообразная модель А при S<D
При s>d последовательность уt неограниченно возрастает и амплитуда колебаний цен увеличивается (рис. 13.5).
При s=d последовательность уt последовательно принимает равные по абсолютной величине значения (рис. 13.6) . Как видим, характер динамики цен зависит в данной модели от отношения угловых коэффициентов функций спроса и предложения. Поэтому теоретически
равновесное положение паутинообразной модели может быть и неустойчивым.
123
Рис. 13.5. Паутинообразная модель А при S>D
Рис. 13.6. Паутинообразная модель А при S=D
6.3.2 Паутинообразная модель с запаздыванием предложе-
ния
Сформулируем гипотезы одной из модификаций паутинообразной модели (3) с запаздыванием предложения (модель В).
Гипотеза 1. При определении объема предложения в каждый
период времени товаропроизводитель ориентируется на спрос в
предыдущий период.
124
Р D S
A
S D
0
Q
Рис. 13.7. Кривые спроса (DD) предложения (SS) и потребления
Эта гипотеза приводит к росту (снижению) предложения в случае, когда спрос больше (меньше) предложения.
Гипотеза 2. Цена предлагаемого товара устанавливается товаропроизводителем на уровне, определяемом в соответствии с функцией
предложения.
Здесь товаропроизводитель действует формально: он знает, что
кривая предложения в некотором смысле оптимальна. Поэтому он
полагает, что при определении уровня цен с помощью функции предложения предлагаемый объем товара будет оптимальным.
Гипотеза 3. Объем потребления не может превосходить ни объема предложения, ни объема спроса.
Эта гипотеза означает, что если предложение меньше спроса, то
потребление равно предложению.
Если же спрос меньше предложения (т.е. имеет место избыточное предложение товара), то потребление равно спросу, а непроданный товар приводит к затовариванию. Таким образом, в данной модели связь между потреблением Сt, спросом Dt и предложением St в
каждый период времени t можно представить в виде Сt=min(St, Dt) .
(7)
Последнее означает, что график кривой потребления модели В
представляет собой линию SAD (рис. 13.7) .
125
Модель можно представить в виде блок-схемы, изображенной
t=t+1
Модель предложения товара
S (P
t+1
)=Dt
S
t+1=Dt
Модель потребления
спрос – Dt=D (Pt)
потребление Ct=min (St, Dt)
S1 – начальное предложение
Р1-начальная цена
t=1, S1=S (P1)
на рис. 8. Из этой блок-схемы видно, что в рассматриваемой модели
происходит отставание предложения: S(P
Рис. 13.8. Блок-схема паутинообразной модели В
)=D(Pt).
t+1
Подчеркнем, что гипотеза (1) , выражающая реакцию производителя на несоответствие спроса Dt предложению St, и гипотеза (2)
определяют модель предложения товаров.
Рассуждая формально, приходим к следующему. При заданных
S1 и Р1, удовлетворяющих условию S1 =S (Р1), определяется спрос D1 ,
после чего для объема потребления получаем С1=min(S1, D1).
В случае дисбаланса между спросом S1 и предложением D1 товаропроизводитель предлагает в следующий момент времени товар в
объеме S2 =D1, который он рассчитывает продать по цене Р2, определяемой из условия S2=S(P2). Далее процесс повторяется; графически
его удобно представить в виде динамической спирали, изображенной
на рис. 13.9.
Рассмотрим описанный итерационный процесс более подробно.
На первом шаге, при цене Р1, имеет место избыточный спрос, вследствие чего потребление равно предложению. Так как в этом случае
реализован товар в объеме S1, что меньше равновесного значения Qе,
то товаропроизводитель теряет часть прибыли, поскольку и цена, как
оказалось, занижена, и предложено товара меньше, чем могло бы
быть продано.
126
Р
Р
2
Р
е
Р
1
0 S1 D2 Qe D
1
Q
Рис. 13.9. Паутинообразная модель В
Рассмотрим описанный итерационный процесс более подробно.
На первом шаге, при цене Р1, имеет место избыточный спрос, вследствие чего потребление равно предложению. Так как в этом случае
реализован товар в объеме S1, что меньше равновесного значения Qе,
то товаропроизводитель теряет часть прибыли, поскольку и цена, как
оказалось, занижена, и предложено товара меньше, чем могло бы
быть продано.
Упущенная выгода заставляет товаропроизводителя увеличить цену товара и объем его предложения. Предполагая при этом, что спрос не
изменится, он принимает решение увеличить выпуск до объема D1.
Предложение при таком объеме является, как надеется товаропроизводитель, оптимальным в случае, когда цена Р2 удовлетворяет уравнению
S(Р2)=D1. Это значит, что на втором шаге продавец (он же товаропроизводитель) устанавливает цены, используя кривую предложения.
Так как цене Р2 соответствует спрос D2 , то в силу D2<S2 потребление на втором шаге равно D2 (теперь часть предложенного товара
не находит покупателя из-за высокой цены). В результате такого дисбаланса предприятие вновь оказывается в проигрыше, недополучая
часть прибыли.
127
Для улучшения ситуации на рынке в этом случае фирма должна
Модель
предложения
Модель
потребления
Модель
ценообразования
Предложение определяется по уровню
цен на предшествующий период
Потребляется
все, что прелагается
Цена задается на
рынке из условия
равновесия в соответствии с
функцией спроса
Предложение определяется по уровню
спроса в предшествующий период
Потребление
не превосходит ни предложение, ни
спрос
Цена устанавливается продавцом
в соответствии с
кривой предложения
сократить предложение и снизить цену. В соответствии с используемыми здесь допущениями, предложение должно снизиться до уровня спроса D2 - а цена - до уровня Р3, который определяется из условия S(Р3)=D2.
Далее процесс повторяется.
Отметим, что в модели В, в отличие от модели А, динамическая
спираль "наматывается" уже против часовой стрелки. Таким образом,
изменение гипотез о поведении потребителя и товаропроизводителя
привело к изменению направления движения по спирали на противоположное. Поэтому в модели В при линейных функциях спроса и предложения (5) колебания цен затухают и на рынке достигается равновесие
при s>d.
Если же s<d, то в этом случае колебания цен увеличиваются, а при
s=d, как и в модели А, происходит колебание цен с постоянной амплитудой. Как видим, изменение гипотез модели А привело не только к смене
направления "наматывая" спирали, но, следовательно, и к изменению
условия сходимости итерационного процесса на противоположное.
Итак, если итерационный процесс динамики цен в одной из рассмотренных моделей (А или В) сходится, то в другой - расходится.
В заключение рассмотрим вопрос о соответствии моделей А и В
реальному процессу потребления товаров. Сравнение основных допущений удобно провести, сведя их в табл.13.1.
Таблица 13.1
Как видим, обе рассмотренные модели рынка одного товара уязвимы, поскольку они достаточно просты и не учитывают многих
факторов, способствующих установлению равновесной цены.
128
Лекция 14
6.4 Задача о капитальных вложениях
Капитальные вложения представляют собой использование обществом валового национального продукта на воспроизводство основных фондов. В федеральном законе «Об инвестиционной деятельности» дается следующие определение понятия капитальных вложений: это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том
числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские и другие затраты. По форме капвложения выступают
как совокупность затрат на создание новых, а также техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных
фондов производственного и воспроизводственного назначения. Капитальные вложения имеют важное народнохозяйственное значение,
определяемое ролью, которую выполняют вновь созданные или модернизированные средства труда в процессе производства материальных благ. Как важный фактор расширенного общественного воспроизводства достижений научно-технического прогресса, что создает
материальные условия для роста и совершенствования общественного производства и повышения материального благосостояния народа.
6.4.1 Состав и структура капитальных вложений
Капитальные вложения различаются по формам собственности
отраслевому и территориальному признаку, назначению сооруженных объектов, формам воспроизводства основных фондов, составу затрат, способу строительства, источникам финансирования. Эффективность капитальных вложений в значительной мере зависит от их
структуры. Различают отраслевую, территориальную, воспроизводственную и технологическую структуры капитальных вложений, которые определяют их соотношения в различных отраслях, регионах,
формах воспроизводства основных фондов и отдельных затратах. Состав и структура капитальных вложений имеют большое значение для
учета, анализа и в конечном счете для повышения эффективности капитальных вложений. Знание состава и структуры капитальных вложений позволяет представить их более детально, получить объективную информацию о динамике капитальных вложений, определять
тенденции их изменения и на этой основе формировать эффективную
инвестиционную политику и влиять на еѐ реализацию как на макроуровне, так и на микроуровне, т.е. на конкретном предприятии.
Состав и структура капитальных вложений зависят:
129
• от формы собственности;
• от характера воспроизводства основных фондов;
• от состава затрат;
• от назначения капитальных вложений.
В зависимости от формы собственности различают:
• государственные капитальные вложения;
• капитальные вложения собственников (акционерных обществ,
товариществ др.)
Реализация государственных капитальных вложений тесно связана с инвестиционной политикой государства, а реализация капитальных вложений других собственников — с конкретной инвестиционной политикой инвесторов.
Государственные капитальные вложения по источникам финансирования подразделяются на централизованные и нецентрализованные.
Централизованные государственные капитальные вложения
осуществляются государством, как правило, в новое строительство и
крупномасштабное расширение производства и финансируются главным образом за счет бюджета и внебюджетных фондов.
Нецентрализованные государственные капитальные вложения
осуществляются государственными предприятиями и организациями,
планируются ими самостоятельно и реализуются по своему усмотрению за счет собственных или заемных средств.
По характеру воспроизводства основных фондов различают капитальные вложения, направляемые:
• на новое строительство;
• на расширение действующего производства;
• на реконструкцию;
• на техническое перевооружение действующих основных
фондов предприятий.
Новое строительство осуществляется на новых площадях в соответствии с вновь утвержденным проектом.
Расширение действующего производства предполагает строительство дополнительных производств на действующих предприятиях; строительство новых либо расширение существующих цехов и
объектов основного и обслуживающего производства, но в рамках
территории действующего предприятия или на примыкающих к ней
площадях.
Реконструкция действующего производства предусматривает:
переустройство производства; его совершенствование, связанное с
повышением технико-экономического уровня в целях увеличения
производственных мощностей; улучшение качества и изменение
130
номенклатуры продукции без увеличения численности работающих.
Отличительная черта реконструкции состоит в том, что она
проводится без строительства новых и расширения действующих
цехов основного производства, но при этом могут создаваться и
расширяться службы и цеха вспомогательного производства.
Техническое перевооружение действующих основных фондов
предприятий - это проведение комплекса мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов
или участков производства на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса.
Соотношение затрат на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий в общем объеме капитальных вложений называется воспроизводственной структурой капитальных вложений.
Экономически более выгодным и эффективным является прирост продукции путем реконструкции и технического перевооружения действующего производства. По сравнению с новым строительством работы по реконструкции и техническому перевооружению
предприятий отличаются меньшей продолжительностью, затраты на
их осуществление окупаются значительно быстрее, в значительной
мере сокращаются удельные капитальные вложения и сроки ввода в
действие дополнительных производственных мощностей. Именно поэтому совершенствование воспроизводственной структуры заключается в повышении доли капитальных вложений, направляемых на реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства.
В 90-е годы XX в. доля капитальных вложений, направляемых
на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение
действующих предприятий, имела тенденцию к снижению, что
означало сокращение капитальных вложений на развитие
производственного сектора в экономике, снижение технической
оснащенности предприятий и старение активной части основных
производственных фондов. Одновременно наблюдалось увеличение
доли капитальных вложений, направляемых на новое строительство.
Эта тенденция имела как положительную, так и отрицательную
стороны. С одной стороны, повышение удельного веса капитальных
вложений на новое строительство автоматически ведет к снижению
их доли, направляемой на реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий, что не может не сказаться на
техническом уровне производства и на эффективности инвестиций и
экономики в целом. С другой стороны, рост капитальных вложений в
новое строительство сопровождается бурным процессом создания
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]